utilisation et fonctionnement de la marge

Bonjour,
je ne comprends pas le fonctionnement de marge et notamment comment elle est ponctionnée ?

voici l'échange de mail avec FXCM sur ce sujet mais cela reste obscur (pour moi tout au moins) si quelqu'un pouvais m'aider à comprendre. la réponse ne me satisfait pas (voir dessous) ou dois je comprendre qu'il suffit de laisser le compte à quelques € prêt pour ne pas être à 0 et ainsi ne pas avoir de d'appel de marge ? dans leur réponse il semble que le stop n'est pas d'impact ?
Merci d'avance pour votre aide.

ma question auprès de FXCM :

J’ai 2000 de capital
Je prends à l'achat de l'EUR/USD
100K = marge de 2000€ (soit tout mon capital)
Je mets mon stop soit une perte potentiel à 22.37€
Si je me trompe, mon stop se déclenche.

Quand se produit l’appel de marge ?
Pourquoi se produirait il si j’ai le Stop ?
Qu’est ce qui déclenche l’appel de marge ?


la réponse de FXCM :

Dans votre exemple l'appel de marge se déclencherait avant que votre stop soit atteint. En effet votre niveau de marge serait déja égale à 0 donc si le cours se déprécie vous serez directement en appel de marge.
L'appel de marge se déclenche quand votre niveau de marge est à 0, quelque soit le niveau de votre stop.

Que vous perdez ou que vous gagnez sur votre position nous vous rendons votre marge.

[abfx]

Bonjour,

je ne suis pas certain de ma réponse mais il me semble que la marge comprends le solde inutilisé sur ton compte + le solde actuellement en cours dans ton (tes) trade(s).

par exemple, si tu engages 2000€ avec un compte qui comprend 2000€, tu n'a plus de réserve (plus de marge) dès que ton trade n'est plus positif. Autre exemple avec 3 trades engagés, toujours avec un compte capital de départ de 2000€: 1 trade qui a engagé 500€ et en gain de 200 €. Un deuxième où tu as engagé la même somme en gain de 600€, et un troisième toujours même montant engagé, en perte de 200€. Tu as donc utilisé 1500€ pour entrer en position, il te reste sur ton capital de départ 500€ auxquels tu ajoute les bénéfices et pertes des trades en cours (ici 200+600-200, donc 600€). Tu as ici une marge de 500 + 600, soit 1100€.

je ne suis pas certain de ceci car si tu suis un money management, tu ne dois pas arriver à cette question; Jamais tu ne dois engager tout ton capital en même temps (certains préconisent un grand maximum de 10%).

dans ton exemple, engager tout ton capital sur un seul trade est aberrant, mais je pense que c'était "pour l"exemple", comme mon illustration. Si peux te répondent, c'est juste parce que cette question doit rester de l'ordre du théorique et ne jamais avoir lieu (si tu suis un money management), donc seuls les plus informés en technique te répondront avec certitude.

[dzim0032]

Alors là il te faut revoir tout ton money management.
D'abord tu a été en levier max, prendre 100 k de position est suicidaire.
Dès que tu es en moins value latente ta marge est sous 0 donc en appel de marge. Et le broker clôture normalement ta position rapidement.
Tu ne dois pas risquer plus de 1% de ton capital par position, donc 20 €. A partir de cette règle tu calcule le taille de la position, exemple : entrée longue ( DAX c'est facile puisque le point est en € ) 13500 ton SL technique d'après ta stratégie est à 13460 donc 40 € de perte maxi et donc tu ne peux que prendre 1/2 lot à 1€/point donc 0,5 € le point. Ensuite ton ratio gain/risque est au minimum de 1 pour 2 c'est-à-dire que tu veux accepter une perte de 1 € si tu peux en gagner 2 € au minimum ( si plus c'est mieux ) donc ton TP d'après ta stratégie doit être au moins à 13580 = 80 points X 0,5 € donc 40 € de gains pour 20 € de pertes.
C'est tu ne rempli pas ces règles de base tu court à ta perte. Ensuite pour les devises il faut la conversion de chacune avec l'euro. Si par contre tu respecte ces règles et que ta position est gagnante et après avoir le SL à 0 rien ne t'empêche de prendre une nouvelle position, mais cela seulement après avoir une certaine expérience.
Tu es en démo où en réel ?

bonjour,

Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre.

