Sécuriser ou non ?
09 Juil 2022, 18:20
Suite à discussion dans mon journal, sur ce post ainsi que les trois précédents, j'aimerais amorcer un petit débat sur la sécurisation du trade.
J'entends par là un trade qui est parti dans le bon sens, donc on est en situation de gain latent. Mais pour une raison ou une autre, ça glande. Soit c'est de l'intraday et on va aller se coucher mais sans fermer une position gagnante, soit ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, soit tout est correct sur le plan technique mais on annonce une news...
Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Basiquement sur une position gagnante on a toujours trois options :
-Laisser courir
-Prendre ses gains
-Sécuriser ses gains
Mon point de vue à l'heure actuelle, c'est qu'en termes purement mathématiques j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne rien toucher. Mais ça nécessiterait (et je le ferai) des statistiques sur le sujet. Sauf que le trading, on le sait tous, c'est plus de la psycho que des maths.
Si je sécurise :
-Pas de stress : je gagne soit un peu, soit beaucoup
-D'un autre côté, et ça m'arrive souvent, les prix peuvent aller toucher le stop avant de repartir à l'objectif initial
-Pour moi l'intérêt principal est de neutraliser le stress et la frustration d'avoir été gagnant avant de finalement perdre.
-L'intérêt d'améliorer le taux de réussite est cependant non négligeable, d'abord pour des raisons psycho, et aussi, en phase d'apprentissage (ce qui est mon cas) : un taux de réussite élevé permet de très vite constater si on fait de la merde. Avec un taux de réussite de 40%, il faut 6 trades perdants à la suite pour passer sous la barre des 5% de probabilité que ma série de perte soit autre chose qu'un aléas statistique. Avec un taux de réussite de 80% je peux déjà me poser la question au bout de deux échecs.
Si je ne sécurise pas :
-Je peux "oublier" mon trade : on appuie sur le bouton, on place son TP, son stop, et on part à la piscine (ou au poney, au choix). En termes de qualité de vie, c'est nettement plus cool.
-Mais ça nécessite un rapport différent à la frustation (je parle de frustration parce que ce n'est même pas vraiment du stress, juste l'agacement de perdre un trade qui était gagnant)
Personnellement pour faire confiance à une méthode, il faut que je l'aie testée et évaluée. D'où l'idée des statistiques.
Mon impression empirique c'est qu'il faut laisser courir, toujours laisser courir quelles que soient les circonstances. Mais en termes de psycho, j'ai du mal à m'y tenir.
Vos opinions ?
J'entends par là un trade qui est parti dans le bon sens, donc on est en situation de gain latent. Mais pour une raison ou une autre, ça glande. Soit c'est de l'intraday et on va aller se coucher mais sans fermer une position gagnante, soit ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, soit tout est correct sur le plan technique mais on annonce une news...
Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Basiquement sur une position gagnante on a toujours trois options :
-Laisser courir
-Prendre ses gains
-Sécuriser ses gains
Mon point de vue à l'heure actuelle, c'est qu'en termes purement mathématiques j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne rien toucher. Mais ça nécessiterait (et je le ferai) des statistiques sur le sujet. Sauf que le trading, on le sait tous, c'est plus de la psycho que des maths.
Si je sécurise :
-Pas de stress : je gagne soit un peu, soit beaucoup
-D'un autre côté, et ça m'arrive souvent, les prix peuvent aller toucher le stop avant de repartir à l'objectif initial
-Pour moi l'intérêt principal est de neutraliser le stress et la frustration d'avoir été gagnant avant de finalement perdre.
-L'intérêt d'améliorer le taux de réussite est cependant non négligeable, d'abord pour des raisons psycho, et aussi, en phase d'apprentissage (ce qui est mon cas) : un taux de réussite élevé permet de très vite constater si on fait de la merde. Avec un taux de réussite de 40%, il faut 6 trades perdants à la suite pour passer sous la barre des 5% de probabilité que ma série de perte soit autre chose qu'un aléas statistique. Avec un taux de réussite de 80% je peux déjà me poser la question au bout de deux échecs.
Si je ne sécurise pas :
-Je peux "oublier" mon trade : on appuie sur le bouton, on place son TP, son stop, et on part à la piscine (ou au poney, au choix). En termes de qualité de vie, c'est nettement plus cool.
-Mais ça nécessite un rapport différent à la frustation (je parle de frustration parce que ce n'est même pas vraiment du stress, juste l'agacement de perdre un trade qui était gagnant)
Personnellement pour faire confiance à une méthode, il faut que je l'aie testée et évaluée. D'où l'idée des statistiques.
Mon impression empirique c'est qu'il faut laisser courir, toujours laisser courir quelles que soient les circonstances. Mais en termes de psycho, j'ai du mal à m'y tenir.
