INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[DonTony]

Du coup, pour le Nasdaq, il faut privilégier la v1(celle qui ne prend que des long), car sinon, le résultats ne sont pas bons du tout.

Confinement étant, je vais lancer une série de backtests sur différents indices EU pour voir, mais cette fois, en ne privilégiant que les signaux baissier, comme sur le MIB, l'IBEX ou encore le PSI.

Je vous tiendrais au courant.
A nous tous, nous allons bien y arriver!

[DonTony]

Olivier,

Je t'envoie le code de TKC Long/Short dans lequel j'ai modifié un paramètre concernant le MM et nottamment le risque par trade mais quelque-chose couac.
Je te l'envoie en Mp afin que tu vérifies ce qui ne va pas dans ce mes lignes de codes, avant de pouvoir le mettre en route et pouvoir le proposer aux copains.

[ricardo313]

Bonjour Ricardo !!

En effet !! belle boulette de ma part !! merci bcp pour ta remarque, en fait tous les trades short etait exclus quasiment

Voici le backtest de la nouvelle version

TKC V4.JPG

C'était mieux sans les ventes

Pour les ventes il y a un encore un souci je pense. Il y a cette condition RSI[14] < 41 pour les ventes et RSI[14] > 40 pour les achats. Il me semble que pour les ventes ça devrait être RSI[14] < 60

Dommage pour les fractals mais bon les résultats sont déjà très bon comme ça

[DonTony]

Bonjour Ricardo,

En LONG∕SHORT, les résultats sont meilleurs sur le Dax.
Pourquoi dis tu que les résultats sont moins bons.

Petite précision, ils sont moins bons mathématiquement, mais comme plus de positions, la perf' en % a augmenté pendant la période de backtest.
C'est de cela dont tu parles?

[ricardo313]

Bonjour Ricardo,

En LONG∕SHORT, les résultats sont meilleurs sur le Dax.
Pourquoi dis tu que les résultats sont moins bons.

Petite précision, ils sont moins bons mathématiquement, mais comme plus de positions, la perf' en % a augmenté pendant la période de backtest.
C'est de cela dont tu parles?

Oui c'est vrai Tony, tu as raison, j'avais regardé seulement le ratio

[juan1988]

Bonjour à tous

Je m'intéresse pas mal au trading algorithmique, en testant la v1 qui est postée sur ce sujet et qui donne déjà d'assez bons résultats (d'ailleurs merci à oliver87 pour ce superbe travail) , j'ai remarqué que la sortie de position se fait légèrement en retard sur certains trades ou l'algo attrape un beau mouvement. Je me suis demandé s'il était peut-être possible de paramétrer une sortie de position lorsque le nuage twiste sur l'UT ou l'algo prend le signal c'est-à-dire le 5mn, ce qui permettrait de sortir de position quand la tendance s'affaiblit

Est-ce que selon vous il est possible de coder un TP quand le nuage twiste ? Je n'ai pas encore trouvé le codage qui permet de faire ça ? Est-ce que vous pensez que cela pourrait améliorer les résultats ?

Je n'ai pas testé les différentes versions que vous avez optimisé, est-ce qu'il serait possible de les avoir svp ?

Merci à vous et bons trades

[Seed2]

Bonjour à tous,
Poste intéressant, bravo à tous les participants.

oliver87 je serai intéressé à tester l'algo si tu pourrais me l'envoyer.

[Rayman]

Pojet très intéressant, je serais curieux d'essayer. Serait il possible d'avoir le code pour tester tout ça ?

Edit je vais également tester la v1 du début du post.

Merci pour tout ce travail.

[Guyme]

Bonjour Olivier,
Merci pour ce magnifique travail .
Je suis en train de m'initier au coding dans prorealtime et serais très intéressé d'étudier le code que tu as écris
ainsi que de le tester .
Pourrais tu me l'envoyer également en MP ?
Merci d'avance
Guy

[Kinetic]

Mon cher DonTony, Voici le résultat de tes précieux conseils !!!

Le fichier joint TKC V3.JPG n’est plus disponible.

Bonjour a tous voici ce que j'obtiens avec un filtre de volatilité. Par contre le ratio est moins bon mais les profits est plus importants. Je me suis basé juste sur la version "originale" publiée
Benjamin