Re: wheat may 19
24 Avr 2020, 11:37
oui plutôt 
! je dis pourquoi pas ! l'idée me semble pas mal du tout
illustration
https://www.youtube.com/watch?v=SxJoFeG-cWA
! je dis pourquoi pas ! l'idée me semble pas mal du toutillustration
https://www.youtube.com/watch?v=SxJoFeG-cWA
Re: wheat may 19
24 Avr 2020, 12:53
Mais attention ,c'est quand même pas sans risques car si le prix sort des bornes,on est assigné .les primes pour 500 et 600 sont d'environ 5 dollars,ce qui fait des points morts à 495 et 605
Faut aussi voir avec ton courtier comment il déboucle le contrat,à priori avec un contrat à terme,mais c'est à verifier
Faut aussi voir avec ton courtier comment il déboucle le contrat,à priori avec un contrat à terme,mais c'est à verifier
Re: wheat may 19
24 Avr 2020, 13:29
oui ou se tenir ds les bornes du range mais l'opé est plus chère
Re: wheat may 19
25 Avr 2020, 00:05
Bonsoir François, Bonsoir Eric,
François:
Je n'ai pas trop compris ta stratégie options, mais ventes d'options ça me semble quand même un peu chaud non?
Oui, tu connais ton gain à l'arrivé puisque comme tu le dis, tu encaisse ta prime, mais quand est il de ta perte? Si je comprends bien le principe des options, ta perte elle est illimité.
Bref, le peu que je sache des options me fait dire qu'il vaut mieux être acheteurs, et tu pourrais l'utilisé via une stratégie d'arbitrage à la limite du style:
Acheteur de forward blé, et acheteur de put avec un strike (bas du range) sur 500.
Comme cela si ton future blé monte, tu perdras ton put mais ta perte est connu d'avance puisqu'il s'agit uniquement de la prime.
Si ton future blé descend, ton gain est casi illimité sur ton option et tu rachete une position blé plus bas en jouant le delta entre les 2.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre…
Eric, je vais regardé ton reportage sur Straddle/Strangle que je ne connais pas du tout.
Merci pour le partage.
J'essaierai de publier un graph du blé dans le Week end pour des prises de positions directionnels.
Bon Week-end à tous les 2!
François:
Je n'ai pas trop compris ta stratégie options, mais ventes d'options ça me semble quand même un peu chaud non?
Oui, tu connais ton gain à l'arrivé puisque comme tu le dis, tu encaisse ta prime, mais quand est il de ta perte? Si je comprends bien le principe des options, ta perte elle est illimité.
Bref, le peu que je sache des options me fait dire qu'il vaut mieux être acheteurs, et tu pourrais l'utilisé via une stratégie d'arbitrage à la limite du style:
Acheteur de forward blé, et acheteur de put avec un strike (bas du range) sur 500.
Comme cela si ton future blé monte, tu perdras ton put mais ta perte est connu d'avance puisqu'il s'agit uniquement de la prime.
Si ton future blé descend, ton gain est casi illimité sur ton option et tu rachete une position blé plus bas en jouant le delta entre les 2.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre…
Eric, je vais regardé ton reportage sur Straddle/Strangle que je ne connais pas du tout.
Merci pour le partage.
J'essaierai de publier un graph du blé dans le Week end pour des prises de positions directionnels.
Bon Week-end à tous les 2!
Re: wheat may 19
25 Avr 2020, 13:02
Bonjour Éric,bonjour DonTony,bonjour à toutes et à tous,
Tu es parfaitement clair,DonTony,on peut effectivement utiliser cette stratégie,dans les deux sens.l'interet que je vois dans les options est qu'on a un grand nombre de stratégies à disposition
La mienne est que le cours,à l'échéance du 22 mai,ne sortira pas du range 500-600 et que je je conserverai les deux primes(10 dollars),ce qui donne un point mort 490-610
Ensuite,il faut gérer les positions en fonctions de l'évolution des prix
1.les deux options ont un delta identique,ce qui fait que,jusqu'aux bornes,la valeur de la position ne changera pas:une option prendra de la valeur et l'autre perdra la même valeur
2.on peut,à tout moment ,racheter sa position:il faut pour cela un sous jactent et un marchè d'options très liquides:c'est le cas du blé et du mais.(c'est pas le cas d'euronext Paris sauf quelques grandes actions très liquides,total par ex)
3.on peut,juste en dessous de la borne haute acheter le sous jacent et le livrer à l'échéance:gain:les deux primes plus une petite marge ....
Etc.....bien sur,il y a toujours des risques,qu'on peut couvrir effectivement en achetant d'autres options...Voir les options mensuelles et hebdomadaires sur le Dax.avantage de l'option:elle est insensible au gap
Tout cela est une histoire de probabilités,qui sont identifiées avec chaque option..
Tu es parfaitement clair,DonTony,on peut effectivement utiliser cette stratégie,dans les deux sens.l'interet que je vois dans les options est qu'on a un grand nombre de stratégies à disposition
La mienne est que le cours,à l'échéance du 22 mai,ne sortira pas du range 500-600 et que je je conserverai les deux primes(10 dollars),ce qui donne un point mort 490-610
Ensuite,il faut gérer les positions en fonctions de l'évolution des prix
1.les deux options ont un delta identique,ce qui fait que,jusqu'aux bornes,la valeur de la position ne changera pas:une option prendra de la valeur et l'autre perdra la même valeur
2.on peut,à tout moment ,racheter sa position:il faut pour cela un sous jactent et un marchè d'options très liquides:c'est le cas du blé et du mais.(c'est pas le cas d'euronext Paris sauf quelques grandes actions très liquides,total par ex)
3.on peut,juste en dessous de la borne haute acheter le sous jacent et le livrer à l'échéance:gain:les deux primes plus une petite marge ....