Vos opinions ?
Re: Sécuriser ou non ?
10 Juil 2022, 14:43
salut Myrrdin
Tu as raison ça dépend beaucoup du style de trading, je trade des UT courtes c'est plus facile.
Pour moi j'ai dans mon plan une règle de sortie que j'ai testé sur une centaine de trade, je lui fais confiance et laisse courir jusqu'au moment où je suis près de cette limite.
Je mets mon STOP à zéro dès que possible, parfois on a des surprises, une grosse main passe un contrat, à besoin de devises et grosse bougie, imprévisible.
Autre avantage des UT courtes on peut suivre son trade.
En intraday je dirais mettre son stop zéro, principe de base du trading, ne pas perdre.
Quant à ;
-Prendre ses gains
-Sécuriser ses gains
J'ai l'impression que ça dépend de notre psychologie, je ne suis pas certain qu'il y ait une règle mais je ne connais pas l'intraday.
Dans le post que tu cites, abfx écrit "Donc sécuriser en ce qui me concerne est donc plus une façon de gérer ma psycho que mon portefeuille"
Tu as raison ça dépend beaucoup du style de trading, je trade des UT courtes c'est plus facile.
Pour moi j'ai dans mon plan une règle de sortie que j'ai testé sur une centaine de trade, je lui fais confiance et laisse courir jusqu'au moment où je suis près de cette limite.
Je mets mon STOP à zéro dès que possible, parfois on a des surprises, une grosse main passe un contrat, à besoin de devises et grosse bougie, imprévisible.
Autre avantage des UT courtes on peut suivre son trade.
En intraday je dirais mettre son stop zéro, principe de base du trading, ne pas perdre.
Quant à ;
-Prendre ses gains
-Sécuriser ses gains
J'ai l'impression que ça dépend de notre psychologie, je ne suis pas certain qu'il y ait une règle mais je ne connais pas l'intraday.
Dans le post que tu cites, abfx écrit "Donc sécuriser en ce qui me concerne est donc plus une façon de gérer ma psycho que mon portefeuille"
Re: Sécuriser ou non ?
11 Juil 2022, 00:35
Bonjour.
Article bien lu mais je ne suis actuellement pas en position de pouvoir donner la moindre opinion.
Mauvaise main, je passe
Article bien lu mais je ne suis actuellement pas en position de pouvoir donner la moindre opinion.
Mauvaise main, je passe
Re: Sécuriser ou non ?
11 Juil 2022, 08:44
Bonjour, oui, c'est un vaste débat sans réelle réponse exacte car liée à la psychologie propre de chacun. voici une capture de ma réponse dans le journal de Myrrdin:
J'espère que vous serez nombreux à répondre, soit pour indiquer ce que vous faites et pourquoi, ou alors simplement évoquer vos doutes et peut-être simplement le fait de ne pas avoir encore répondu à cette question dans votre trading.
J'espère que vous serez nombreux à répondre, soit pour indiquer ce que vous faites et pourquoi, ou alors simplement évoquer vos doutes et peut-être simplement le fait de ne pas avoir encore répondu à cette question dans votre trading.
Re: Sécuriser ou non ?
09 Aoû 2022, 15:05
Discussion intéressante surtout pour les débutants.
Angel tu privilégies un stop à 0 (pour ne pas perdre) plutôt que de sécuriser. Ce management ne déclenche t il pas trop souvent le SL ? Une sécurisation de 50% de la position à 50% du TP ne permet elle pas de se retrouver flat mais avec SL inchangé donc stationnement moins fréquent qu’un SL à 0 ?
Comme je ne suis pas sûr d’être clair, un exemple en chiffre.
Achat : 100
SL : 90
TP : 120
Donc RR = 2
Hypothèse 1 : SL à 0 pas de sécurisation
Le prix monte à 110, tu mets ton SL à 0 (100), puis le prix descends à 92 et repart à 120. L’analyse était correct et le scénario valide. Sauf que le SL à 0 a sorti ta position, résultat flat.
Hypothèse 2 : sécurisation de 50% de la position sans bouger le SL
Même évolution des prix. Tu vends 50% de ta position à 110 et tu laisses courir le reste. À 92 tu ne te fais pas sortir et tu revends les 50% restants à 120.
C’est de la théorie et peut-être que vos statistiques démontrent que ce n’est pas pertinent. Un prix ayant atteint 110 revient il souvent ou pas sous les 100 ? L’actif tradé a sans doute une influence.
Évidemment celui qui a un super ratio de trades gagnants laissera courir sa position et ne touchera à rien. Il maximisera ses gains.
Anthony, tu écris qu’en optant la sécurisation tu manages davantage ta psychologie que ton portefeuille. Ne ferais tu pas les 2 ?
