INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[philgim]

Autre exemple de suivi des BBH2

La situation sur le GBP/AUD entre 15H14 et 15H36
Sur les UT M1 et 35 sec, nous avons la bande de Bollinger opposée aux prix qui ne diverge pratiquement plus. Dans un deuxième temps, la pente de la MM7 sur ces deux UT diminue. Nous avons un rectangle sur le 10 sec qui nous offre des points d'entrées optimisés.

[philgim]

Autre exemple de suivi des BBH2

La situation sur le GBP/AUD entre 20H16 et 20H34
C'est un scénario classique de l'ATDMF où comment gérer une accélération. Nous avons un tube d'au moins 6 périodes sur M2 avant le départ du chandelier de 20H00. Nous sortons de position à la clôture du chandelier de 20H34 (objectif en durée).
Pour revenir aux BBH2, nous avons des bandes de Bollinger en forme de parallèles. C'est le signal d'un mouvement fort sur les prix. La pente de la MM7 du M2 commence à décélérer à 20H16, mais le mouvement haussier continue sa progression. C'est vers 20H32 sur le 35 sec que nous trouvons une zone pour commencer le gavage. Autrement, pas de signal de reverse sur le M2.

[philgim]

Autre exemple de suivi des BBH2

La situation sur le EUR/GBP entre 15H48 et 16H04
Le chandelier de 15H46 traverse la MM7 en clôture et donne le signal de gavage sur les prix (cerclé de jaune). Il est plus sécurisant de gaver une position quand les prix évoluent dans un range comme sur le 35 sec.

Check list avant d'envisager une entrée en reverse sur les BBH2
1) Les BBH2 sont elles en tendance ou à l'horizontale ?
2) Avons nous un signal d'arrêt de la dynamique sur les bandes de Bollinger du M1 ou du M2 ?
3) Avons nous une diminution de la pente sur l'UT M1 ou M2 ?
3-1) Si oui, attendre que les prix franchissent la MM7 du M1 ou du M2
En absence, des points 2 et 3, il faut s'abstenir de rentrer en position
5°) Et pour terminer, débutant s'abstenir car on peux vite se brûler


Points importants
La MM7
Plus la pente de la MM7 de M2 sera oblique et plus le mouvement sur les prix aura des chances d'être important
Les bandes de Bollinger
Elles font office de support ou de résistance quand elles sont horizontales
Il faut regarder au changement de période (M2 / M1) la variation des bandes de Bollinger
a) La divergence continue
b) Augmentation de la divergence des deux bandes de Bollinger
c) Arrêt de la dynamique sur la bande opposée des Bollinger
Remarque
Une clôture à l'extérieur d'une bande de Bollinger ne provoque pas automatiquement une dynamique sur les bandes de Bollinger

[philgim]

Bonjour,

Avant de faire une méthodologie sur la reverse Chinkoullinger, il m'a paru important de vous mettre les principes de fonctionnement des bandes de Bollinger. C'est un document que j'ai écrit lors de mes formations sur l'ATDMF avec Philippe Cahen

GLOSSAIRE

ATM
Analyse technique management
C'est l'utilisation du bon indicateur au bon moment
Support / résistance
Ils sont définis par les bandes de Bollinger et le parabolique
Les bandes de Bollinger
UX
Il s'agit d'un support ou d'une résistance formée par la bande supérieure des Bollinger
X représente l'unité de temps
MX
Il s'agit d'un support ou d'une résistance formée par la moyenne mobile des bande de Bollinger
X représente l'unité de temps
LX
Il s'agit d'un support ou d'une résistance formée par la bande inférieure des Bollinger
X représente l'unité de temps
Les unités de temps
Y year
Q quarter
M monthly
W weekly
D daily
H hour
15 le chiffre désigne le nombre de minutes

Les bar-charts de référence
T0 Dernier bar-chart à l'intérieur des bandes de Bollinger lorsque la volatilité est minimale ou de référence
T1 Première clôture à l'extérieur d'une bande de Bollinger en présence d'une dynamique de chaque bande de Bollinger à la suite d'un T0, d'IEP et de l'absence d'IEN
T2 Période suivant T1. Se caractérise par un plus haut dans un marché haussier ou d'un plus bas dans un marché baissier. C'est durant T2 que l'opérateur prend position

