Toujours dans mes intérogations et recherche de méthodologie sur le trading range, je me lance dans un back test suivant les conditions ci dessous :
* Je vais tester toutes les paires que je trade en démo, et que je traderai en finalité en réel (21 paires)
* Je vais tester sur une période de 1 mois
* En UT 15 min uniquement
* Sans anticipation sur le M5 (trop compliquer à gérer)
* Les entrées se feront suivant l'enseignement de Patrick à savoir :
- Chandelier de retournement sur borne basse ou haute de range
- Soulèvement ou ressault sur le borne basse ou haute de range
- Twist du nuage avec attente d'une SSB à plat afin d'identifier clairement mes bornes haute et basse
- Ratio de 1:2 minimum (je prends en compte la borne haute du range, pas la ZE, et surveille le comportement des prix à ce niveau la pour sortir ou maintenir le trade)
- Pas de prise en compte de l'augmentation des volumes
- Pas d'entrée en position après rotation partielle dans le range
L'idée de ce backtest n'est en aucun cas de remettre quoi que ce soit ou qui que ce soit en question, mais de trouver une méthode, une check list que je pourrais suivre "les yeux fermé".
Je veux tester mes 21 paires pour peut être filtrer les taux de réussite (peut etre que le GBP/USD me donnera un taux de réussit de 10% alors que l'EUR/USD de 80%, par exemple).
Voici donc le résultat du premier test :
Paire : AUD/CHF
Nombre de trade : 9
Gagnant : 4 (dont 3 coupé manuellement)
Perdant : 5
Bilan : -26 pips
J'ai compilé tous ça dans un fichier Excel avec à chaque fois des captures des entrées et sorties, mais le fichier est trop volumineux pour être herbergé sur le forum.
Un wetransfert ne serait plus actif d'ici 15 jours.
Je vais mettre des captures à la suite de ce poste.
Je vous le partage, peut être que cela vous servira, je ne fait pas ça pour exposer une vérité que je pourrais trouvé, c'est juste le fruit de mon interprétation et recherche
