Bonjour,
le cours des CFD est naturellement décalé de celui des futures pour le même indice. OK.
Les lignes de l'Ichimoku pour CFD reprennent les valeurs du cours CFD et pareillement pour les futures. OK.
Or, je viens de m'apercevoir que des signaux CFD en UT Journalier sont en décalage de plusieurs jours avec ceux des futures. Je pensais naïvement que les signaux se "retrouvaient" proportionnellement sur chacun des produits dérivés.
Et c'est pareil, même sur des unités plus petites 15 min, 5 min.
Le marché (pro) étant fait par les échanges sur futures, cela vous gêne-t-il dans votre trading quotidien ?
Ex : sur CFD, tenkan sort du nuage, alors que sur futures cela se produit 12, 17 minutes plus tard.
Je n'avais pas ressenti de problème précis jusqu'à maintenant, mais depuis peu, je cherche à optimiser de manière chirurgicale mes trades et je m'aperçois que trader avec un Ichimoku qui parfois indique l'est à la place du nord peut être piégeux, surtout sur petites UT ou stop serré.
Merci de vos retours.