INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Cypressat]

et sinon vous pouvez aussi choisir la simplicité donc l'efficacité.

[tomaz]

Certes, on pourrait utiliser aussi simplement 2 moyennes mobiles mais je ne sois pas sûr que simplicité implique efficacité

Quite à regarder le Kinko Hyo, comprendre la dynamique des lignes comme illustré dans la dernière vidéo est assez simple et permet de comprendre indirectement en partie la dynamique du marché (cf exemple vidéo), non ?

[tomaz]

Hello,

Hervé vient de publier (au moins) 3 vidéos vraiment intéressantes sur l'explication des figures du marchés (ETE, ETEI, ...) en utilisant la nomenclature des fluctuations d'Hosoda (l'ondulatoire donc, mais simple)

• https://www.youtube.com/watch?v=mI2rTntWOBg : 1ère partie
• https://www.youtube.com/watch?v=mI2rTntWOBg : 2ème partie
• https://www.youtube.com/watch?v=qgGarXeAIjo : 3ème partie en repartant de la figure de Tetsuo Hosoda, montrant des cas plus complexes

Elles parlent de, et illustrent, la notion d'équilibre du marché observé ici par les types de fluctuations et leurs séquences.
Difficulté pour les frileux : pas énorme, il faut s'entraîner à tracer (comprendre le marché en dessinant, tout un art ... enfantin )

J'imagine que toutes les vidéos, en plus de celles-là, prendront vraiment sens à la fin, quand elles donneront un tableau globale de ce qu'a tenté d'expliquer Hosoda

[tomaz]

Bonjour à toutes et à tous,

Avec Hervé, ça fait plusieurs années que l'on discute et il en ressort des idées et des observations. Du coup, en ce qui me concerne, mon dernier travail consistait à imaginer un marché simple et fractale, avec une importance sur le retour à l'équilibre, et de voir ce qu'il en résultait : spans, Kinko hyo et Kumo sont au programme si vous voulez voir une explication possible de pourquoi Hosoda est un génie ! https://www.youtube.com/watch?v=PDEiyz2D6EM

[tomaz]

Bonjour,

La suite https://www.youtube.com/watch?v=gxMeQOs18uU qui donne le lien entre spans, Kumo, Kinko Hyo et la projection du Kumo (C'est purement théorique mais avec des schémas )

[Myrrdin]

@tomaz

Je t'avoue que concernant le trading, je suis plutôt partisan de la simplicité.

Mais, pour la stimulation intellectuelle, j'ai regardé certaines vidéos que tu as mises (dont la tienne).

Il me semble (mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris ?) que tu pars de postulats, certes pas débiles, mais qui ne vont pas nécessairement se réaliser non plus.

Si j'ai bien compris, l'idée pour expliquer les chiffres choisis par Hosoda, c'est que "l'unité de base" consiste en un ensemble "impulsion-retracement-impulsion", avec une impulsion durant à peu près le double du retracement.

Pourquoi pas, mais il se passe quoi si ton retracement dure autant que l'impulsion ? Ou si c'est une chute brutale ? (la courbe du CAC 40 en trimestriel montre une bonne image de "longue montée-gros crash-longue montée"). Ou simplement une dérive latérale entre deux vagues ?

Accessoirement, si on considère a la longueur du retracement, personnellement mon calcul me donne une longueur totale de la vague de "2a+a+2a-2 = 5a-2" (2 bougies en moins, c'est le truc des piquets et des barrières). Donc j'ai une durée minimale, pour a=2, de 4 + 2 + 4 -2 = 8 bougies. Et donc pas 9. Alors à noter : je ne suis pas entièrement certain de mes calculs, la journée a été longue, mais en tout cas je ne retombe pas sur les chiffres d'Hosoda.

Maintenant, imaginons que cette vague de niveau I d'une longueur de (5a-2), s'inscrit dans une vague plus grande (fractalité du marché). On a donc une vague de niveau II, de longueur 5b-2. Si on décompose, après comptage, je tombe sur 5b-2 = 21a-12.
Donc si je résous l'équation j'ai b = 4,2a-10.

