Dispersion des prix et loi normale
23 Nov 2020, 00:48
Bonsoir,
Suite à la conversation ici, j'ouvre un fil de discussion dédié.
L'idée c'est de calculer la probabilité qu'un prix se trouve à l'endroit où il est, en fonction de la formule suivante :
Si je traduis ça en mathématiques propres, je comprends ça :
Déjà je ne suis pas certain que ce soit ça (une recherche Internet sur le sujet ne m'apprend rien, sinon que les principes d'Omnes sont utilisés pour calculer les prix de la carte d'un restaurant).
Ensuite, je ne vois pas l'usage qu'on en fait concrètement ?
Suite à la conversation ici, j'ouvre un fil de discussion dédié.
L'idée c'est de calculer la probabilité qu'un prix se trouve à l'endroit où il est, en fonction de la formule suivante :
Je te donne la formule si tu la veux: écart type= Prix sur sous jacent * VI * racine carré de(nombre de jour avant échéance/365).
Si je traduis ça en mathématiques propres, je comprends ça :
Déjà je ne suis pas certain que ce soit ça (une recherche Internet sur le sujet ne m'apprend rien, sinon que les principes d'Omnes sont utilisés pour calculer les prix de la carte d'un restaurant).
Ensuite, je ne vois pas l'usage qu'on en fait concrètement ?
Re: Dispersion des prix et loi normale
23 Nov 2020, 10:50
Un autre moyen de calculer la probabilité est d'utiliser l'analyse Technique et Ichimoku.
C'est ce que nous faisons sur ce site.
Bons calculs, et tiens-nous au courant de l'avancée de tes recherches, que l'utilisation pratique pour trader.
Il est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue.
C'est ce que nous faisons sur ce site.
Bons calculs, et tiens-nous au courant de l'avancée de tes recherches, que l'utilisation pratique pour trader.
Il est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue.
Re: Dispersion des prix et loi normale
07 Déc 2020, 12:41
Bonjour Myrrdin,
Je pense que pour la loi normale tu as un indicateur sur prorealtime (STD) standard déviation.
D'autre part, il me semble que les bandes de bollinger sont basées la dessus, et peut être d'autres indicateurs
si cela peu t'aider....
Cordialement
Je pense que pour la loi normale tu as un indicateur sur prorealtime (STD) standard déviation.
D'autre part, il me semble que les bandes de bollinger sont basées la dessus, et peut être d'autres indicateurs
si cela peu t'aider....
Cordialement
Re: Dispersion des prix et loi normale
07 Déc 2020, 19:27
Myrrdin,
Je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question de ton post.
D'après ce que j'en pense, plusieurs façon d'envisager le trading avec des "visions" pouvant être complémentaires, et certaines plus adaptés à certains types de trading.
Nous pouvons voir le marchés de façon technique qui est la lecture des prix.
Mais aussi de façon fondamental, ou macro-économique, qui est une lecture que je considère comme étant plus de terrain car on analyse un bilan, des stats de BC, des lois de fnances, etc...
Et la dernière façon de voir les marchés est selon moi une approche mathématiques, ou plutôt statistique avec la dispersion des prix(loi normale - courbe de Gauss).
Cette lecture est une lecture mathématique de ce que les prix peuevnt accomplir ou et de qu'il ne peuvent pas(faible proba) en fonction d'une variable essentielle qui est la volatilité implicite.
Bruno a raison, pour ce qui est de ce forum, il y Ichimoku.
Pour le calcul de probabilité des options il y a la formule mathématique que je t'ai donné avec laquelle on peut calculer les écarts types des prix:
1STD: 68,2%
2STD: 95%
3STD: 99.7%
Cette formule s'applique donc a calculer les différents écarts types que ce soit pour la valeur temps, ou l'écart des prix, ou les probable zone de prix à une échéance donnée.
Je pourrais t'en parler des heures mais ce n'est pas le sujet de ce forum.
Je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question de ton post.
D'après ce que j'en pense, plusieurs façon d'envisager le trading avec des "visions" pouvant être complémentaires, et certaines plus adaptés à certains types de trading.
Nous pouvons voir le marchés de façon technique qui est la lecture des prix.
Mais aussi de façon fondamental, ou macro-économique, qui est une lecture que je considère comme étant plus de terrain car on analyse un bilan, des stats de BC, des lois de fnances, etc...
Et la dernière façon de voir les marchés est selon moi une approche mathématiques, ou plutôt statistique avec la dispersion des prix(loi normale - courbe de Gauss).
Cette lecture est une lecture mathématique de ce que les prix peuevnt accomplir ou et de qu'il ne peuvent pas(faible proba) en fonction d'une variable essentielle qui est la volatilité implicite.
Bruno a raison, pour ce qui est de ce forum, il y Ichimoku.
Pour le calcul de probabilité des options il y a la formule mathématique que je t'ai donné avec laquelle on peut calculer les écarts types des prix:
1STD: 68,2%
2STD: 95%
3STD: 99.7%
Cette formule s'applique donc a calculer les différents écarts types que ce soit pour la valeur temps, ou l'écart des prix, ou les probable zone de prix à une échéance donnée.
Je pourrais t'en parler des heures mais ce n'est pas le sujet de ce forum.