INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Sanji]

Bonjour à tous!

Je reviens poster sur ce forum après plusieurs mois d'inactivité même si je suis d'un oeil plusieurs de vos plans et analyses que ce soit sur le forum, twitter ou les revues de marché de Patrick.

Ces derniers temps j'ai pu utiliser mes compétences de programmation pour développer un robot de trading basé uniquement sur la paire EUR/USD( pour le moment... ) et sur une unité de temps 5MIN. Un robot codé sur TradingView avec le langage PineScripe.

Je suis ici pour vous partager le résultat de plusieurs semaines d'acharnements de travaux mais surtout pour connaître vos avis/suggestions vis à vis du robot.

Je n'ai pas énormement d'expérience sur l'aspect pratique du trading ( 75% du temps en démo ) car j'ai mes études en école d'ingénieur ainsi que le taff en entreprise qui m'enpêche de prendre le temps de trader.
Ce fut un projet à deux car mon père (Shocko sur le forum )m'a beaucoup apporté maintenant qu'il connait bien la formation Ichimoku ( et bientôt Chandelier Japonais.. )

L'EUR/USD est la devise sur laquelle on s'est spécialisé depuis deux ans c'est pourquoi on a fait le choix de perfectionner le robot selon cette paire.

Ci-dessous BACKTEST sur 3 mois, du 12 octobre à aujourd'hui ( maximum que j'ai pu faire étant donné l'UT très courte = 20K bougies )

CONDITION DE BASE ICHIMOKU :
Dès lorsqu'un twist se forme => établissement d'un range ( pour pas dire pausible range car le robot part du principe que s'en est un )
La mèche la plus haute sur les 52 dernières périodes est la borne haute du range
La mèche la plus basse sur les 52 dernières périodes est la borne basse du range

CONDITIONS D'ENTREES :

- La hauteur du range (différence entre le haut et le bas du range) doit être égale ou inférieur à 20 pips.
Cassure :
- Bougie qui cloture au dessus la barne haute du range ( Achat ) ou bougie qui cloture en dessous de la borne basse du range ( Vente )
- La cassure doit s'effectuer 1 ou 2 bougies après l'apparition d'un twist ( oui oui )
- La cassure doit s'effectuer entre 8h et 10h ( période de recouvrement entre marché Asiatique et Européen ) => Plus forte volatilité

RISK MANAGEMENT:

- Capital: 10K $
- 2% du capital par trade
- Stop Loss: 10 Pips
- Take Profit: 30 pips
- Gain par trade : 6% ( 3 pour 1 )
- 1 Trade Max autorisé par Jours.

Les 2% sont recalculés à chaque fois en fonction des gains et/ou pertes déjà accumulés.

On observe qu'au bout de 3 mois, le capital initial à augmenté de 61,5%, soit 6150 $ avec 19 trades effectués
On gagne un peu plus de trade que ce qu'on l'on gagne mais le risk management enseigné par Patrick permet à la fois de rembourser 3 pertes avec un seul trade gagnant ( 6% gain/trade contre 2%/trade perdant). C'est pourquoi en moyenne le robot trade 3.24% soit 323 $.
Le Drawdown max correspond à l'accumulation de pertes à la suite que le robot a eu au cours des 3 mois. Il est de 5.88% ce qui correspond à 3 trades perdants d'affilés. Que pensez vous de ce chiffre ?? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre ce chiffre ou plus ?

Si vous avez des questions, suggestions/ perspectives d'améliorations ou quoi n'hésitez pas ! Ce serait avec grand plaisir !
Ou bien si vous avez des requêtes pour backtester ce que vous voulez je suis disponible aussi.

Bonne soirée !

Sanji.

PS:ci-joint les transactions si vous le souhaitez.

[Sanji]

Exemple de ce matin, position prise suite à la cassure d'un range qui s'est formé pendant la nuit

[Thibault]

Bonjour Sanji,

Je trouve ce genre d'étude très intéressante et je vais suivre ton travail de près.

Triades sur ce forum étudie également les cassures de ranges, pas de manière autant "automatisé" mais la mise en commun de vos travaux pourrait être pertinente.
Je crois d'ailleurs que ton père (si j'ai bien compris) a pris contact avec lui à ce sujet.

Les résultats sont pour le moins impressionnants dommage que tu n'est pas pu backtester sur une période plus longue, il faudra être patient pour voir à l'avenir ce que cela réserve.

je ne sais pas quel échantillon et/ou quelle période il faut pour que les résultats puissent être interprétables mais j'ai hâte d'en voir plus.

Bonne soirée,

[lehutin]

Bonjour,

Très intéressant.je teste à peu près la même configuration(meme UT),pas automatisée et avec comme signal la sortie du nuage,qui est totalement plat.je n'ai pas encore assez de résultats pour publier une conclusion,je le ferai...

Je note que sur 19 trades,il y a 11 gains,soit 57%
Ce serait peut être intéressant de regarder si des réglages ne permettent pas d'augmenter ce chiffre,soit en réglant le stop,soit en durcissant un peu plus la condition d'entrée.je ne peux pas le faire,je n'ai pas PRT...

Mais quoi qu'il en soit,c'est très intéressant et ça mérite d'être approfondi...

