INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Smarty]

Hello,

Avez-vous déjà entendu parler ou même exploité une situation appelée "Sanyaku Kouten" (ou "Sanyaku Koten"), très importante en analyse Ichimoku, d'après un trader Forex japonais présent sur Youtube et ayant potassé les écrits Ichimoku dans leur version japonaise d'origine ?

Après une période de consolidation ("range"), un début de tendance haussière ("bullish trend") peut être pressenti en observant la situation suivante, appelée "Sanyaku Kouten" (="improvement", amélioration):

( Tenkan > Kijun ) ET ( Chikou > prix passé) ET ( prix actuel > Kumo)

L'ordre est très important !
Chaque opérateur ET doit être lu comme PUIS.
" > " doit être lu comme "dépasse vers le haut".
Les 3 conditions doivent s'être produites successivement.

( Tenkan "dépasse vers le haut" Kijun ) PUIS ( Chikou "dépasse vers le haut" prix passé) PUIS ( prix actuel "dépasse vers le haut" Kumo )

Je réfléchis à un screener détectant cette situation sous PRT mais cette succession chronologique de conditions ne me semble pas très évidente à coder (je découvre les scripts PRT !).
Ce screener "Sanyaku Kouten" existe peut-être déjà mais je n'ai rien trouvé sur le web après une recherche rapide.

@+

Smarty.

[abfx]

Bonjour, peux-tu nous dire de qui il s'agit s'il te plaît, je pense reconnaître quelqu'un mais n'en suis pas sûr.

[Smarty]

Hello,

J'ai découvert ce concept sur la chaîne Youtube suivante, animée par Kei, un trader japonais Forex à plein temps, très impliqué dans la diffusion libre de la connaissance d'Ichimoku:

https://www.youtube.com/c/KeiForex/featured

Sa chaîne est très complète et didactique, c'est l'une des meilleures ressources anglophones que j'ai trouvée jusqu'à présent.
La meilleure ressource francophone étant bien sûr celle de Patrick !

Pas besoin d'avoir un excellent niveau d'anglais, je trouve que Kei a une très bonne élocution.
(on peut aussi afficher les sous-titres en anglais ou la traduction automatique mais le résultat laisse bien sûr à désirer pour les termes japonais )

Il a réalisé plusieurs vidéos sur la configuration "Sanyaku Kouten".

Videos "in english", pour qui veut approfondir le concept:

https://www.youtube.com/watch?v=DgTs1z3_gqE
https://www.youtube.com/watch?v=1I2lBU2afHE
https://www.youtube.com/watch?v=_G_KPRKCkgI
https://www.youtube.com/watch?v=nIpOTuzZhe4


Bref, cette configuration "Sanyaku Kouten" a titillé ma curiosité et j'essaie de développer un petit screener pour la détecter mais je débute en script PRT donc ce n'est pas hyper évident.

Si quelqu'un connait déjà ou est intéressé par le sujet, merci de se manifester.

@+

Smarty.

[abfx]

Je ne connais pas. Si d'autres membres connaissent, merci à eux de te répondre.

[Smarty]

Bon, bin j'ai pris mon courage à 2 mains et ai pondu un script de screener sous ProRealTime (PRT), version de démo, pour détecter cette mystérieuse configuration "Sanyaku Kouten".

J'ai déposé le script ici, dans une version ".itf" directement importable dans PRT (dernière modif. le 21/4/2021).

https://www.cjoint.com/doc/21_04/KDuwAMtHayI_-ICHI-Koten-TEST-frm.itf

Le code est ci-dessous.

Ce screener est livré "brut de fonderie",sans aucune garantie, dans une optique de test.

Je l'ai testé sur les actions françaises, il ne m'a pas ramené grand chose.
Ce n'est pas surprenant, les conditions étant hyper restrictives.
Les résultats semblent bien correspondre aux critères de filtre mais il faut bien sûr un oeil critique pour analyser les cours avec un cerveau humain, comme pour tout screener !

Je teste en remontant chronologiquement.
La 1ère condition est : le prix sort du Kumo en dernière clôture (ou autres jours paramétrables), ça limite déjà grandement le nombre de titres concernés.
Je vérifie ensuite que dans les 20 jours précédents (choix arbitraire, paramétrable) Tenkan a dépassé Kijun (="Golden Cross"), puis que Chikou a dépassé le prix de clôture après cette "Golden Cross" mais avant la sortie des prix du Kumo ("Kumo breakout").
La "Golden Cross" doit se produire sousle nuage.


