Corrélation, mettons-nous au point sur le sujet

[greg]

Sensei,

c'était une honorable formule de politesse que la pédagogie de ta démonstration méritait bien de recevoir avant que je n'appuie mon point de vue à son encontre ! Tu sais bien que je n'ai pas peur de la contradiction, qu'il s'agisse de la proposer ou de s'y frotter, voire j'aime bien cela.

[Cypressat]

HA HA Greg, en tous cas , en lisant cette réponse je me suis dit "putain qu'il manie bien la plume Greg " !

[greg]

"la plume et l'épée"

[Cypressat]

démonstration de la corrélation a court terme
1) Graophique M15 sp500 il rebondit sur support

2) corrélation totale avec le dax, graph M 5

[greg]

tu ne lâche rien.
En arverne, ca se dit "LACHEREN POINT"

[Cypressat]

Greg, c'est pas que je lache rien, c'est que je suis convaincu et cette corrélation permanente je la trade depuis des lustres, elle me rapporte bcp et m'évite bien des conneries sur le DQAX, alors je partage mes observations sans bla bla, mais avec des graphiques (je parle du bla bla sur twitter)

Hier je montrais la corrélation sp dax l'après midi mais non seulement je la montrais, mais comme vous pouvez le voir je la trade (voir graphs des posts précédents)
Sur twitter j'ai lu (et c'est pas la première fois) oui mais le matin ça marche pas. Moi je dois, ça marche toujours sauf quand BCE appuie sur le bouton , dans ce cas pendant deux à trois jours on observe des décorrélation possibles.

Ce matin à 10 heures.
A gauche le sp M15 a droite le dax M15
Comme vous pouvez le voir c'est encore et toujours le sp qui mène la danse, matin ou pas !
Dans le rectangle bleue le sp range , le dax fait pareil. Puis le sp casse, a droite de l'écran le dax suit , pour finir, le sp mèche a gauche, le dax mèche a droite
Pour finir m^me les stocchatiques des deux indices dessinent exactement la m^me chose au m^me moment
CLIQUEZ LE GRAPH POUR AGRANDIR

Si le DAX casse et qu'au m^me moment le sp est sous résistance, attention fausse cassure probable du DAX......

[greg]

Fichiers joints

images(2).png

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Sujet très polémique du moment sur Twitter, avec des débordements dans tous les sens, j'aimerais juste rétablir une vérité car il y a beaucoup de choses qui ont été dites.

La corrélation n'est PAS une mesure de la probabilité

Si une corrélation est à 0.5, cela ne veut pas dire qu'il y a une chance sur deux pour qu'un mouvement sur le premier élément étudié engendre un mouvement sur le 2ème. Donc non, c'est absolument faux de dire que si le SP bouge alors il y a une chance sur deux pour que le DAX bouge dans le même sens car la corrélation est à 1/2 (et donc qu'on ne peut rien en tirer, etc. etc.)

Non, comme il est indiqué sur Wikipédia, c'est une mesure de l'intensité de la relation entre les deux variables considérées. Un mouvement peut être intense, mais avec une probabilité nulle ou grande, c'est une autre dimension. Ne voulant pas vous embêter avec des maths, regardez ceci :

Si comme certains le prétendent, une corrélation de 0.5 indique du pile ou face (et que le SP n'a rien à voir avec le DAX pour cette raison), alors nous devrions avoir des points placés parfaitement aléatoirement. Ceci n'est observé que dans le cas d'une corrélation de 0, cela invalide l'affirmation initiale. Dans le cas de la corrélation de 0.5, vous voyez clairement qu''il y a un axe privilégié, en diagonale, "il y a un lien entre les deux".

Après, l'utilisation qui en est faite et l'importance qu'on accorde à cet indicateur est laissée au choix du lecteur

Bonne journée

Pur ceux qui ont fait un peu de stats, le R2 d'une regression lineaire est lie au coefficient de correlation.

Une correlation de 0.5 entre le S&P et le Dax signifie que 25% de la variabilite de l'un peut etre expliquee par l'autre.

Exact JimFG ! (tiens j'écris ça et au même moment une énorme bougie explose tout en M1 sur EURUSD. FOMC minutes.., corrélation EURFEDUSD = 1.0, allez j'achète cette Kijun)

Mise à part l'utilisation qu'en fait Patrick dans son scalping, la corrélation a une autre vertu : elle permet de réduire les risques. Exemple concret avec le GBP, on sait que les paires sur cette devise ne sont pas très rassurantes ces derniers temps, on va donc essayer de trouver des paires qui sont moins impactées par des délires relatifs au Brexit (cf. flash crash de vendredi dernier), donc les moins corrélées possibles avec disons GBPUSD. C'est à dire les plus proches de 0. Sur un horizon hebdomadaire, nous prendrions par exemple EURCHF (0.14) ou USDJPY (-0.27). On voit que NZDUSD n'est pas forcément un bon choix si on a des craintes autour de GBP.

Petite bulle grise = corrélation faible. Rouge = forte corrélation dans le sens du mouvement. Bleue = forte corrélation dans le sens inverse du mouvement

Source: https://www.oanda.com/forex-trading/ana ... orrelation