[lehutin]

Voici,à titre d'exemple,le type de configuration que je trade à la main...
C'est plat depuis plusieurs heures,çà va partir dans un sens ou dans un autre à un moment ou un autre,ici à 9h,ouverture du marché de Londres,logique

[Sanji]

Bonjour,

Merci beaucoup pour vos retours !

Ce projet n'est pas terminé et on compte bien l'améliorer notamment en analysant chaques pertes ( fausses cassures ) afin de d'augmenter le profit net et la rentabilité ( le travail de mon père ahah
C'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi de près les travaux de Triades, je suis curieux de voir les conclusions. Ce qui m'étonne beaucoup c'est la quantité de fausse cassure que j'ai lorsque je désactive mon critère " création d'un twist 1 ou deux bougies avant la cassure ". Je perds nettement en gain et probabilité, c'est flagrant !

Bonjour Sanji,

Les résultats sont pour le moins impressionnants dommage que tu n'est pas pu backtester sur une période plus longue, il faudra être patient pour voir à l'avenir ce que cela réserve.

je ne sais pas quel échantillon et/ou quelle période il faut pour que les résultats puissent être interprétables mais j'ai hâte d'en voir plus.

3 mois pour du M5 je pense que c'est beaucoup, en tout cas c'est le maximum sur tradingview. Je pense lancer le robot en réel début Février et voir ce que ça donne. Mais rien n'empêche de l'améliorer pendant ce temps

Voici,à titre d'exemple,le type de configuration que je trade à la main...
C'est plat depuis plusieurs heures,çà va partir dans un sens ou dans un autre à un moment ou un autre,ici à 9h,ouverture du marché de Londres

Merci pour cet exemple ! Cela m'a permit de voir ce que ça donne sur cette paire, entre 9h et 10h uniquement, et effectivement ça marche plutôt bien, merci encore!

Ci dessous BACKTEST EURGBP 9h - 10h avec taille de range inférieur ou égal à 25 pips

RISK MANAGEMENT :
- Capital: 10K $
- 2% du capital par trade
- Stop Loss: 15 Pips
- Take Profit: 30 pips
- Gain par trade : 4% ( 2 pour 1 )
- 1 Trade Max autorisé par Jours.

[Thibault]

Salut,

Oui c'est sur 3 mois représente déjà une petite période, ce que je veux dire c'est qu'en terme de quantité de trade ça peut paraitre peu. Je sais pas si certains on déjà fait des "backtest" comme celui la et si oui à partir de combien de trade considérer que l'échantillon est pertinent ?

En tout cas on vois même que ça fonctionne sur d'autres paires c'est dingue.

le choix de l'UT et de l'heure que tu as fait c'est par rapport à d'autres tests moins pertinents ??

J'ai hâte de voir la suite quoi qu'il en soit.

[Shocko]

Hello,

Nous avons forcés le robot à faire un unique trade par jour sur la plage horaire 08h00-10h00. Ouverture Bourse Londres + le temps que les boursicoteurs prenent le "bon" sens.
l'UT M5 est trés profitable quand tu prends le trade dans le bon sens sur cette plage horaire.

Au dela de cette plage horaire, le marché est volatile et les ranges M5 ne veulent plus rien dire, ne sont donc pas exploitable.

Nous commenons la deuxieme phase : les criteres d'entrés supplémentaires.

Pour le moment on a retenu deux critéres supplémentaires pertinents que nous avons remarqués à de nombreuses reprises sur les trades perdants :

* Bougie H4 : 00h00-04h00 vs 04h00-08h00
- Si Englobante (haussiere ou baissiere) alors on donne une pirorité au trade à venir entre 08h00-10h00
- Si.... (Formation Bougies Patrick Riguet en cours)
[même si il est vrai que nous ne savons pas si nous sommes sur un support/resistance]

* Twist M15 visible à08h00 : Identification plus haut et plus bas.[La boite dans la boite de Patrick ]
Eviter les fausses cassures [Nombre de pips restants entre la cloture M5 qui casse le range M5 et la borne haute / basse du range M15 (vs ratio 3 doit être atteint)]

Ca demande du taf mais interessant. Le but étant d'avoir un Drawdownmax le plus faible possible (préserver le capital) tout en ayant une rentabilité (trades gagnés / trades total) profitable qualitativement (Ratio Patrick Riguet ).

[Thibault]

Super intéressant ces ajustements.

Du coup tu vas re-backester avec ces critères ?

[Sanji]

Avant de rebacktester je dois traduire en code ce qu'on a en tête mais effectivement on va rebacktester.

Nous avons réussi à backtester jusqu'a 9 mois avant au lieu de 3 mois à l'aide du bouton replay sur trading view.

Il se trouve que les résultats sont nettement moins bon ! ( comme quoi 3 mois ne suffisent pas )

Du coup si on backtest en arrière ça donne:

De aujourd'hui à il y a 3 mois:
61% gain net (mon premier post)

3 mois à 6 mois:
-17% gain net

6 mois à 9 mois:
1.3$ gain net

Ce qui revient ( environs ) à dire que le robot a permit de générer un gain de 46% en 9 mois.

Mais je ne suis pas satisfait car sur la deuxième période entre 3 et 6 mois nous avons presque la quasi totalité des trades en perdant.

L'objectif est aussi de chercher une constance dans les trades effectués.

Il y a encore du boulot mais nous vous mettrons à jours tout nos travaux.

Encore une fois si vous avez des idées n'hésitez pas !

Bonne soirée:)