Hello à toutes et tous,
J'ai modifié mon post du "03 Avr 2021" et ai livré une nouvelle version du screener (v0.4), annulant et remplaçant la précédente.
Il y avait parfois un problème, dans certains cas, dans la détection de la 'Kumo breakout" (sortie de nuage) lors les jours passés (et pas seulement lors du dernier jour de cotation).
De plus, j'ai ajouté une condition vérifiant que la "Golden Cross" (croisement Tenkan/Kijun) avait lieu sous le nuage (dixit vidéo de Kei).
Dans le résultat, la colonne "jGoldCross, jKumoBreak" indique les n° de jour où ont été détectées une "Golden Cross" et la "Kumo Breakout".
Ex. : "13,008" signifie qu'une "Golden Cross" a été détectée en J-13 et le "Kumo Breakout" en J-8 .
C'est juste pour vérifier plus facilement le bon fonctionnement du script.
Dans les paramètres
modifiables, les variables jDeb et jFin sont initialisées pour rechercher le "kumo breakout" sur 10j, J0 (dernier jour de cotation) à J-9 :
jDeb=0
jFin=9Après avoir lancé le script sur différents actifs (actions France, Europe, USA), sur les 20 derniers jours, j'obtiens un taux de réussite estimé visuellement de 60% à 70%.
Comme pour tout indicateur, il y a bien sûr des cas d'échec.
Exemple flagrant ci-dessous avec STM :
Dans la majorité des cas, le signal est bon mais le taux de réussite n'est pas non plus exceptionnel...
Je vous laisse tester par vous-même.
Sinon, j'aimerais faire un backtest automatisé, apparemment possible même avec la version de démo de PRT mais il me faut un scenario précis d'entrée/sortie du marché, le plus simple possible dans un 1er temps.
Si signal "Kouten" détecté, achat le lendemain :
- à tout prix ?
- au prix de clôture de la vielle ?
- au plus haut de la veille ?
Vente :
- take profit si +5% ?
- stop loss si -2% ?
Qu'en pensez-vous ?
Si vous avez des idées
, je suis preneur...
@+
Smarty.