SP500 - Swing

[DonTony]

Bonjour Anthony,

Entièrement d'accord avec ta vision.
Cependant, si l'on parle analyse technique seulement, pour moi la borne basse du range est le dernier point bas local(fléché rouge).
D'un point de vue chartiste, nous avons une zone d'overlap qui correspond à la kijun hebdo, haut de mon range daily(j'ai d'ailleurs tracé les différents point haut/bas signifiant cette zone de polarité).

SP D

Je te titille, mais d'un point de vue AT, de mon point de vue, on peut désigner les choses comme celle ci.
Je pense que tu m'aura compris et sera d'accord avec ça.



A demain Anthony!

[DonTony]

J'ajouterais juste pour info et pour ceux que ça interresse que que la probabilité que les prix finissant si bas en cloture dès le niveau d'ouverture de lundi était de 9%(environ) seulement.
Et la probabilité que les prix finissent la semaine sur leur pic bas(point bas de la semaine) aurait été d'environ 2.3%.

Ceci étant une vision seulement statistique des prix, en fonction de la loi normale(c'est comme cela que procèdent les optionneurs).

A demain, et bonne fin de week end!

[abfx]

Tu as raison, la borne basse du range est discutable. Le chartiste que tu es aura de toute façon vu ce double top avec la ligne de cou en guise de bas de range. Si cassure...

[DonTony]

Oui, bien vu.
Tu te rappelles, nous avions parlé d'un DT possible dans la file NASDAQ alors qu'il n'y avait qu'a l'époque qu'un seul top.
Rigolo quand même...

[Myrrdin]

@DonTony

J'ajouterais juste pour info et pour ceux que ça interresse que que la probabilité que les prix finissant si bas en cloture dès le niveau d'ouverture de lundi était de 9%(environ) seulement.
Et la probabilité que les prix finissent la semaine sur leur pic bas(point bas de la semaine) aurait été d'environ 2.3%.

Ceci étant une vision seulement statistique des prix, en fonction de la loi normale(c'est comme cela que procèdent les optionneurs).

A demain, et bonne fin de week end!

Là, je suis vraiment curieux de savoir comment ça a été calculé... Je vois bien le principe de loi normale, mais quelles sont les données qu'on entre dans la machine pour calculer ces probabilités ? (je suis intéressé par les détails techniques également, pas juste par une explication généraliste).

[DonTony]

Bonsoir Myrrdin,

Tu obtiens ceci en calculant la dispersion des prix, grâce à la loi normale.
Il te faut pour cela la volatilité implicite(cad la volatilité estimé par les MM sur un an sur un sous jacent).

Je te donne la formule si tu la veux: écart type= Prix sur sous jacent * VI * racine carré de(nombre de jour avant échéance/365).

[Myrrdin]

Merci. Par contre, euh... je n'y comprends rien
En revanche j'ai ouvert un fil dédié pour ne pas polluer celui-ci, si tu veux y préciser ton propos.

Là comme ça j'ai du mal à voir, d'une part comment ça se calcule, mais d'autre part l'utilisation pratique. Le concept d'écart par rapport à la statistique, c'est déjà le concept des bandes de Bollinger pour moi, non ?

[abfx]

Bonjour à tous, après avoir réalisé son ATH le 16/02, le SP semble respirer un peu et teste sa tenkan hebdo. Si celle-ci cède en clôture (ce soir), on pourra alors se dire que la baisse devrait aller chercher la kijun hebdo. Chikou libre.

en daily, les prix ont cassé la kijun, le tenkan au contact, mais chikou sur supports. Les chartistes auront vu 2 obliques avec 3 points de contact.

Donc je verrais bien une baisse vers kijun hebdo, mais il faudra d'abord casser les supports daily et la tenkan hebdo avant de valider réellement cette idée.

[abfx]

Bonjour grosse baisse en cours aujourd'hui, on voit la tenkan céder et la kijun plus bas. A 4000 la tenkan hebdo et 150 pts plus la la kijun hebdo

les prix arrivent en bas du range H4. Acheter me semble risquer mais si un signal clair se dessine, cette option pourra être envisagée. Si le range H4 cède, nous avons les différents supports qui fourniront les TP.

[abfx]

belle réaction haussière pile au moment où j'ai posté... le plan reste valide.

H4