INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Cedric88]

Bonjour,

Je souhaitais vous faire part des observations que j'ai faites lors de backtests sur EUR/USD en H4.

Comme Patrick nous l'a si bien appris, un range se caractérise par un nuage horizontal.
Le problème, c'est qu'il n'y a évidemment aucune délimitation nette entre une période de range et une période de tendance... il y a bien sûr les cas d'écoles avec d'une part un superbe nuage orienté sur une longue durée (pour illustrer ce qu'est une tendance), et d'autre part les nuages rigoureusement plats (pour illustrer ce qu'est un range). Mais bien entendu, la situation n'est pas toujours si claire, sinon ce serait pas drôle lol. Il y a les cas limites "semi-tendance semi-range".

Après avoir observé attentivement le graphique EUR/USD sur de nombreuses semaines, et alors que je n'avais pas du tout pour objectif d'étudier les ranges, j'ai été amené presque sans le chercher à cette conclusion : la frontière entre un range et une tendance se situe en la fréquence des twists (oui ça paraît évident dit comme ça mais lisez la suite ^^). J'ai remarqué que les nuages commencent à s'orienter et perdre de leur "platitude" si les twists sont espacés d'environ 2 semaines, ce qui représente 60 bougies en H4. Et, comme par hasard (ou pas), 60 c'est pas si loin de 52.

Voici donc un nouveau moyen pour moi de différencier les ranges des tendances (dans les cas "hybrides" où la situation n'est pas aussi claire qu'un nuage bien plat qui twiste toutes les 10-20 bougies par exemple)
Ichimoku est tellement bien fait que ça m'étonnerait que la distance entre 2 twists soit une donnée "innocente", et encore plus quand l'observation me mène, sans le vouloir, à un chiffre assez proche des fameux 52...

Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi bien sûr.

[greg]

Bonjour Cedric,

c'est du boulot tout ca... Bravo.
Perso, je crois surtout en l'analyse dynamique, aux cassures, aux pull-back et aux lignes de chandeliers.
J'aurai tendance à craindre que de telles observations soient fragiles à cause des conditions de marchés qui changent d'un trimestre au suivant, d'une année à la suivante.
Ce sont ces fameux changements de conditions de marché qui ruinent des gens qui ne voyaient pas arriver leur malheur car incapables de comprendre quand les conditions de marchés sont en train de changer ou pas.

Pour cela, le nuage est en effet un bon indicateur, sur TOUTES les UT...

Merci pour tes conclusions en tout cas.
Une chose est certaines, c'est en faisant ses propres constations qu'on crée son propre système de trading et qu'on est, de facto, le plus efficace possible.

[Cedric88]

Merci.

J'aurai tendance à craindre que de telles observations soient fragiles à cause des conditions de marchés qui changent d'un trimestre au suivant, d'une année à la suivante.

Je comprends ce que tu veux dire, et je suis d'accord, je ne me repose pas que là dessus bien sûr. Y a pas de loi mathématique infaillible en trading, il faut toujours raisonner au cas par cas.

Je pense toutefois que les conditions de marché n'influeront pas trop sur CETTE propriété... Pour expliciter mon propos, je prendrai l'exemple de la différence de comportement entre la Tenkan et la Kijun : la majeure partie du temps, Tenkan est plus proche du prix que ne l'est Kijun... ça provient tout simplement du calcul mathématique de ces lignes (une moyenne sur les 9 derniers extrêmes colle bien plus le prix qu'une moyenne sur les 26 derniers extrêmes, même si bien sûr l'inverse se produit également). Le marché peut être mou ou agité, ça change rien à cette propriété.

Ici pour le twist c'est un peu la même chose...

Et voici en quoi ça peut m'aider :
Si je vois que sur les 3 derniers twists observables, la distance temporelle de l'un à l'autre est inférieure à 52 chandeliers, alors j'interprète ça comme une manifestation de la "rangitude" (lol) du prix, et ça peut m'aider à être plus vigilant au cas où le fameux rectangle de Patrick ne m'apparaîtrait pas très clairement.

[greg]

Ok.
C'est pas con !