Certains d'entre vous pourraient-ils tester ce screener sur des actions US, des paires de devises... et me dire ce qu'ils pensent des résultats obtenus ?

La détection de cette configuration est quand même assez complexe, ça ne métonne pas de n'avoir pas trouvé grand chose sur le web...
Mais la grande question est : est-elle efficace ?
A voir du côté de la chaîne de Kei, le trader japonais, il me semble qu'il a effectué un backtest, il faut que je cherche...

Merci.

Joyeuses Pâques à toutes et tous !

@+

Smarty.

Zzz... Zzz...


Dernière modif. : 21/4/2021

Code: Tout sélectionner

// Version : O.4  TEST
// Auteur : Smarty

// Screener détectant la configuration "SANYAKU KOUTEN" (="improvement", amélioration)
// pouvant apparaître en SORTIE DE RANGE (à vérifier visuellement!)
// *!* Il faut détecter les dépassements dans l'ordre, c'est là toute la difficulté *!*
// La situation "Sanyaku Kouten" se définit ainsi:

//      (Tenkan > Kijun ) PUIS ( Chikou > prix passé) PUIS ( prix actuel > Kumo)

// " > " doit être lu comme "dépasse vers le haut"


// =====================================
//  DEBUT DES PARAMETRES MODIFIABLES
// =====================================

// Nombre de jours à parcourir, dans le passé, à partir du Kumo breakout pour rechercher une Golden Cross
// (Tenkan dépassant Kijun vers le haut)
nbjFindGC = 25

// Pronfondeur d'analyse :
// Intervalle des jours d'apparition du Kumo Breakout à analyser
// 0: J dernier jour cotation dispo
// 1: J-1
// 2: J-2 ...

// Indice jour de début
jDeb = 0
// Indice jour de fin
jFin = 9


// =====================================
//  FIN DES PARAMETRES MODIFIABLES
// =====================================

// Indicateurs Ichimoku classiques
Tenkan = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2
Kijun = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
SSpanA = (tenkan[26]+kijun[26])/2
SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2

CondOK = 0
jKumoBreak = jDeb
// Tant qu'on n'a pas parcouru tous les jours à analyser et que "kouten" non trouvée
WHILE jKumoBreak <= jFin AND NOT CondOk
// Pour chaque jour à analyser

// Golden Cross non trouvée
jGoldCross = -1

// Si Kumo breakout
// Pour les SSpan, le n° du jour doit impérativement être précisé sinon J0 (dernier j.de cotation) est utilisé par défaut
IF (close[jKumoBreak] CROSSES OVER SSpanA[jKumoBreak] AND SSpanA[jKumoBreak] >= SSpanB[jKumoBreak]) OR (close[jKumoBreak] CROSSES OVER SSpanB[jKumoBreak] and SSpanB[jKumoBreak] >= SSpanA) THEN
// Recherche du jour d'apparition de Golden Cross
jpos = jKumoBreak
WHILE tenkan [jpos] > kijun [jpos] AND jpos < (nbjFindGC+jKumoBreak) DO
// si Golden Cross au moins 2j avant Kumo breakout
IF tenkan [jpos+2] CROSSES OVER kijun[jpos+2] and tenkan[jpos+2] < SSpanA[jpos+2] and tenkan[jpos+2] < SSpanB[jpos+2] THEN
// Golden Cross sous le nuage
// No jour Golden Cross
jGoldCross = jpos + 2
jpos = nbjFindGC + jKumoBreak  // pour sortir de la boucle
ENDIF
jpos = jpos + 1
WEND

// Recherche si Chikou casse prix APRES Golden Cross
// Si aucune GC n'a été trouvée (jGoldCross=-1) sur la période paramétrée, la recherche n'est pas faite
jpos = jKumoBreak
WHILE close [jpos] > close[jpos+26] AND jpos < jGoldCross DO
// si Chikou cross au moins 1j avant Kumo breakout
IF close [jpos+1] CROSSES OVER close[jpos+27] THEN
CondOk = 1
jpos = jGoldCross   // pour sortir de la boucle
ENDIF
jpos = jpos + 1
WEND
ENDIF

jKumoBreak = jKumoBreak + 1

WEND  // On passe au jour suivant si  "kouten" non détecté

SCREENER[CondOK] (jGoldCross*1000+jKumoBreak-1 AS "jGoldCross, jKumoBreak")




