Algo Ichimoku TKC

[oliver87]

Re,

Voici le backtest avec les conditions suivantes :

1/croisement de le Tenkan et Kijun à la hausse
2/Dans les 4 bougies suivants le croisement, il faut que les prix clôture au dessus du nuage.
3/En m15, il faut que les prix soient au dessus du nuage et tenkan et kijun avec tenkan au dessus de kijun
4/en m30, idem m15.
5/ RSI14 > 50 sur toutes les TF
6/ BE

Je suis tout ouïe pour la volatilité, on peut utiliser les Bollinger peut être, tu as autre chose en tete ?
Peux-t-on bloquer ce post uniquement aux membres du forum ?


Merci encore

[DonTony]

Bonsoir Olivier,
Non, tu ne peux pas bloquer le post seulement au membres du forum.
Cependant, tu peux conserver le code et donner en mp seulement aux personnes du forum sur demande, après avoir vérifié de ton côté que les personnes qui te le demandent sont membres du forum.

D'un point de vue légal, je précise que ce code est à utiliser sur compte démo.

Je te contacte en mp pour t'expliquer Olivier.

Oui, j'ai pensé à quelque-chose.
Déjà, peux tu le backtesté sur les indices US?

Pusque cette stratégie fonctionne sur des actifs ayant de fortes tendances.
La preuve en est que pendant les périodes de volatilité, nous pouvons observer que la courbe de gain s'accroît d'une bien belle manière.
Les indices US étant les indices les plus tenda'ciels, je pense que cela pourrait fonctionner correctement.
À backtester sur Nasdaq et SP, et pourquoi pas sur le Dow. Bien que pour ce dernier, il faut avoir des capitaux plus conséquent.
Je pense que ça pourrait fonctionner.

Oui, j'ai pensé cet AM, à inclure dans le code une variable consernant l'écart type.
À tester si cela fonctionne mieux ou pas.
Je ne suis pas devant les écrans la.
Je te redis ça dans une 20aine de minutes.

Et je te laisse un message en mp par la même occasion.

À toute à l'heure Olivier!

[DonTony]

Et puis tu sais Olivier, tu n'as pas à me remercier.
C'est un plaisir pour moi si je peux t'aider.

Nous ne sommes pas nombreux ici à nous intéresser au trading auto/algo, alors quand je rencontre quelqu'un avec qui échanger, ça fait plaisir...

Bon, parenthèse étant faite, je te redis ça dans une dizaine de minutes pour l'idée que j'ai eu concernant l'écart type.

[oliver87]

DonTony,

Je pense qu'on tient qq chose

[DonTony]

Superbe Olivier, un grand bravo !
Je crois qu'on forme une belle équipe !
=)

Je pense que l'on peut encore l'améliorer.
Il faut que je réfléchisse un peu consernant les SL nottament comme point d'amélioration.

Je n'ai pas fait attention au dernier code, mais tu l'as mis comment, en fonction du nombre de points, ou par rapport à la volatilité ?

[DonTony]

Je viens de ragarder quelque-chose...
Ça commence à être vraiment pas mal, puisque le max drawdown a bien baissé !!!
Ce qui inclus que du coup, pour un K de départ de 1,5ke, on pourrait augmenter le nombre de lot et passer à 2.

On peut tolérer jusqu'à 20% du capital en drawdown je pense, ça me semble pas mal.
Qu'en pense tu ?
10% du capital sur une période de 2ans(de mémoire), c'est assez faible. Mais 20%de 1,5ke = 300euros, ca me semble pas mal sur cette période.
Qu'en pense tu Olivier ?

Je te ferais un retour par mp demain.
J'ai tout éteint les pc, je me lève à 2h30 du matin pour le boulot demain...

[oliver87]

Bonjour DonTony !

Le SL est placé sous la borne opposée du nuage tout simplement.
Optimisable je pense mais je voulais rester fidele a la strategie.

Si tu as une idée ca serait top, ca permettrait de booster le ratio gain/perte !!

[DonTony]

Bonjour Olivier,

Je te fais un retour en mp.
Oui, c'est out à fait ça.
La stratégie tient debout, reste maintenant à améliorer le RR.

Attention à ce que l'on ne tombe pas dans la suroptimisation toutefois:

[oliver87]

Mon cher DonTony, Voici le résultat de tes précieux conseils !!!

[DonTony]

Hé hé! Ca a encore baissé le drawdown!

Qu'en penses tu Olivier?
On est pas mal la, non?