ANALYSE APRES ACTION

[greg]

Moi je suis plutôt du style à laisser la position complète et de faire suivre manuellement le stop.
On peut aussi jouer une option renfort ou bien délestage selon qu'on ait plusieurs objectifs successifs en ligne de mire.

[angle40]

En définitive je vois, et c'est normal, que ça dépend de la psychologie de chacun et de l'Ut de temps sur laquelle on trade.

En 4 heures je pense que je vais adopter la méthode 1 de Dimsam
En 15 minutes je laisse mon plan de trading agir. Je ne change pas le stop, je sors sur TP

je pense que "stop gagnant" veut dire que l'on met le stop de façon qu'il se clôture avec un très léger bénéfice au lieu d'avoir une perte de zéro ou de la valeur du spread.

Merci de vos avis. Comme je garde mes trades pour les analyser plus tard je ferais le bilan dans quelques mois pour avoir une meilleure idée. De toute façon le tout est d'avoir Equity curve ascendante sans gros Drawdown. Évidemment ça ne suffit pas,il faut aussi chercher à augmenter la pente de son Equity curve pour améliorer ses PV, mais ça c'est dans un deuxième temps, plus tard, à chaque jour suffit sa peine.

[greg]

DECORTICAGE D'UN TRADE RATE: je partage avec vous toutes les erreurs idiotes que j'ai fait sur ce trade, vous verrez, des erreurs très grossières!!!

Cette semaine, je me suis un peu acharné sur le câble (GBPUSD), avec un tête un scénario baissier dont je ne démords pas!
La paire est en range H1 pour le moment. Hier, j'ai voulu trader ce range. En image, cela donne:

Ce que j'ai fait:
En début d'après midi, je constate que sur le H1, on a rebondi sur la borne haute pour repartir à priori à la baisse. Je descends donc 2 UT plus basses pour aller prendre une tendance baissière.
Vers 14h, j'entre en position, bien que la Chinkou n'avait pas encore traversé le nuage (je spéculais en toute connaissance de cause). MAIS je "percute" alors que je n'ai pas regardé le calendrier économique. Ce que je fais dans la foulée et je suis à 20' d'une annonce éco US importante. Je sors de position volontairement (-4.9) - rien ne justifie de rester en position dans ces conditions.
Je laisse passer 30 minutes après l'annonce et prend le premier signal, un peu après 15H (contact rebond des prix sur Tenkan qui correspond à un test d'un plat SSB antérieur).
Vers 16h, je renforce sur une nouvelle cassure de Tenkan et redescend le stop du premier trade au BE (break event = point d'entrée). La 2e position est stoppée rapidement que le stop était trop serré. Sur la cassure suivante, j'insiste et reprends encore un renfort. Le stop est bien placé, sur un précédent plat Kijun cette fois. Mais je suis quand même sorti. Bon...
Les prix repartent à la baisse.
Vers 17h (un vendredi après midi...???§§§??? ) les prix semblent casser un précédent plus bas. Je prends un nouveau renfort de position. MAIS, je le prends avant la clôture de la bougie, celle qui fait un marteau...
Pour le coup, je mets un stop au plat Kijun vers les 1.4470. Il est suffisamment haut, pas trop serré, juste comme il faut. Le stop est quand même touché: Normal: On a finalement pas fait de nouveau plus bas. Du point de vue de la loi de Dow, on n'est plus en tendance baissière. A l'heure qu'il était, j'aurai déjà du être en train de faire l'apéro, ou du sport, ou tout autre chose... Rares étaient les probabilités pour qu'un vendredi à 17h, la tendance se poursuive avec aussi peu de liquidité (elles étaient en train de s'amoindrir depuis 16h).
J'AURAI DU SORTIR TOUTES LES POSITIONS A LA CASSURE HAUSSIERE DE LA TENKAN vers 17h30. 1 à 2 bougies suivantes, la SSA remontait vers la SSB en plus.
Entre temps, j'avais descendu le stop du premier trade sur un plat Kijun, qui fût touché alors que je laissais toujours courir le trade.

CCL: un calendirer économiques que je n'ai regardé qu'après être entré en position, un stop trop serré, un trade qui a tardé à des horaires inadaptées et plutôt propices au range ont fait d'une stratégie qui était bonne, un trade perdant. PAr ailleurs, pour un vendredi après midi, mon objectif n'était pas bon (il s'agissait du bas du range). Il ne suffit donc pas que de savoir analyser, il faut savoir trader (j'enfonce une porte ouverte, je sais).