Si je dis une énorme bêtise, n’hésitez pas à me le dire.
Angel tu privilégies un stop à 0 (pour ne pas perdre) plutôt que de sécuriser. Ce management ne déclenche t il pas trop souvent le SL ? Une sécurisation de 50% de la position à 50% du TP ne permet elle pas de se retrouver flat mais avec SL inchangé donc stationnement moins fréquent qu’un SL à 0 ?
Comme je ne suis pas sûr d’être clair, un exemple en chiffre.
Achat : 100
SL : 90
TP : 120
Donc RR = 2
Hypothèse 1 : SL à 0 pas de sécurisation
Le prix monte à 110, tu mets ton SL à 0 (100), puis le prix descends à 92 et repart à 120. L’analyse était correct et le scénario valide. Sauf que le SL à 0 a sorti ta position, résultat flat.
Hypothèse 2 : sécurisation de 50% de la position sans bouger le SL
Même évolution des prix. Tu vends 50% de ta position à 110 et tu laisses courir le reste. À 92 tu ne te fais pas sortir et tu revends les 50% restants à 120.
C’est de la théorie et peut-être que vos statistiques démontrent que ce n’est pas pertinent. Un prix ayant atteint 110 revient il souvent ou pas sous les 100 ? L’actif tradé a sans doute une influence.
Évidemment celui qui a un super ratio de trades gagnants laissera courir sa position et ne touchera à rien. Il maximisera ses gains.
Anthony, tu écris qu’en optant la sécurisation tu manages davantage ta psychologie que ton portefeuille. Ne ferais tu pas les 2 ?
Si je dis une énorme bêtise, n’hésitez pas à me le dire.
Re: Sécuriser ou non ?
10 Aoû 2022, 11:05
Bonjour, que veux tu dire par "ne ferais-tu pas les 2?"?
je ne découpe pas mes poz: j'en prends une et la gère. Je crois en plus que c'est moins évident avec les futures (que je trade) qu'avec les CFD où on peut cumuler de nombreuses positions indépendantes.
je ne découpe pas mes poz: j'en prends une et la gère. Je crois en plus que c'est moins évident avec les futures (que je trade) qu'avec les CFD où on peut cumuler de nombreuses positions indépendantes.
Re: Sécuriser ou non ?
10 Aoû 2022, 11:49
Je voulais simplement dire qu’en prenant soin de ta psychologie de fait tu t’occupes de ton portefeuille.
Re: Sécuriser ou non ?
10 Aoû 2022, 12:13
Bonjour à tous,
De la théorie à l'exemple, ce matin j'ai pris une position vendeuse sur le Dax en M5 suite à la cassure du "range"
sur cette grosse bougie qui a dépassé les supports H1 en pontillés, j'ai sécurisé le trade à 1.50 points et que se passe t il ??????????
j'ai été stoppé sur la bougie suivante et le trade à touché mon TP
Donc je suis frustré car j'ai loupé un trade et je me console en me disant que j'ai déjà perdu plus en juillet en ne bougeant pas les stops.
Dés fois le trade par direct, dés fois il y a une respiration et le Tp est atteint, dés fois il se retourne, donc difficile de répondre à la question, à chacun de mesurer ses résultats
De la théorie à l'exemple, ce matin j'ai pris une position vendeuse sur le Dax en M5 suite à la cassure du "range"
sur cette grosse bougie qui a dépassé les supports H1 en pontillés, j'ai sécurisé le trade à 1.50 points et que se passe t il ??????????
j'ai été stoppé sur la bougie suivante et le trade à touché mon TP
Donc je suis frustré car j'ai loupé un trade et je me console en me disant que j'ai déjà perdu plus en juillet en ne bougeant pas les stops.
Dés fois le trade par direct, dés fois il y a une respiration et le Tp est atteint, dés fois il se retourne, donc difficile de répondre à la question, à chacun de mesurer ses résultats
Re: Sécuriser ou non ?
10 Aoû 2022, 12:50
Si tu as suivi ton plan et qu’in fine tu es gagnant, peut on vraiment considérer que tu aies loupé ton trade ?
En tout cas félicitations à toi !
En tout cas félicitations à toi !
Re: Sécuriser ou non ?
10 Aoû 2022, 13:42
Difficile de te suivre, on ne voit pas les heures et pour comparer 2 graphes c'est bien utile
Je ne vois pas non plus les petites flèches qui indiquent les entrées et surtout ici les sorties
De toute façon, un trade gagnant est un bon trade, bravo.
Je ne vois pas non plus les petites flèches qui indiquent les entrées et surtout ici les sorties
De toute façon, un trade gagnant est un bon trade, bravo.