[Smarty]

Hello,

J'ai modifié le post précédent et livré une nouvelle version du screener.
En fait, après avoir revisionné une vidéo de Kei, le trader japonais, j'ai réalisé que la dernière condition n'était pas "prix dépasse SSB" mais "prix sort du Kumo", ce qui est effectivement cohérent.
Le script corrigé ramène ce jour 10 titres quand je le lance sur l'intégalité des actions françaises (seul marché proposé avec la version de démo de ProRealTime (PRT) ? ).

J'ai quand même quelques questions sur l'interprétation des conditions d'identification de la configuration "Sanyaku Kouten" que je vais remonter à Kei.
Ex.:
- si Chikou est déjà au-dessus des prix quand Tenkan dépasse Kijun (="Golden Cross"), est-ce valide ? D'après ce qu'il semble dire, ce serait non... Chikou doit dépasser le prix APRES l'apparition de la "Golden Cross".
- configuration "Sanyaku Kouten" plus fréquente sur le Forex que pour les actions ?
- backtests existants ? % de réussite ?


De plus, j'ai découvert que le langage de script permet l'utilisation de boucles comme tout vrai langage de programmation (FOR...NEXT, WHILE...WEND).
Je travaille à l'écriture d'un screener avec des boucles, ce qui permet un paramétrage plus aisé (profondeur d'analyse de la configuration à J..J-x, durée de la période d'analyse de la "golden crosse" et dépassement Chikou > prix, actuellement fixés arbitrairement à 10 jours...).
Il me tarde aussi d'explorer les fonctions de backtest de PRT (peut-être impossible en version de démo?).

Quelqu'un pourrait-il tester ce screener sur d'autres choses que les actions françaises (forex, actions US) et commenter les résultats ?
Qui utilise ProRealTime (PRT) sur ce forum ?

Merci.

@+

Smarty.

[Mulder]

salut Smarty, je viens de passer sous PRT que je possède encore en version complète cette semaine.
Je vais essayer de regarder cela mais ce sera mon premier screener et je dois comprendre comment ça se passe.
Le seul hic: je reprends le taf à 14h et j'ai un petit monstre de 16 mois folle de son papa qui ne me laisse pas tranquille.
Niveau concentration = zéro

[Mulder]

Peu importe l'unité de temps ?
Car en journalier, sur actions françaises, il me détecte beaucoup d'actions avec prix dans le nuage.

[Smarty]

Hello Mulder,

Merci de t'intéresser au sujet.
La détection de la configuration "Sanyaku Kouten" doit se faire en UT "jour" d'après Kei, le trader japonais.

(Sources "in english", pour qui veut approfondir le concept "Sanyaku Kouten"...
https://www.youtube.com/watch?v=DgTs1z3_gqE
https://www.youtube.com/watch?v=1I2lBU2afHE
https://www.youtube.com/watch?v=_G_KPRKCkgI
https://www.youtube.com/watch?v=nIpOTuzZhe4
)

En screenant les derniers cours de clôture (6/4) de toutes les actions françaises, j'obtiens 10 lignes, en 40 sec.:

"RCO" "REMY COINTREAU"
"POM" "PLASTIC OMNIUM"
"KORI" "KORIAN"
"ALERS" "EUROBIO-SCIENTIFIC"
"CIB" "CIBOX INTER A CTIV"
"SACI" "FIDUCIAL OFF.SOL."
"MLFSG" "FRANCE SOIR GROUPE"
"MRM" "M.R.M"
"ALREA" "REALITES"
"PWG" "PRODWAYS"

Bon courage dans ton rôle de nounou !

@+

Smarty

[Mulder]

sous ton post du 3 avril à 00h41, je vois le code.
J'ai donc repris le code en faisant un copier coller pour l'insérer dans le screener mais je trouve plus de 500 actions...
Du coup, j'ai enregistrer sur mon pc le fichier complet joint, et je l'ai importé.
Maintenant il me donne:
- euro ressources
- tessi
- ige + xao
- hiolle industries
- we.connect
- munic

dont les critères correspondent bien à la demande.
Reste à voir si un début de tendance haussière va bien avoir lieu...