Unité de temps
Principale
Horizon de temps le plus éloigné
Majeure
Unité de temps inférieure à la principale
C'est l'UT sur laquelle l'opérateur travaille
Contrôle
Unité de temps inférieure à la majeure
Elle est utilisée pour utiliser le stop loss
Tendance
Trois marchés possibles
Sans tendance
Faible tendance
Forte tendance

Volatilité
Écartement des bandes de Bollinger
Variation de la volatilité durant une prise de position
Bulle
Figure formée par les bandes de Bollinger dans un marché à forte tendance. Elle se caractérise par une divergence des bandes de Bollinger suivie par une phase de plateau puis une convergence des bandes
La sortie d'une bulle se fait au retournement de la bandes opposée
Parallèles
Figure formée par les bandes de Bollinger dans un marché à forte tendance. A la suite d'une divergence des bandes de Bollinger, les deux bandes deviennent parallèles. En présence de parallèles, le mouvement attendu sur les cours est toujours puissant
IEN // IEP
Information exceptionnelle négative
Information exceptionnelle positive
Triptyque
Organisation de l'espace de travail Prorealtime

ETAT DES LIEUX
La simplicité de l'ATDMF
L'environnement des marchés est soumis en permanence à des facteurs aléatoires et d'intensité diverse. La prévision au delà de 3 périodes est irréaliste. Notre démarche consiste à anticiper la présence, durant les trois prochaines périodes, d'informations exceptionnelles négatives (qui interdirait à un opérateur de prendre position) et positives. Une fois la position prise, deux représentations sont possibles : la bulle et les parallèles. Il est impossible de les confondre. Elles servent à définir les règles de gestion et de sortie de position à utiliser
La sortie d'une bulle se fait au retournement de la bande opposée
La sortie de parallèles s'effectue au croisement de la moyenne mobile de Bollinger avec les prix (swing trading)
La sortie de parallèles s'effectue au croisement de la MM7 avec les prix (intraday)

Quoi et comment regarder
Si la volatilité représente 60% du poids d'une prise de décision, les 40% restant sont dus au comportement des indicateurs techniques. Nous avons défini trois états de marchés et indiquer quels sont les indicateurs les plus appropriés pour analyser les dits marchés

DEFINITION SPECIFIQUE A L'ATDMF
La détermination de l'état d'un produit, pour une unité de temps donnée, permet de savoir quel type d’indicateur il faut privilégier.
Les trois états sont: sans tendance, tendance faible, tendance forte
Marché sans tendance
Graphique sur lequel les bandes de Bollinger restent plates ainsi que la moyenne de Bollinger
Marché avec une tendance faible
Graphique sur lequel la moyenne mobile de Bollinger n'est pas plate et donc orientée à la hausse ou à la baisse. Les bandes de Bollinger sont également en tendance
Marché avec une tendance forte
Graphique sur lequel une clôture se trouve à l'extérieur d'une bande de Bollinger en présence d'une divergence des bandes de Bollinger et durant la période qui suit T1, le plus haut (plus bas) de la période précédente est dépassé dans un marché haussier (marché baissier)

[philgim]

LA VOLATILITE
Principes
La volatilité représente 60% du poids de la décision d'intervenir sur un marché. Le potentiel de hausse de la volatilité permet d'anticiper les variations des cours à la hausse et à la baisse
La mesure de la volatilité se fait par rapport à son passé il s'agit de la volatilité historique. Si la mesure se fait à un moment donné, par rapport à d'autres produits il s'agit de volatilité implicite. Toutes deux se mesurent en pourcentage
En ATDMF, la volatilité se mesure à partir de l'écartement des bandes de Bollinger. La variation de la volatilité, d'une période par rapport à la suivante est donc la différence de niveau entre deux périodes successives
Écart mesuré en % entre la bande supérieure et la bande inférieure. On parlera de volatilité minimale, volatilité de référence, volatilité maximale et de franchissement de la volatilité maximale
La volatilité minimale
C'est l'écartement minimale des bandes de Bollinger constaté sur un horizon de temps donné pour un produit spécifique sur un historique de 150 à 200 périodes
La volatilité de référence
C'est le niveau de volatilité légèrement supérieur au niveau minimal. C'est avec ce niveau que le dernier mouvement de hausse ou de baisse important sur les cours a été observé
Au point A, le niveau de volatilité est minimal. Au point B, le niveau de la volatilité est supérieur à celui du point A, a permis d'obtenir un mouvement de hausse significatif. Au point C, l'écartement des bandes est similaire à celui observé au point B. Un mouvement d'une amplitude équivalente à celui du point B est possible à partir du point C
Note du stage
La volatilité de référence est égale à +/- deux fois la volatilité minimale

