On retrouve dans des bouquins comme celui de François Baron sur le chartisme la notion de "principe de la balançoire", ce qui signifie en gros que quand les prix cassent un support ou une résistance, ils parcourent de l'autre côté de ce niveau à peu près la même distance qu'il leur a fallu pour l'atteindre.
Personnellement je n'ai pas fait de statistiques, mais mes observations au doigt mouillé me font penser que ce n'est pas con.
En plus ça rejoint relativement le principe fondateur de l'Ichimoku, à savoir qu'on raisonne en "moitié de la distance".
Exemple ce matin. J'observais le GBPAUD, qui partait bien à la baisse, et je regardais s'il n'y aurait pas un reverse en très court terme. J'ai cru en voir un à 10h12, mais je me suis abstenu vu qu'une news tombait à 10h30 (rétrospectivement, j'ai bien fait, parce que même en négligeant la news, ce n'était pas un vrai reverse. Bref).
Quand je trade des news (ce qui m'arrive de moins en moins : trop casse-gueule), je n'utilise que 2 unités de temps : le M1, et le S3 (une bougie=3 secondes). Observons ce qui s'est passé.
On balise l'ancien plus bas, et le dernier plus haut en M1.
Les prix cassent le niveau du dernier plus haut, donc OK : tout le monde le comprend, on est haussiers. Et si on reporte la distance plus bas-plus haut à partir du plus haut (pour dire ça autrement, on considère que l'ancien plus haut est le niveau Kijun-SSB plate), on constate que les prix ont été jusqu'à l'objectif, à un cheveu près.
Je laisse ce sujet à vos réflexions.



