INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[kerledan]

Bonjour

Je ne sais pas si une personne a eu la curiosité de faire des stats de réussites des soulèvements et ressauts

j ai voulu faire ces stats le résultat est très faible pour 150 trades ( Et les occasions sont rares ) dans les conditions de hauts de range ( haut de range avec bougies de retournement étoiles filantes étoile du soir engulfing nuage noir et inversement pour les bas de range et avec regard sur les unités supérieures pour avoir leurs comportements et prise de position sur les times frames inférieurs en fin le classique

Le taux de réussite est de 31,3 %

Donc ceux qui pensent mettre leurs espoirs dans ce genre de configuration vont droit dans le décor je m explique

La réussite ne vient pas de la technique ichimoku des soulèvement et ressauts mais bel est bien de l exploitation de ces 31, 3 % en ichimoku de ces soulèvements et ressauts (méthode que je ne conteste pas d ailleurs mais qui est loin d être statistiquement pertinente c est un véhicule ) ou autre méthodes qui doivent absolument avoir une rentabilité importante oui le 2/1 est essentiel pour compenser les 69 % de trades sans réussite et surtout mettre comme règle le 1 % du capital de perte et en cela je parle du day trading

En swing il peut y avoir une amélioration du fait de la longueur de prise de position qui permet d attendre les ranges prés des hauts de range après soulèvement
En ressaut cela n existe pratiquement mais en day il faut clore avant le fermeture des bourses donc le % de réussite est plus faible

Donc en clair peut importe la technique le taux de réussite est faible (J ai fais la mémé étude sur des graphs avec 3 moyennes mobiles est le résultat est le meme très peu de réussite mais celle qui sont la doivent avoir un profit bien supérieurs aux pertes)

En clair ichimoku est pas mieux que les autres techniques Cette technique est assez simple comme les autres l essentiel est ailleurs ceux qui ont passer leurs permis de conduire ont eu plus des règles a apprendre bien plus que pour ichimoku

l essentiel n est pas dans le support ichimoku ou autre mais sur d autre critères de simple logique (l étude des cas le démontre )

C est dans l exploitation d une mathématique simple qui veux dire que les petites pertes sont compenser par les petits gains reste les gros gains peut importe le support ichimoku ou autres

Donc je peux avoir n importe quel technique de trade ichimoku ou autre mais le respect des 2 règles le 1 % de perte et au mieux 2 / 1 de gains c est la le secret

Donc en clair ichimoku n est que le véhicule de l action la régle de base de la survie Economique vous pouvez employer m importe quel technique sans le respect des 2 règles sans ca vous Etes mort

Pour ma part j utilise ichimoku mais ce n est pas l essentiel pour moi je pourrai prendre d autre technique cela serai pareil et j ai toujours mis en avant mes 2 regles de base

Si peux emmètre un avis de vous focalisez pas sur la technique que vous pouvez avoir sans problème ICHIMOKU pour nous ( rappelez vous de richard denis et les tortues ) mais sur les règles de m management et de profits sont la base et la maîtrise des biais cognitifs

Donc pour moi si vous voulez faire des profits avoir un gros capital

1 % du capital sur chaque trade

Des positions qui vont vers a 2/1 et ichimoku en secondaire qui est le véhicule et très peu de trades car les stats ne sont pas favorable 3 a 4 trades par mois en dessous c est un loisir ou une passion mais mais une source de profits (ne pas écouter les multiples prophètes du trading ceci pour les debutants je ne permettrai pas ces conseils pour personnes d experience ) )

Pour ma part j utilise ichimoku mais comme moyen et il me convient

J espère ne pas avoir été désagréable mais doit t ont faire plaisir ou dire la vérité ( enfin c est la mienne et elle est similaire aux USA et en Asie ou je travaille et réside )

Bien sur la controverse est la bien venue et le débat est ouvert

Je profite pour félicite Patrick qui en clair n a pas besoin de faire ce partage de connaissance ses resultats en sont la preuve mais qui veux faire oeuvre de partage au plus grand nombre et c est une personne rare

Tres cordialement

Nota Mes résultats sont avec profits en rapport avec le temps que je dispose mais comme les occasions de réels profits sont rares je ne trade pas beaucoup (4 a 5 trades par mois )

[kerledan]

Je m intéresse beaucoup ces temps ci aux bougies et travaille ce thème

Je viens de découvrir le livre de Thomas Bulkowski Encyclopedia of candlestick chart uniquement en anglais qui classe les bougies japonaises en fonction de leur pourcentage de réussite et son site internet

Et le résultat est surprenant mais au regard de mes propres constatations me confirme sur l efficacité de certaines forme de bougies meme sur les hauts et bas de ranges

Les bougies les plus populaires et les plus utilises en autre le Doji le marteau le pendu et autres affichent des taux d efficacité tres bas ( voir la classification sur son site )

Par contre il y des figures au nombre de 5 qui ont un taux de réussite tres haut

Tree line strike 84 % 3 bougies baissière suivi d une haussière qui couvre les 3 précédentes
Tree black crows 78 % les trois corbeaux
Evening star 72 % etoile du soir
Abandoned baby 70 % bebe abandonne

J ai aussi fait cette constatation les plus courantes ne sont pas les plus fiables loin de la

Cela correspond a mon étude des bougies de soulèvements et de ressauts qui ont un taux d échec assez important en respectant le protocole ichimoku

Donc je constate que les bonnes configurations sont rares meme très rares donc il faut vraiment respecter les règles de profits au regards des ces éléments je ne fait que 3 a 4 trades par mois le reste ne vaux pas le coup et ont s expose aux pertes

A part le scalp que je maîtrise pas trader plus est pour moi pas valable en terme de profits

[Triades]

Bonjour Kerledan,

En ce qui me concerne je trade principalement les ranges sur des unités de temps H4, H1, M15 et parfois mais rarement sur M5 suivant la méthode des ressauts et soulèvement avec comme type de chandeliers, les doji, les étoiles filantes, les marteaux, les étoiles du matin,les étoiles du soir, les avalements selon si on est sur la borne basse ou haute.