[philgim]

La volatilité maximale
A la suite d'un mouvement puissant, à la hausse ou à la baisse, les bandes de Bollinger et la moyenne mobile se stabilisent à l'horizontale sans que cette situation ne soit précédée d'une convergence des bandes de Bollinger
La moyenne mobile des Bollinger (A) est orientée à la hausse. Au point B, les cours culminent avant que que la bande supérieure de Bollinger se stabilise au point C. Peu après, la moyenne mobile (D) puis la bande inférieure (E) se stabilisent sans qu'il ait eu contraction des bandes. En (E) les cours l'utilisent comme support et remontent vers la moyenne et la bande supérieure
Remarques
Pour que les cours puissent baisser au dessous de (E), il aurait fallu observer une dynamique baissière de la bande inférieure. Ceci se produit qu'exceptionnellement

[philgim]

Franchissement de la volatilité maximale
Périodiquement, sur des horizons de temps de grande ampleur, le niveau de la volatilité maximale est dépassé puis se stabilise pour donner un nouveau niveau maximal de volatilité
En (A) la volatilité est maximale. La bande supérieure devrait servir de résistance. Une baisse des cours vers la moyenne mobile ou la bande inférieure est attendue. Mais une clôture se produit en (B) à l'extérieur de la bande supérieure. Ceci provoque un début de dynamique sur chacune des bandes (C) et (D). La hausse des cours va se poursuivre. Le niveau maximum de la volatilité deviendra l'écart (en %) observé lorsque les deux bandes se stabiliseront
Remarque
Une clôture à l'extérieur d'une bande de Bollinger ne provoque pas automatiquement une dynamique sur les bandes de Bollinger

[philgim]

Utilisation de la volatilité
En 1993 nous avons remarqué que l'amplitude de la fluctuation des cours est directement liée au potentiel de hausse de la volatilité
Le niveau maximum de la volatilité étant connu, ainsi que le niveau actuel, il est possible de savoir si une prise de position se justifie ou pas
La relation entre la hausse de la volatilité et l'amplitude de fluctuation des cours n'est pas une relation linéaire
La fin de la hausse de la volatilité se visualise à l'aide des bandes de Bollinger et de certains indicateurs de l'ATM
Remarques
Pour pouvoir opérer, la volatilité doit être minimale ou de référence
Si la hausse de la volatilité se produit sur une période très courte, il ne sera pas possible de profiter du mouvement. Des précautions sont nécessaires puisque cette situation est statistiquement de type exceptionnel
Bandes de Bollinger
C'est un outil statistique développé par John Bollinger au début des années 80. Un cours moyen sert à calculer une moyenne mobile sur 20 périodes. A partir de cette moyenne mobile (dite de Bollinger) notée M, on calcule une enveloppe avec plus ou moins deux écarts types. La bande supérieure est notée U et la bande inférieure est notée L
L, M et U servent de support et de résistance selon la position des cours. L'écartement des bandes U et L permet de mesurer la volatilité. 86% des cours se situent à l'intérieur des bandes. Une clôture à l'extérieur d'une bande peut devenir une information exceptionnelle
Supports et résistances
Lorsque les cours se situent à l'intérieur des bandes, les objectifs sont les supports et résistances formé par U, M et L). Lorsque deux ou plusieurs objectifs sont proches l'un de l'autre, on retient celui qui est le plus éloigné par rapport aux cours. La présence de plusieurs objectifs au même niveau sera plus significative et plus difficile à franchir. L'objectif suivant étant U, M et L
Lorsque les cours se situent à l'extérieur d'une bande, le premier objectif est à rechercher sur l'unité de temps supérieure
Si la situation est identique sur l'unité supérieure, il est nécessaire de chercher l'objectif sur une unité de temps supérieure encore plus éloignée. Le changement d'unité de temps pour trouver un objectif est un signe de puissance de la tendance en cours sur les prix
Remarques
Le changement d'unité de temps pour trouver un objectif est un signe de puissance
EN ATDMF, dans un marché avec une forte tendance, les bandes de Bollinger forment des figures qui sont utilisées pour gérer et sortir de position

