Algo Ichimoku TKC

[bangonebi]

Bonjour Olivier,
Je viens de lire avec beaucoup d'intérêt votre procédure de réalisation d'un Algo de Trading Ichimoku. Je suis membre du forum et je suis un peu novice en Trading. Cependant , je suis très intéresser par les Algos en Trading e notamment Ichimoku. Serait-il possible d'e voir en pm votre algo?.

Cordialement .

Bangonebi

[tonydiv]

bonjour,
bravo à oliver87 pour la création et DonTony pour sa participation active, beau travail dans un domaine pas simple.
je suis vos progrès avec attention...
merci pour votre contribution à la Cause

[ricardo313]

Bonjour Olivier

Bravo pour ce travail. J'aimerais avoir accès au code si possible. Merci d'avance.

Une idée qui m'est venue aussi, c'est de limiter les heures de trading entre 8h et 17H par exemple.

EDIT : Je viens de voir que tu as déjà mis ça dans ton code. Bien joué

[oliver87]

Désolé j'étais absent une petite semaine.
Je vous envoie ça en MP

[oliver87]

Voilà je vs ai tous envoyé le code. J'espère n'avoir oublié personne.

Si vs avez un peu de tps. On voit que la stratégie est aussi efficace sur les autre indices par contre le TP est mal géré.
On voit que la courbe de gain augmente fortement puis clôture assez bas.
Si vs avez une idée sur quel indicateur utiliser...

Prenez le S&p500 en cfd par exemple.

Merci encore

[ricardo313]

Voilà je vs ai tous envoyé le code. J'espère n'avoir oublié personne.

Si vs avez un peu de tps. On voit que la stratégie est aussi efficace sur les autre indices par contre le TP est mal géré.
On voit que la courbe de gain augmente fortement puis clôture assez bas.
Si vs avez une idée sur quel indicateur utiliser...

Prenez le S&p500 en cfd par exemple.

Merci encore

Bonjour Olivier,

Pour le TP, tu peux peut être utiliser les Williams fractals ou alors un code qui trouve les sommets et les creux (pivothighs et pivotlows sur tradingview) qui te permettra de faire un trailing stop sur les sommets et les creux.

[ricardo313]

Bonjour Olivier,

En regardant ton code, je pense qu'il y a une erreur au niveau de cette ligne :

Code:

EcartType = STD[20](close)
EcartTypeAchat = EcartType > EcartType[1] AND EcartType[1] > EcartType[2]
EcartTypeVente = EcartType < EcartType[1] AND EcartType[1] < EcartType[2]

Je pense que ce soit pour l'achat comme pour la vente, l'écart type doit augmenter, donc EcartTypeVente devrait avoir la même condition que EcartTypeAchat

[oliver87]

Bonjour Ricardo !!

En effet !! belle boulette de ma part !! merci bcp pour ta remarque, en fait tous les trades short etait exclus quasiment

Voici le backtest de la nouvelle version

[oliver87]

Re bonjour Ricardo,

J'ai rajouté les fractales mais ca ne donne rien de mieux malheureusement.

[DonTony]

Bonjour Olivier, Bonjour Ricardo,

Je suis en train de procéder a différents backtest de la stratégie tel qu'elle est en l'état actuel.
Les résultats semblent bons sur les actifs suivant: Footsie 100, et également le Nasdaq.

Je n'ai pas touché aux mises à BE.
Je pense qu'il ne faut pas trop suroptimiser cette stratégie mais plutôt en faire une version 4x4, capable de s'adapter à différentes conditions de marchés et différents actifs.
Olivier, tu connais comme moi le problème des algos suroptimisé sur un actif ou sur un type de marché.