Donc la valeur la plus petite pour que j'aie un nombre entier, c'est a =5. Ce qui nous donne alors b=11.
J'ai donc des vagues I de longueur 13, et une vague II de longueur 53 (là, OK, ça colle à peu près).

Après, je pense qu'il y a quelque chose de ce goût-là dans les réflexions d'Hosoda. L'idée que les lignes Ichimoku donnent un "référentiel" de "où serait le prix, si on était sur une vague typique avec poursuite du momentum antérieur". Mais je ne m'explique toujours pas les chiffres choisis (ce qui est dommage, parce que ça me retirerait, intellectuellement parlant, une épine du flanc).

[Myrrdin]

Pour poursuivre la réflexion sur le rôle d'Ichimoku, une petite réflexion que j'ai eue concernant le Kumo (inspirée entre autre par la chaîne de KeiCorvo, j'ai un peu creusé ensuite).

La SSB est calculée sur 52 périodes (point d'équilibre des 52 dernières périodes). Donc si mon prix est à l'horizontale, la SSB ne bouge pas. Logique. Ensuite, si je monte à raison de 1 par bougie. Au bout de 52 périodes mon prix a augmenté de 52. Ma SSB, elle, a augmenté de 26 (après quoi elle commencera à monter au même rythme que les prix). Maintenant, si les prix redescendent de 1 par période pendant 26 périodes, ils rejoindront le plat de SSB.

Donc qu'est-ce que ça signifie ? Que quand les prix sont sur la SSB, c'est que je sors tout juste de mon "retracement typique" de la moitié de la durée de l'impulsion avec le même momentum : 26/26=1.
Si je poursuis la logique, quand mes prix sont sur la SSA, c'est que j'ai annulé en 26 périodes le résultat d'environ 17 périodes de hausse. Mon prix a monté de 8,5. J'ai donc un momentum de 8,5/26=0.327, en gros 1/3 du momentum de la hausse.

Donc grosso modo, si mon prix est au niveau de la SSA, c'est que j'ai retracé en gros 1/3 du momentum de mon impulsion pendant la moitié du temps.
Si mon prix est au niveau de la SSB, c'est que j'ai retracé le momentum dans mon impulsion pendant la moitié du temps.

Je subodore qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la réflexion d'Hosoda : les lignes Ichimoku montrent l'endroit "où les prix devraient être dans le cas où...". Et en voyant où se trouvent vraiment les prix par rapport à cette projection théorique, on peut comprendre que les forces acheteuses/vendeuses ont pris la main plus fortement.

Un peu comme de mettre dans le courant une barque vide, et comparer son emplacement avec la barque remplie de gens qui rament, pour voir un peu comment ils s'en sortent.

La Chikou, en revanche, c'est la ligne que je ne m'explique toujours pas.

[tomaz]

Bonjour Myrrdin,

Merci pour ta réponse (et j'ai parcouru ton autre poste, j'ai vu des points intéressants dans ta réflexion et des similitudes)

"Je t'avoue que concernant le trading, je suis plutôt partisan de la simplicité."
> c'est le mieux. Mais chercher plus loin ne veut pas dire plus compliqué (l'ondulatoire par exemple avec les équilibres et targets. C'est du Hosoda, ça se combine aux lignes et le tout permet de mieux comprendre le marché. Personnellement, être sûr de taper sur le bon plat SSB au millimètre près, même le plus petit qui semble insignifiant, c'est facile à comprendre mais ce n'est pas facile à déterminer. Donc cette technique ne me paraît pas si simple que cela ). Et une fois l'habitude prise, ça sera aussi simple (comme tout apprentissage).