GESTION DE LA POSITION
Identification
Les bulles et les parallèles accompagnent toute la vie d'un utilisateur de l'ATDMF. Plus rapidement le choix de la figure sera possible, plus l'opérateur sera en sécurité et pourra faire une anticipation éloignée
Bulle
Important: La figure est une bulle si en T1, T2, T3 ou T4 un ou plusieurs bar-charts sont complètement à l'extérieur d'une bande de Bollinger
Par la suite, la bande opposée à celle proche des cours va former une phase de plateau durant un minimum de deux périodes. Le maximum de périodes pouvant être supérieur à dix. A la fin de la phase de plateau, les deux bandes vont se rapprocher
La spécificité de la bulle est la présence d'une phase de plateau
Parallèles
Important: En T1, T2, T3 ou T4 les bar-charts sont à cheval sur une bande de Bollinger
Par la suite, la bande opposée se retourne en faisant un angle obtus
La spécificité des parallèles est la présence de cours à cheval sur la bande de Bollinger
Dynamique bulle / parallèles
Si des parallèles existent sur une unité de temps donnée, sur l'unité de temps supérieure la figure sera soit une bulle soit des parallèles.
Sur l'unité de temps supérieure à celle où se trouve une bulle aucune figure spécifique n'est attendue
Remarques
La propagation des parallèles sur des unités de temps supérieure à l'unité de temps majeure est un gage important de sécurité.
Plus la propagation se diffuse sur des unités de temps éloignées plus la sécurité augmente. Un minimum de deux configurations de type parallèles sur les unités de temps supérieures à l'unité de temps majeure assure dans 90% des cas une opération gagnante
Appréhension de la puissance du mouvement
Pour qu'une bulle ou des parallèles puissent être validées, il est nécessaire que la dynamique sur la bande opposée se poursuivre, au minimum jusqu'à la fin de T4
Si la dynamique de la bande se poursuit entre T5 et T8, la probabilité de faire une opération gagnante est pratiquement assurée
A partir de T9, le mouvement devrait revêtir une amplitude exceptionnelle. Il est rare d'observer une poursuite de la dynamique an delà de T12

GESTION DES MODIFICATIONS DE FIGURE / POSITION
Baisse de la volatilité
La baisse de la volatilité avant la fin de T4 implique que le mouvement observé précédemment sur les cours ne va pas se poursuivre et même s'inverser. C'est une IEN et donc une sortie de position
Remarques
La conséquence est une diminution ou une disparition de la dynamique de la bande opposée.

SORTIE DE POSITION
Bulle (swing trading / intraday)
La sortie se fait en une seule fois car à la fin du mouvement le retournement de tendance est assez violent. Deux indicateurs sont à notre disposition
Retournement de la bande de Bollinger opposée
Ce critère ne doit être utilisée que si la bande opposée est parfaitement plate. A la fin de la phase de plateau, la bande forme un angle obtus
Si la phase de plateau n'est pas réellement plate, notre stochastique doit être utilisé
État suracheté / survendu du stochastique
La sortie est exécuté lorsqu'un surachat (fin de la hausse) ou une survente (fin de la baisse) sont observés
Ce second indicateur est un signal impératif de sortie car il se produit après le retournement de la bande opposée
Remarques
La sortie avec l'aide de la bande opposée de Bollinger permet d'obtenir de meilleurs résultats que celle fournie par le stochastique
La présence d'une IEP sur le stochastique (non croisement) indique que le mouvement n'est pas terminé. Un reclassement de la bulle en parallèle est probable (pour info, nous exploitons uniquement que les non croisements du STO et du MACD)

