Bonsoir,
Thibault a écrit:Avez vous essayer avec des paires non EUR ? GPB/USD, AUD/USD ... ?
Quelques unes oui mais résultats pas fou car les horaires de trading ne sont pas adaptés comme l'EUR.
ricardo313 a écrit:Salut
En règle générale, il faudrait avoir au moins 100 trades pour que le backtest soit fiable. Ensuite si tu veux aller plus loin et avoir vraiment un backtest fiable, il faudrait faire du forward testing. Je suis sur mon téléphone et c’est trop long à expliquer mais voici un article qui explique bien si tu maitrises l’anglais :
https://www.investopedia.com/articles/t ... lation.asp
Merci Ricardo, l'article est intéressant !
Effectivement "suroptimisé" les paramètres sur un échantillons peut faire l'effet inverse sur d'autres échantillons. C'est pourquoi nous avons la chance de pouvoir analyser la stratégie sur 3 échantillons de 3mois chacun. Malheureusement la plateforme ne nous permet pas d'aller plus en M5 ( quantité de bougies ).
RobertoBarça a écrit:je trouve cela intéressant mais les fausses cassures sont de plus en plus courantes donc cela devient plus difficile de prédire les cassures ... -> de plus en plus en attend le pullback pour confirmer la cassure
moi je sui sen train de programmer mon screeners de range. au lieu de jouer les cassures tu joues le range , cela à l'air d'être plus fiable mais c'est sur des UT H1 ou H4
Oui c'est plus judicieux d'attendre un pullback, c'est une approche que j'aimerai étudié sur des UT supérieur comme le H1. En revanche, en M5 lors de la superpositions des horaires de marchés Asie/Europe, les ranges ont tendance a cassé d'un coup ( après de nombreux analyses sur 2 ans ). Notamment sur des ranges très compressé ( <20 pips ).
Après analyses de plusieurs fausses cassures, souvent il y a plat en extension en H1 ou H4 qui bloque.
J'espère en apprendre un peu plus lorsque j'aurai implanté ces paramètres.
Bonne soirée.
Sanji