INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Albert.Callisto]

Je prends un capital de 10000 avec une perte max de 1% (selon le capital au moment du trade) et un ratio de 2:1 pour chaque trade. Le résultat de chaque trade est tiré aléatoirement et l'évolution du capital sur 200 trades donne ceci. Pour simplifier les calculs, je ne tiens pas compte des commissions, slippages, etc. Ce sont des règles simples, il n'y a pas de mise à break even en cours de trade, de prises partielles de bénéfices, etc.

On voit que du moment qu'on gagne 40% de ses trades, on arrive à obtenir une performance acceptable pour autant que l'on respecte le MM initial. On voit également qu'on peut avoir des périodes de pertes sur plusieurs trades mais qui sont compensées par la suite.

Le ratio
Je repasse la probabilité de gagner son trade à 40%, et fait varier cette fois le ratio :

On voit qu'avec le ratio de 2:1 on se garantit une performance sur le long terme. Les ratios en dessous de 2:1 sont plus tributaires du tirage aléatoire car on ne gagne pas au moins 50% de ses trades.

Avec un ratio de 2:1, 1% de perte, si on gagne les 200 trades, le capital sera de 525K. Si on perd les 200, il descendra à 1340.
Avec un ratio de 1.5:1, 1% de perte, le maximum au bout de 200 trades sera 200K. Si on perd tous les trades, il sera aussi de 1340 (le ratio n'intervient plus, on perd systématiquement 1% de son capital restant à chaque trade).

Bien entendu, ce sont des statistiques sans aucun aspect psychologique, vous pourriez très bien (avec peu de chance...) enchaîner 30 trades perdants à la suite. De même que 1% n'est pas forcément adapté pour tout le monde.

Pour illustrer le "manque de chance" d'un trader qui gagne 40% de ses trades, voici la courbe d'un des tirages qui avait pourtant un ratio de 2:1. Le capital n'a pas vraiment évolué mais il n'a rien perdu non plus, et peut-être que sur les 200 trades suivants il aurait fait une performance honorable. Pour sortir de ceci, il faudrait augmenter son taux de réussite à au moins 50%.

[Cypressat]

Excellent merci Albert !!!

[Albert.Callisto]

Patrick, dans les vidéos tu dis parfois qu'il faudrait perdre 69 trades d'affilées pour ruiner son capital. D'où provient cette valeur ?

[Triades]

Très belle initiative Albert, cela démontre avec simplicité le money management.

[Albert.Callisto]

Rodolphe Steffan sur Twitter m'indique qu'un humain n'arriverait pas à tenir sur la longueur avec 1% de perte par trade, par exemple s'il y a plusieurs pertes d'affilée. Je suis d'accord que l'aspect psychologique prendra le dessus à un moment donné et influencera la suite, en fait c'est un aspect omniprésent. Le but de cette simulation ("robotisée") était surtout de montrer l'importance d'une application rigoureuse d'une stratégie et des règles associées, mais c'est son gros défaut : elle est robotisée, implacable, sans aucune considération mentale.

La psychologie est un aspect très difficile à simuler, à partir de combien de trades perdants pouvant grignoter 1, 2, 5% du capital va-t-on "flancher" ? Va-t-on appliquer les mêmes règles de MM ? Va-t-on baisser sa perte admise par trade ? Et est-ce que psychologiquement 1% d'un capital de 10K est équivalent à 1% d'un capital de 100k ? Je sais que certaines personnes préconisent des % différents en fonction de la tranche de capital dans laquelle on se trouve. Sans trahir les règles de MM chez IVT, Rodolphe préconise de ne jamais être en levier et même plutôt d'être en sous-levier avec une perte de 0.1%, et aussi en fonction des actifs et des risques (mais Xavier Fenaux, aussi d'IVT, mentionne 1% - https://interactivtrading.com/blog/37-m ... en-trading)

Je ne crois pas que je peux donner une réponse précise, cadrée à tout ceci, cela dépend beaucoup des profils et du type de trading (scalping, swing..)

[marc83]

Super interessant Albert ! Mais où as-tu trouvé ceci ? En tout cas c'est très parlant, bravo !!

[Albert.Callisto]

Merci à tous. Marc, je les ai généré moi-même avec Excel.

[Cypressat]

Patrick, dans les vidéos tu dis parfois qu'il faudrait perdre 69 trades d'affilées pour ruiner son capital. D'où provient cette valeur ?

Je cite la source ici https://www.ichimoku-kinko-hyo.info/blog/trading-le-money-management-la-gestion-du-risque.html

Quant à ton échange avec Rodolphe, j'ai du mal a comprendre ce qu'il veut dire. Mais sur twitter en 140 caractères ce n'est pas toujours facile de se comprendre
Je ne crois pas que se soit si difficile psychologiquement de supporter 4 % de pertes en 4 trades . Sachant que 2 gains suffiront pour combler ces pertes (ratio 2/1)
Puis quand on passe gagnant on se constitue un matelas permettant de facilement supporter quelques pertes.
Pour finir on analyse avec un bon système d'analyse comme peuvent l'être différents outils tels qu'ichimoku, le chartisme, l'elliotisme, etc ..... Donc aucune raison de perdre 4 trades d'affilé.
En Intraday, au mieux on fait 1 trade par jour ( ce qui est rarissime, plutôt de 1 a 3 maxi par semaine). Je ne crois pas qu'un bon système d'AT délivre plus de 3 signaux a forte probabilité de réussite par semaine, en swing moins encore. En scalping sans doute faut il risquer bcp moins que 1 % , le scalping est un monde a part
Donc finalement en intraday et en swing compte tenu du peu de signaux a forte probabilité de réussite 1 % de risque par trade c'est peu et ça ne pose donc aucun problème. Par contre si on ouvre plusieurs positions chaque jour alors oui, c'est autre chose (d'un strict point de vu psycho)

[marc83]

Bien calculé Albert !!