les ranges 8: fausse idée reçue

[abfx]

Bonjour, je lis souvent sur ce forum une idée qui semble bien encrée mais qui est erronée selon moi comme quoi un alignement de kijun plate actuelle et de la SSB future est idéal pour un "bon range". D'un point de vue esthétique je peux le comprendre, mais on n'est pas là pour faire de beaux dessins, mais du trading.

revenons rapidement sur la constitutions de ces lignes Ichimoku:
- la SSB = le point médian des 52 dernières périodes
- la kijun = le point médian des 26 dernières périodes.

Une SSB plate indique donc qu'il n'y a pas eu de + haut ni de + bas depuis 52 périodes (et une kijun plate depuis 26 périodes).

Une kijun plate alignée à une SSB future plate indique donc juste que le + haut et le plus bas de 52 dernières périodes a été réalisé lors des 26 dernières, et rien de plus. je rappelle qu'un range est une période sans tendance, donc sans plus haut ni plus bas, mais il n'y a pas de "range de courte durée "ou de "range longue durée"; il y a "range" ou "tendance".

Ainsi, imaginons pour l'exemple un range bien établi, depuis 70 périodes, avec une SSB future bien plate; ça veut dire que le + haut et le + bas de ce range ont été réalisés lors des 52 dernières périodes, prenons ici 40 périodes en arrière. Dans cet exemple, la kijun ne sera pas alignée à la SSB future (puisque son mode de calcul n'inclut que les 26 périodes en arrière). Mais cela veut-il dire que ce range est "moins valable" qu'un autre?

je vais pour finir rappeler que le twist kumo nous informe de la formation probable d'un range, mais que la définition d'un range est 2 points de contact en haut comme en bas, donc pour se faire il est nécessaire que les prix évoluent à l'intérieur depuis pas mal de temps, ce qui corrobore parfaitement l'idée que les extrêmes (pris dans le calcul de la SSB) ne correspondront pas forcément à ceux de la kijun.

[abfx]

une autre fausse idée: si quand la SSB future s'oriente à la baisse ou à la hausse alors que le marché évoluait en range doit attirer notre attention, ce n'est pas systématiquement que le range casse. en effet, il peut y avoir plusieurs causes mathématiques à ce phénomène:

1- la cassure du range
2- le range dure depuis longtemps (plus de 52 périodes et le + ht/ + bas de la mèche excessive de ce range n'entre plus dans la calcul de la SSB, ce qui mathématiquement va décaler la SSB future sans remettre le range en question
3- une mèche excessive qui dépasse l'ancien + ht/+bas, mais dont la bougie ne casse pas la borne du range en clôture (comme dans cet exercice du 30/01/2023: topic8776-40.html).

Ainsi, oui il faut regarder le kumo futur et porter notre attention sur ses indications, mais ne rien déduire trop vite de façon systématique, bien observer et comprendre la cause du phénomène

[Snake]

Merci abfx, c'est le genre d'article que je me dois de lire et relire à mon niveau ;p

[abfx]

Bonjour, voici un parfait exemple pour ce post à l'instant sur le dax:

en range m15, une mèche excessive qui déséquilibre le kumo futur, on a donc l'impression que les prix passent en tendance haussière, mais on constate aussi que le range ne casse pas en clôture de bougie et au contraire, les bougies nous offrent un superbe signal de vente:

dax, m15, 14/02/23, 10h30

[angle40]

Merci Anthony, je ne retrouve pas dans les posts que tu donnes, la file "Les ranges :..." avec "Les ranges 1,2,3;...jusqu'à 7"
Peux-tu me dire où la trouver.
Merci pour ton travail

[abfx]

Bonjour Bruno, je t'ai envoyé le lien en mp. Le 1er post les regroupe les uns après les autres

[angle40]

Avec l'âge j'ai de plus en plus de mal à comprendre rapidement.
J'avais compris que toutes tes explications nommée "la Ranges ; x"' était dans le premier post, je viens de voir que c'était dans les différents posts.
Quel remarquable travail, je vais revoir tout ça, merci pour tout

[abfx]

Bonjour Bruno, au boulot maintenant!!

[rivo]

Bonjour Anthony et à tous,

Merci beaucoup Anthony pour ces articles sur les ranges. Je suis actuellement en train de les relire tranquillement. J'ai tous regroupé dans un seul fichier et je fais même des Fiches comme un écolier (je retiens mieux ainsi). C'est vrai qu'il y a presque une infinité des cas mais il y a aussi ceux qui se répètent empiriquement et qui nous permettent d'établir une probabilité. Ces différents articles 1, 2, ...8 permettent vraiment de se concentrer sur ce sujet. Merci.

A bientôt. Amicalement. Andrew

[warren31]

Bonjour Anthony,
Comme toujours je trouve ton post du début très intéressant. Les remarques sur la kijun rejoignent mes cogitations en cours, je suis à la recherche d’une stratégie de trading.
De mes investigations, je retiens que des stratégies qui ont eu leurs heures de gloire consistaient pour une hausse d’entrer en position lorsque les cours franchissaient le plus haut des 20 dernières périodes ; c’est-à-dire à peu près la plage de calcul de la kijun.

Je me suis donc intéressé à l’évolution des cours à l’intérieur de cette plage de calcul.
Pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe, j’ai écrit un petit indicateur sous PRT pour identifier ce que j’appelle la « boxe kijun » qui est délimité par les 26 dernières cotations.

Je constate que les bornes haute et basse de cette boxe peuvent coïncider avec des supports / résistance ichomku (kijun par exemple.

Mon objectif est de ma définir quand entrer en position est en sortir. J’ai une certitude c’est de sortir lorsque les cours franchissent la kijun à la baisse dans la cas d’un trend haussier.
Pour entrer en position, il y a bien le cas de franchissement de la kijun à la hausse ; mais je cherche à améliorer les critères pour entrer en position.

D’autre part, j’ai découvert une fonction intéressante de PRT : ligne horizontale dynamique callée sur le dernier cours de clôture pour voir si on est dans une zone de support résistance ichimoku.

Bons trades
A+

Fichiers joints