Etc.....bien sur,il y a toujours des risques,qu'on peut couvrir effectivement en achetant d'autres options...Voir les options mensuelles et hebdomadaires sur le Dax.avantage de l'option:elle est insensible au gap
Tout cela est une histoire de probabilités,qui sont identifiées avec chaque option..
Re: wheat may 19
25 Avr 2020, 13:05
Une autre info:les options ça marche aussi sur les devises,soit sur le spot(options vanille),soit sur le future
Re: wheat may 19
26 Avr 2020, 23:56
Bonsoir à tous les 2,
Comme convenu, voici une petite analyse du blé:
D1: Nous sommes toujours sur la ZE du range. Tenkan et kijun sont confondus, et la chikou aurait comme obstacle la kijun(vers le sud) ou les prix(vers le nord).
Vraiment, cette Ut nous montre une grande indécision.
H4: Nous sommes en range. Kumo: ultraplat
Tenkan et kijun: confondus
Chikou: prise dans les prix.
Le seul élément que nous puissions prendre en compte est que les prix arrivent sur le bas de range et de gros volumes ont eu lieu sur cette dernière bougie H4(distribution) indiquant une fin de tendance H4(?).
H1: JE pense que nous arrivons sur une fin de cycle dans cette UT.
Les bougies nous indiquent une dure bataille et nous offre 2 magnifiques marteaux.
Les momentum baisssier a été fort depuis vendredi 14h a en juger par la violence des bougies baissières.
Bien qu'il soit préférable d'attendre le bas de range H4, une prise de position LONGUE pourrait être envisager sur confirmation de retournement(une belle bleue), mais en ce qui me concerne, un TP semble difficile à envisager tant les mouvement sont violents et la lecture des prix difficile.
Comme convenu, voici une petite analyse du blé:
D1: Nous sommes toujours sur la ZE du range. Tenkan et kijun sont confondus, et la chikou aurait comme obstacle la kijun(vers le sud) ou les prix(vers le nord).
Vraiment, cette Ut nous montre une grande indécision.
- Blé D1
H4: Nous sommes en range. Kumo: ultraplat
Tenkan et kijun: confondus
Chikou: prise dans les prix.
Le seul élément que nous puissions prendre en compte est que les prix arrivent sur le bas de range et de gros volumes ont eu lieu sur cette dernière bougie H4(distribution) indiquant une fin de tendance H4(?).
- Blé H4
H1: JE pense que nous arrivons sur une fin de cycle dans cette UT.
Les bougies nous indiquent une dure bataille et nous offre 2 magnifiques marteaux.
Les momentum baisssier a été fort depuis vendredi 14h a en juger par la violence des bougies baissières.
- Blé H1
Bien qu'il soit préférable d'attendre le bas de range H4, une prise de position LONGUE pourrait être envisager sur confirmation de retournement(une belle bleue), mais en ce qui me concerne, un TP semble difficile à envisager tant les mouvement sont violents et la lecture des prix difficile.
Re: wheat may 19
27 Avr 2020, 09:33
Bonjour DonTony,bonjour Éric,bonjour à toutes et à tous
Je suis globalement d'accord avec ton analyse,et donc pour le moment indécis quant à une entrée optionnelle sur la borne 500,qui n'est qu'à 5% des prix actuels
Il y a eu cette nuit à l'ouverture un volume baissier important qui a amené les prix en bas du range H4 et pour le moment ça tient.
Wait And See
Je suis globalement d'accord avec ton analyse,et donc pour le moment indécis quant à une entrée optionnelle sur la borne 500,qui n'est qu'à 5% des prix actuels
Il y a eu cette nuit à l'ouverture un volume baissier important qui a amené les prix en bas du range H4 et pour le moment ça tient.
Wait And See
Re: wheat may 19
30 Avr 2020, 11:20
bonjour tout le monde !
bientôt l'heure du verdict ! nuage tjrs à plat pas de signal , évolution des prix ds le canal , ne pas se précipiter ni anticiper , patience
bientôt l'heure du verdict ! nuage tjrs à plat pas de signal , évolution des prix ds le canal , ne pas se précipiter ni anticiper , patience
Re: wheat may 19
30 Avr 2020, 14:34
Bonjour Eric,
J'espère que ça va? Tu as avancé au boulot? Chez moi, il pleut, donc les champs sont désert aujourd'hui…
Suite à ton canal, on est quand même sur un point bas technique(chartiste), si ça casse on sera dans un excès baissier du coup.
Donc, si il y a excès, il y aura corrrection d'excès, et si on se sert du support oblique descendant pour rebondir, je chercherais peut-être des achats sur plus petite UT.
Qu'en penses tu?
J'espère que ça va? Tu as avancé au boulot? Chez moi, il pleut, donc les champs sont désert aujourd'hui…
Suite à ton canal, on est quand même sur un point bas technique(chartiste), si ça casse on sera dans un excès baissier du coup.
Donc, si il y a excès, il y aura corrrection d'excès, et si on se sert du support oblique descendant pour rebondir, je chercherais peut-être des achats sur plus petite UT.
Qu'en penses tu?