En effet il s'agissait d'un exemple, pour tenter de comprendre. j'ai bien conscience du coté dangereux de l'exemple. (j'ai acheté la formation de Patrick donc effectivement j'ai bien en tête la notion de risque, même si en effet quant le point n'est pas en € ce n'est pas si évident de savoir ou se trouve les 1% entre les lots les micro lots....)

Cependant dans le raisonnement un élément me dérange et me semble "trop simple" :

Avec un capital de 2000€ (toujours un exemple pour la marge et non pour le mm)

Je prends une position de : 50k soit une marge de 1000€ Je mets mon stop comme dans l'exemple précédent.
Ma marge n'est donc pas à 0 reste 1000€.

Donc il n'y à pas d'appel de marge tant que mon compte n'est pas a 0 ?

Si je prends une position à 90k -> marge 1800€ -> reste 200...idem cpt pas à 0.

Cela me semble trop simple s'il suffit de laisser une somme en capital ?

En vous remerciant.

[dzim0032]

Avec 2000 € en respectant les règles de base du MM tu ne peux que prendre des micro lots indépendamment du calcul pour la devise autre que l'euro.
Si tu prends comme tu le dis en exemple 50 K et ton broker te demande 1000 € de marge d'ici à ce que tu soit en appel de marge ( à 0 où moins ) tu auras déjà perdu beaucoup : 1000 € et tu aura je pense coupé tes pertes bien avant.
Mais tu aura comme je te l'ai dit hier été en levier énorme : incompatible pour tous traders raisonnables.
Pour exemple sur la paire EUR/USD avec un capital de 2000 € perte maxi admissible 20 € : tu vois un signal d'achat sur tes graphiques, d'après ta stratégie ichi puisque nous parlons sur ce forum d'ichi, à 1,2400 ( 1 € = 1,24 $ ) ton SL est à 1,2350 ;
50 pips ( 50 $ ) qui font = 40,32 €. Tu accepte 20 € de pertes et par calcul élémentaire et rapide sans calculatrice tu dois prendre une position de 5 K à 0,5 $/pip.
Un lot entier = sur EUR/USD à 100 K avec un pip à 10 $.
Un mini lot = sur EUR/USD à 10 K avec un pip à 1$.
Un micro lot = sur EUR/USD à 1 avec un pip à 0,1 $.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications.

[Triades]

Bonjour Bencod,

Dzim a raison et pour être plus précis, tu dois raisonner en % et non avec un montant par trade.
Pour cet exemple, on considère qu'on a un capital de 10 000$ et suite à l'analyse que tu as faite d'une paire de devise, il faut respecter les règles suivantes:

1/ déterminer d'après ton analyse le stop, attention à bien le placer, il ne se place pas au hasard, cela fait partie de ton analyse
2/ Déterminer le TP, là aussi il est déterminer par ton analyse
3/ Tu peux prendre position si et seulement si ton ratio est au minimum de 2 pour 1 c'est à dire qu'avec un capital de 10 000$, tu risque 100$ de perte pour 200$ de gain. Dans ce cas tu ajustes le montant que tu veux investir afin qu'il représente 1% de la perte soit 100$ dans ce cas.

Voici un exemple que j'ai simulé sur ma plateforme et qui me donne directement les montants de perte et de gain en fonction du montant que j'investi. Comme tu peux le voir j'ai ajusté le montant à investir à 35 000 $ AUD soit l'équivalent de 34 937$ CAD (mon compte est en $ CAD) afin de respecter le 1% de perte. En ce qui me concerne, je n'ai jamais plus de 3 trades en même temps soit 3% de mon capital. Depuis que je respecte se ration mon compte se porte très bien.

En espérant que cela pourra t'aider pour mieux comprendre

[angle40]

Bonjour bencod

C'est une question que tu ne te poseras plus quand tu traderas en réel car tu ne prendras jamais de tels risques.

Sur la plateforme FXCM, il est indiqué la "Marge utilisé" et "Marge utilisable", celle qui te reste à utiliser. Quand celle qui te reste à utiliser descend, par exemple, en dessous de 25% de ta marge utilisable, tu ne prends plus de positions.
Je dis 25%, c'est à toi de voir mais ça me semble une bonne marge de sécurité, je ne suis jamais descendu à ce chiffre. Si tu risques 1% maxi et 2% sur ta plateforme tu es plus près des 70/80%.
Pour l'instant je risque 0.5/0.8% ce qui me permet de tradre en restant Zen, en étant jamais inquiet de voir mon stop touché. Quel changement avec l'époque où je risquais plus ! et les résultats s'en ressentent en positif.