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En ce qui concerne mes deux vidéos, ce ne sont pas des techniques de trading, au contraire de celles d'Hervé qui expliquent l'utilisation des lignes, de l'ondulatoire et autres enseignement d'Hosoda. Elles parlent d'un modèle "simple" qui me permet de comprendre quelle est la raison du pourquoi des spans, du pourquoi des lignes et pourquoi/comment ça marche (c'est un jeu mathématique, pour étudier l'outil en lui même, qui me permet en ce qui me concerne de comprendre le fond de la dynamique du marché - c'est un signal dont l'évolution est dictée par des mécanismes, et je postule que ces mécanismes sont au moins les 3 hypothèses que je pose).

"qui ne vont pas nécessairement se réaliser non plus."
> non, en effet, et je l'ai mis dans la description de la vidéo (j'y ai mis ce que j'avais dis dans la 1ère vidéo, longue et qui n'a pas été enregistrée malheureusement, ça vaut le coup de regarder), c'est un modèle idéal : un marché stable, non soumis aux perturbations des acheteurs/vendeurs, et tu l'as toi aussi utilisé en considérant une évolution en +1 / -1 à chaque bougie Ce que j'imagine c'est que cette description permettrait de comprendre la dynamique de fond, sans perturbations "frénésie/désillusions" pour citer un ami, quand le marché est stable. Mais dès qu'il est perturbé, il perd en stabilité et agît différemment (on est d'accord que le marché n'est pas une entité propre mais comme pour un fleuve, on parle de son courant/débit et pas du mouvement individuel des milliards de milliards de particules d'eau et autres qui le composent) : différemment car sur la partie stable, on rajoute des perturbations. Puis quand ces pertubations ponctuelles et "aléatoires" disparaissent, il se restabilise à partir de là où il est (mais dans une des vidéos d'Hervé, il montre l'influence d'anciens équilibres, ce qui est déjà une auto-perturbation).

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"Pourquoi pas, mais il se passe quoi si ton retracement dure autant que l'impulsion ?"
Je peux, en lien avec ton autre post, commencer par montrer là où on se rejoint dans ce modèle :
- hypothèse/postulat 1 : le marché évolue régulièrement : tes +1 / -1 à chaque bougie
- hypothèse/postulat 3 : la fractalité (je présume que oui)
et donc là où on diffère
- hypothèse/postulat 2 : le prix retourne l'équilibre : dans ta réflexion sur le Kumo avec 52/26 mais juste sur les prix. En ce qui concerne ce que j'ai regardé, je considère aussi cet équilibre sur les temps avec la fractalité

"Accessoirement, si on considère a la longueur du retracement, personnellement mon calcul me donne une longueur totale de la vague de "2a+a+2a-2 = 5a-2" "
> oui, si tu fais CD = 2a, ici tu impose une fluctuation N mais tu ne retrouves pas les spans, mais en imposant la fractalité, il me semble que (mathématiquement) CD doit valoir 3a-1, et faire une fluctuation E en prix (et NT en temps). Une explication sur pourquoi tu me semble avoir faux avec la fractalité est simplement que si on dézoome, alors tu as à une échelle de temps 2A = 5a-2, donc A= 2.5a-1 : ton modèle n'est pas stable/invariant dans les échelles car tu introduis un coeff décimal qui ne serait ok à différentes échelles qu'avec des "a" pairs.

Tu peux poser différentes valeurs pour CD par rapport à AB et BC, comme tu l'as fait et comme j'avais testé. Mais pour rester cohérent à toutes les échelles (fractalité respectée, le modèle s'applique indifféremment à n'importe quelle échelle), il me semble qu'il faut imposer CD = AC = 3a-1. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé

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" les lignes Ichimoku montrent l'endroit "où les prix devraient être dans le cas où...". Et en voyant où se trouvent vraiment les prix par rapport à cette projection théorique, on peut comprendre que les forces acheteuses/vendeuses ont pris la main plus fortement."
> oui, il me semble que c'est une bonne réflexion. Les lignes reflèteraient le "vrai prix" (pas sûr de la dénomination)dans une échelle de temps. C'est le principe de ta barque vide.