Parallèles (swing trading)
La sortie peut se décomposer en deux étapes
Première étape: les cours traversent le parabolique et ce dernier peut changer de couleur pendant ''x'' périodes
Deux hypothèses sont en présences
Si la moyenne mobile à 7 périodes n'a pas changé de tendance (de couleur en clôture), aucune action n'est requise
Si la moyenne mobile à 7 périodes a changé de tendance (de couleur en clôture),
50% de la position sont liquidés
Deuxième étape: solde du reste de la position (50 ou 100%)
Le solde de la position est liquidé lorsqu'en clôture les cours traversent la moyenne mobile de Bollinger
Remarques
Il arrive qu'en intra-période la moyenne mobile de Bollinger soit traversée mais que cela ne soit pas validé en clôture. Dans ce cas, il n'est pas rare d'observer un rebond puissant ou une reprise de la tendance précédente
Parallèles (intraday et scalping)
Il faut clôturer 100% de sa position quand la MM7 de l'UT majeure est traversé

[Maamon]

Ca va me faire pas mal de lecture ce soir au taf :b

Merci pour le partage

[philgim]

Conclusion

Au cours de ces deux journées, j'ai travaillé sur les vidéos concernant les BBH2 et la chinkoullinger M15. Concernant la gestion des bandes de Bollinger de différentes UT sur un même graphe, je voudrais apporter les précisions suivantes :

Que la BB M15 soit supérieure à la BBH2, cela dénote que nous avons une augmentation de la volatilité et qu'un mouvement est en cours sur les prix. C'est un premier signal d'alerte. C'est tout !!! Les seuls signaux que nous devons exploiter sont les signaux liés à la forme des BBM15 ET2 quand elles évoluent dans la zone des BBH2 pour déclencher le reverse.

Poussons le raisonnement plus loin: la BBM15 est supérieur à la BBH2, la BBM5 est supérieur à la BBM15 et la BBM2 est supérieur à la BBM5. Cela démontre que nous avons eu un certain nombre d'accélérations pour arriver à cette configuration.
En retour, Il faudra surveiller en priorité la forme que nous avons sur les bandes de bollinger des UT M1/M2/M5 ainsi que leurs chandeliers japonais pour optimiser l'entrée en reverse.

La méthodologie de la check list est strictement identique pour trader une reverse des BBH2 ou une reverse de la chinkoullinger M15 car les signaux clefs sur les bandes de Bollinger ou sur les chandeliers japonais ne changent pas.

Par contre, pour trader en reverse la Chinkoullinger M15, il faudrait rajouter sur l'espace de travail en M15, la BBM15 ET2 pour valider la forme que nous obtenons (bulle ou parallèles). Dernier point très important, pour optimiser notre point d'entrée, je rajouterai un deuxième espace de travail avec les BB M1 et M2 et M5 pour les raisons évoquées ci dessus. A chacun de voir l'organisation de ses espaces de travail.

Check list générale pour le Sieur Sylvain
1) Les BBH2 sont elles en tendance ou à l'horizontale ? 

2) Avons nous un signal d'arrêt de la dynamique sur les bandes de Bollinger du M1 ou du M2 ou du M5 ?
Rappel: la bande de bollinger opposée aux prix diverge moins ou pas du tout

3) Sur laquelle des trois UT (M1/M2/M5) avons nous la MM7 la plus parallèle aux prix ?
Point important : le choix de l'UT peut changer si le mouvement sur les prix se prolonge dans le temps

4) Avons nous une diminution de la pente de cette MM7 ?
Si oui:
Avons nous le corps des chandeliers qui diminue ?
Avons nous des chandeliers méchés (UT M1/M2/M5) ?

Si non:
Avons nous à la suite d'une accélération, un chandelier à l'extérieur de la bollinger supérieure ou inférieure (bulle) ?
Avons nous une ou accélération avec des chandeliers de type marubozu suivi d'un doji ou
d'une structure de chandelier de retournement ?
Avons nous des chandeliers méchés sur les prix (UT M1/M2/M5) ?
Avons nous le corps des chandeliers qui diminue ?
Avons nous une figure chartiste de retournement (double tops ou bottoms....) ?