bonsoir,
Merci pour ces réponses et pour votre disponibilité. Je ne m'étais pas connecté ces derniers jours donc dsl de ne pas avoir répondu plus tôt.
je relis tout cela tranquillement demain pour bien comprendre (il est tard)

Enfin à première vue et pour le moment, je ne perd presque pas de tardes (ou je coupe immédiatement sans attendre mon stop) , l'avantage est que je ne perd rien ou presque (pas encore assez de confiance pour rester longtemps)

Cependant j'ai le sentiment que s'il est évident que la logique du mm à 1% est sécurisante, avec un capital de 2000€ je vais faire que du gagne petit et n'arriverai jamais à rien...?
En compte démo (ou j'essaye de simuler une marge en lien avec mon capitale pour ne pas être floué par les 50 000€ de la simulation) avec des leviers plus forts (marge à 1000€ par exemple) le pips est à 5 ou 6€ et du coup je me fait rapidement 100€ par jours. Le risque est plus grand (bien que 2000€ ne me tueras pas) mais j'ai l'impression que j'arriverai plus vite à quelque chose. L'objectif étant de cumuler au moins 5k de capital pour avoir un compte de trade conséquent et donc plus rentable pour enfin revenir au 1% de MM plus sécurisant mais avec 5k avec des gains plus cohérents.

trouvez vous cela logique, absurde ou digne de la réflexion d'un débutant ?

merci à vous.
Bonne soirée.

[dzim0032]

Non, je ne trouve pas ton dernier raisonnement logique. Dans tous les cas il vaut mieux respecter le règle des 1% ( si tu a quelques fois 1,2% où 1,5% par ex ce n'est pas trop grave ) peu importe ton capital de départ. Les comptes démo de 50 000 € comme chez FXCM sont trompeurs et font " rêver ", il est préférable un compte démo de 10 000 € comme chez CMC Markets plus conforme à ton premier réel même de 2000 €. Avec 2000 € par ex n'oublie pas un dicton qui peut ( doit ) s'appliquer aux marchés financiers : les petits ruisseaux font les grands fleuves.
Le tout est d'être profitable et patient, 2 qualités essentielles parmi d'autres.

[angle40]

Hélas pour toi, Dzim a 1.000 fois raison. La démo c'est comme jouer à la guerre sur une box, c'est facile, sur le terrain c'est différent.
Voici l'exemple des débuts en réel du chef analyste FXCM. Un excellent analyste. Chaque mois il gagnait beaucoup en analyse. Il a voulu montrer ce que donnait ses analyses en réel :
- premier mois : perte -27%
- deuxième mois : pete -30%
Il s'est repris, a affiné sa méthode, s'est habitué psychologiquement au réel et après 18 mois a monté son compte de +57%.
https://www.youtube.com/watch?v=jZE8mnjF_1U
(Il parle vraiment de son trading a partir de 35 minutes si tu n'es pas assez patient pour tout regarder)

Il avait des années d'analyse derrière lui, mais pas de trading. Ici nous pensons qu'il faut minimum 5 ans, mais plutôt 7 ans, pour devenir un trader qui commence à gagner.
Alors ne rêve pas avec un compte démo, passe rapidement au réel, prend quelques petits trades en micro-lots, puis dis nous ce que tu en penses.

Tu as raison, tu n'arriveras pas "VITE" a quelque chose. Je ne connais pas ton âge, mais en Forex il faut être patient, prend ton temps, tu as certainement le temps. Le trading sur devises, c'est un METIER, qui permet de gagner un pourcentage de son investissement.
- pour apprendre n'importe quel métier il faut au minimum 5 ans
- les meilleurs placement, fonds d'investissement, rapportent entre 15 et 20%. tu peux espérer
- au plus 400€ par an impôts non déduits, avec 2.000€
- avec 20.000€ , 4.000€,
- avec 200.000€, 40.000€ moins les impôts, c'est plus qu'avec un studio locatif du même prix.

Si chaque année tu les laisses, ça cumule l'investissement,donc les plus-values

Sans investir on ne gagne pas grand chose, il ne faut jamais rêver.

Par contre, même avec 2.000€ et 0.5% à 1% de risque, de la patience, on arrive après quelques années, à avoir un bon capital, nettement supérieure au placement livret A, surtout avec les plus-values cumulées et si on remet progressivement un peu d'argent sur son compte, .... une fois que l'on arrive a avoir une méthode bénéficiaire.

Dernière édition par angle40 le 03 Fév 2018, 14:41, édité 1 fois.