Ces erreurs seront comprises par tous, tant elles sont basiques. J'aurais pu vous faire un livre sur ces erreurs la semaine dernière, pourtant, je les ai commises hier... "Take care" comme disent les "ricains".

Très enrichissant effectivement. Moi, je suis la reine de l'analyse dans le bon sens mais le mauvais timing ou le stop trop serré alors je lis tout ça avec beaucoup d'intérêt et je me dis que finalement je ne suis pas nulle je suis juste débutante et j'éspère sur la bonne voie... Merci à tous

[angle40]

Trés très intéressantes ces analyses des pertes, ça change de celles des gens qui gagnent toujours. Je devais avoir le courage de mettre les miennes par écrit.

Une petite question : Tu dis que tu entres sur un marteau haussier parce que les prix semblent casser un précédent plus bas. Tu expliques bien que tu as fait l'erreur de ne pas voir attendu la clôture de la bougie, qu'un vendredi soir 17H00 ce n'était peut-être pas l'heure d'attendre une cassure, que tu analyses après coup que l'on était plus, selon Dow, en tendance baissière (là je comprends moins bien), je dirais plutôt "selon le twist du nuage" mais ça c'est mon analyse. OK.
Mais en temps normal serais-tu entré directement après une baisse d'environ 25 pips, où aurais-tu attendu une latéralisation ou une petite hausse puis rebaisse et cassure ?

Maintenant quand je regarde tes trades, si je comprends bien :
1er trade (flèche verte) tu perds 4.9 OK
2ème trade tu entres parfaitement avec la 1ère flèche rouge et tu ne gagnes que 5.4 semble-t-il. Ce n'est pas assez payé, pourquoi ?
3ème trade (2ème flèche rouge) tu entres encore très bien et tu perds 12.3 je ne penses pas que tu étais entré à la vente ?
4ème trade ce doit être celui dont tu parles où tu ne perds que 4
Tu te récupères bien ensuite, car tu gagnes 7.2 après

Sympa de pouvoir analyser tes trades que je regarde toujours avec intérêt, merci de ta participation sur ce site.

[greg]

Angle,
je vais essayer de répondre à tes questions de manière cohérente.

Je dis bien que selon la loi de Dow, on n'était plus en tendance baissière. Le risque de latéralisation était grand, qui plus est un vendredi après midi. Au moment de cette remarque, 26 périodes dans le futur, le nuage ne twistait pas encore! Il était même baissier. Prend le marteau, compte 26 périodes dans le futur... tu verras que le nuage n'indiquait rien. Seul la loi de dow pouvais me laisser penser qu'on risquait de latéraliser... Au pire, il était difficile de s'en rendre compte une à 2 bougie (de 5 minutes) après le renforcement, mais 5 à 6 bougies plus loin, bien-sûr que oui. Mais c'est surtout qu'on était vendredi soir. En plein milieu de semaine et de journée, je n'aurai pas tiré cet enseignement là.

tu dis: "Mais en temps normal serais-tu entré directement après une baisse d'environ 25 pips, où aurais-tu attendus une latéralisation ou petite hausse puis rebaise et cassure": Si on parle du fameux renforcement de position au plus bas du jour, vers les 1,4450, ma réponse est oui et non. Oui, si on avait bien eu une cassure en clôture, car souviens-toi que j'ai anticipé la cassure (c'était l'erreur) du niveau de Chinkou (c'est à dire le support noir juste au dessus des 1.4450). Non car, en temps normal, si je n'avais pas fait d'erreur, je n'aurai pas pris le renforcement. Là, je ne sais vraiment pas si je suis clair !!?? lol.

Ensuite, tu fais l'énumération de mes différents trades:
Il faut comprendre (ce qui n'est pas évident avec ces foutues flèches de marketscope) c'est que le trade pris à 15h10 environ (flèche verte) est celui qui est sorti à +7.2 vers 18h30 sur stop winner.
Toues les autres sont perdus, stoppé en cours de route pour les raisons énumérées supra (i.e.: stop trop serré, objectif trop ambitieux, latéralisation non détectée...).
Le bilan de cette affaire est -20 pips... c"est pas glorieux. Surtout pour un trade intraday... car en effet, il ne s'agissait pas de scalping.