Pour Chikou, moi non plus (on m'a donné des idées, mais je ne suis pas encore totalement convaincu)

[Myrrdin]

Pour la Chikou, c'est déjà un truc qui force à regarder à gauche, et rien que pour ça, pourquoi pas^^
En fait, l'Ichimoku donne beaucoup l'impression que "le maître" n'a pas tout expliqué, et c'est assez frustrant. Quand on livre un outil, on livre un outil avec le mode d'emploi. Rien que les divergences d'interprétation à propos de l'Ichimoku dans le milieu francophone montrent le problème. Je n'ai pas l'impression qu'on soit dans des choses aussi compliquées quand on parle de MACD ou de stochastiques. Mais bon.

Ceci mis à part, je comprends bien l'idée de devoir poser des hypothèses de travail. Mais j'ai quand même du mal à suivre ton raisonnement sur le pourquoi de ces nombres et pas d'autres. Enfin, je vais attendre la suite.

Les cibles Ichimoku, je comprends, mais "ondulatoire" ? Ça ne me parle pas : jamais rien trouvé quoi que ce soit de clair qui définisse vraiment ce que c'est. Mais je ne demande qu'à changer

[tomaz]

Pour Chikou, Hervé a donné des indications dans une de ses dernières vidéos aujourd'hui : la 1 https://www.youtube.com/watch?v=FzZID-UBI5w ou la 2 https://www.youtube.com/watch?v=92r0i6xMR1M , à voir donc, mais c'est un retour sur le passé (où étaient les prix d'il y a X bougies par rapport à la clôture actuelle)

Pour ta frustration, je la partage. Khalid a tenté le premier de démystifier tout cela, ainsi qu'Hervé maintenant de façon publique qui donne son avis sur ses lectures (et connaissant Hercé, il est béton )
En ce qui me concerne, ce n'était pas comment utiliser les outils mais pourquoi sont-ils construits ainsi, donc plus théorique et plus fondamental, mon avis. Je t'ai mis mon raisonnement sur pourquoi il me semble devoir avoir AC=CD (et non pas AB=CD car l'équilibre en temps de AD serait alors entre B et C, en plein dans ce que j'appelle le 1er mouvement ABC qui est indépendant de ABCD de par le fait que l'on considère l'hypothèse du retour global à l'équilibre en 2A-A, puis l'imposation de CD et DE de par la fractalité pour faire un mouvement à plus grande échelle).

Encore une fois, ce n'est qu'un modèle avec des considérations personnelles (comme le fait de considèrer que l'on a 2 mouvements dont le premier n'est pas influencé par le second), il ne sera pas donc irréfutable, mais il me semble rationnel et logique, au moins dans sa construction, et il donne des conclusions intéressantes (comme en plus le retour de BC statistiquement à 60 et quelques %). A moins que tu me donnes des hypothèses plus simples pour lesquelles je suis preneur, il me semble respecter les préconisation du "rasoir d'Ockham" de par les quelques hypothèses simples.

Ondulatoire, très simple pour la base : je t'ai mis là aussi un schéma rapide mais il devrait y avoir des explications en ligne plus complètes. Ondulatoire, ça fait des creux et des sommets, tout simplement
Tu as
- les objectifs/cibles/targets qui, en connaissant les sommets/creux A, B et C, permettent de faire des projections sur jusqu'où les prix pourraient aller en D
- les formes N, P, S, Y des fluctuations ABCD
Il faudrait voir ce qu'implique le fait que les prix atteignent certaines targets (avec le retour à l'équilibre, et donc penser aussi aux lignes Ichimoku) et aussi la forme prise par la fluctuation (une P indique une phase de latéralisation par exemple, et plus). Je m'étais amusé, fut un temps avant d'apprendre vraiment, à tracer des fluctuations et voir quelles targets étaient atteintes et où allaient les prix ensuite, on voit des choses (mais j'imagine qu'Hervé en parlera)