J'espère avoir répondu à tes interrogation Angle!?

A bientôt.

[angle40]

OK, merci pour tes réponses toujours très claires et précises

[angle40]

Je reviens mettre ce post en avant, car je trouve intéressant l’idée de greg de parler de trades perdants plutôt que de gagnants. En effet le booklet édité par FXCM intitulé « caractéristiques des traders à succès » indique que sur une paire bien analysée dans 66 % des cas, par exemple GBPJPY, les traders ont dans l'ensemble perdu de l'argent, car ils ont réalisé 52 pips sur leurs trades gagnants tandis qu'ils perdaient 122 pips sur les trades perdants
En deux mots on sait faire de bonnes entrées, on analyse bien, on ne sait pas sortir.

Dimsam a donné 3 méthodes de take profit. Les échanges ont montré que cela dépend de l’UT et de la psychologie du trader, du temps dont il dispose, de son environnement familial et professionnel.
Dans mon cas je trade sur des UT de 5 minutes sur une période de 2 à 3 heures, car je n’aime pas attendre plusieurs jours, je perds ma motivation et je ne suis pas mes trades journaliers.
Je trade le matin . De 8h00 à 9h je regarde un peu tout, le calendrier économique, les paires, mais je ne trade pas, car je n’ai pas 2 heures devant moi. Je reprends de 10H30 à 13H00, heure du repas en famille.
Ma méthode .Prendre 50% sur un premier objectif normalement facile à atteindre selon les lignes de tendances (plus de 80% de réussite mais petits trades), stop à zéro et suivre le trade restant ensuite en remontant le stop manuellement étape par étape avec une règle que je me suis fixée. Je sors si je sens que ça tourne mal (Chandelier de retournement, resistance/support weekly ou mensuel, ..)

Ce matin je n’ai pas pu débuter avant 11H15 et j’ai demandé de repousser un peu l’heure du repas. Je n’ai pas pris le temps de consulter le calendrier éco, j’aurais pu prendre ces quelques minutes, mais pressé de trader à 11H15, je rentre un peu précipitamment. Voici le résultat. A 13H45 on m’appelle pour aller à table, mon trade n’était pas fini, que faire rapidement.
- Je n’avais pas pris mes 50%, car c’était le dernier trade et je voulais tout encaisser
- Je n’ai pas clôturé trouvant que la tendance était bonne alors j’ai mis un stop suiveur

Au retour du repas je me suis rendu compte que j’ai été sorti à 4 pips (merci le stop suiveur) . Perte d’environ 10 à 15 pips si j’avais clôturé à 13H45 et pris mes 50% sur le 1er objectif. Enfin, si j’avais regardé le calendrier éco, j’aurais vu qu’à 14H30 il y avait une annonce importante, donc j’aurais dû couper avant de partir.

2 biais psychologiques pas encore bien maîtrisés :
- L’impulsivité : même à 11H15 j’aurais dû prendre le temps de consulter le calendrier économique et de mieux analyser.
- L’appât du gain : Ma séance de trading était terminée, je devais couper, je ne pouvais plus suivre mon trade. « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». À force de voir de longues tendances sur les graphes, je rêve d’en avoir, c’est un rêve, il faut que j’arrête de rêver.

Dernière édition par angle40 le 02 Avr 2016, 10:38, édité 3 fois.

[Cypressat]

Merci Bruno pour ce superbe témoignage ! C'est aussi très interressant de voir comment tu gères tes gains. Perso je ne prend jamais de bénéfices partiels.
Aussi les particuliers que tu cites , ont un problème de ratio, il gagne plus souvent qu'ils ne perdent mais perdent de l'argent, on doit pouvoir faire le contraire perdre plus souvent qu'on ne gagne et gangner de l'argent (ratio risqk reward)
Pour tous mon article le démontrant
http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/blog/trading-le-money-management-la-gestion-du-risque.html

Bonjour,

Merci pour ce retour d'expérience, c'est grâce à ce type de partage que nous pouvons faire un comparatif avec nos propres expériences et analyser nos prores érreurs.
C'est particulièrement interressant.
Ton post correspont tellement à de nombreux de mes trades, sortie faute d'un SL trop serré, pour allez ensuite dans le sens de notre analyse, c'est frustrant.

Merci encore.
@+
Patrick