Le trading range représente 50% de mes prises de positions et je trade également les cassures de range pour 12% de mes positions.
Le taux de réussite en trading range est de 73% et le reste se réparti pour 17% au BE et 10% perdant.

De plus, je mets comme seul indicateur ichimoku avec lequel je détermine les ranges et futurs ranges ainsi que les supports/résistances par l'intermédiaire des extensions des SSB weekly et mensuelles.

Par contre je suis loin d'avoir autant de trade que toi, sur 6 mois j'ai fais 30 trades en lien aux ranges. En ce qui me concerne, je me suis fixé certaines règles pour valider la pertinence d'un range et dans le cas contraire, je passe mon chemin. Il est possible que la différence entre nos taux de réussite se situe dans cette validation de range.

Bonne journée

[kerledan]

Bonjour

Merci pour ta contribution

L étude sur les 150 cas ne sont des trades effectifs pour moi mais des constatations je ne les ai pas pris car justement le % de reussite des bougies de retournements etaient faibles

je ne fais que 3 a 4 trades par mois j ai un taux de reussite de 83,4 % et ne trade que les ranges sauf dérogation pour le dax ou je peux trader hors range

Comme je doute de la fiabilité ou plutôt du % faible de réussite de certaine forme de bougie ( Comme par exemple les Doji qui sont parmi les plus faible voir la classification de 'Encyclopedia of chart patterns' de Bulkowski )

Je me base sur une autre technique avec le RSI quand les cours sont en haut de range
Je ne prends position que si le RSI a déjà casser sa zone de neutralité des 50% ce qui est un signal précurseur et très efficace

En effet cet indicateur va donner un signal en avance en cassant sa zone de neutralite de 50% et signifie que les cours vont probablement faire de meme

Et la et uniquement la je prend en compte les bougies de retournements

Tres cordialement

[Cypressat]

Bonjour Kerledan
Merci de ta contribution et pour avoir initié ce débat très utile
Je suis très étonné par ton backtest révélant 31 % de réussite c'est en effet très faible ! Pour ma part mes backtests sont très proches de ceux évoqués par le trading réel de triades. Proche des 70 % de réussite .
Donc la question qui se pose est de savoir comment tu as tracé tes supports et résistances de range. Le problème vient peut être de là
D'ailleurs ce processus ne fonctionne pas qu'en range, mais aussi en tendance sur les bas et haut de canaux chartiste, ou avec les bandes de bollinger et autres retracements de Fibonacci et même avec les moyennes mobiles
J'ai démontré cela une multitude de fois avec des vidéos en annonçant la couleur avant et non pas après coup ainsi que dans ma formation aux chandeliers japonais
La dernière en date il y a seulement quelques jours sur le bitcoin ou j'annonçais avant que cela se produise (sinon ça n'a aucune valeur) une forte probabilité de rebond sur la plat kijun weekly avec forte probabilité de réussite si accompagné de chandeliers de retournements)
Le plus intéressant c'est que j'ai indiqué cela après une longue période de range H4 qui a donné d'excellents résultats avec les ressauts et soulèvements , tu peux le lire ici https://www.centralcharts.com/fr/6863-btc-usd/analysis/71909-btc-usd-hebdomadaire
Je n'adhère donc absolument pas à tes observations.
Par ailleurs tu expliques qu'en day trading une position doit impérativement être fermée le soir. Cela n'est pas vrai. Il n'existe aucun dogme en matière de trading. On peut très bien entrer sur signal intraday et décider de ne pas clôturer sa position le soir , aucune règle n’oblige a cela.
Dans ton second message le livre que tu évoques est totalement dépassé et dépourvu de sens. En effet l'auteur fait des statistiques basés uniquement sur la forme morphologique des chandeliers sans tenir compte de leur position sur le graphique.
Il est évident qu'un doji situé au milieu de nulle part n'a que très peu de chance de provoquer un retournement ou une correction. Un chandelier de retournement s'observe sur des niveaux clés. Si ce monsieur refaisait ses statistiques en tenant compte de cela ses résultats seraient totalement différents.
Heureusement depuis Bulkowski qui ne tient même pas compte de l'essentiel, c'est à dire l'aspect psychologique que révèle un chandelier de retournement, d'autres auteurs ont écrit des livres infiniment plus pertinents à propos des chandeliers japonais. Je citerai parmi eux l'incontournable Steve Nison ou encore Bigalow.
Tu écris je te cite "Les bougies les plus populaires et les plus utilisées en autre le Doji le marteau le pendu et autres affichent des taux d efficacité tres bas" Cela démontre bien la méconnaissance des bougies japonaises de Bulkowski

Comment peut on mettre un pendu et un doji dans le même panier !
Un pendu est très faible et n'a au contraire rien de populaire. Et déclarer qu'un doji n'a qu'un faible taux de réussite est une démonstration d'ignorance à propos des chandeliers japonais.

Bref quoi qu'il en soit rien ne vaut la démonstration par l'image
Voici ici et maintenant le sp 500 daily.
Dans les ronds jaunes des chandeliers de retournement avec ressaut et ou soulèvement sur bornes de range, deux signaux, deux trades gagnés, 100 % de réussite (tu remarqueras qu'il n'y a a pas d'autres ressauts et soulèvement ailleurs dans ce range

Dowjones daily 100 % de réussite

Dax H1 (comme tu le sais grâce à l'ichimoku on peut trader dès le point numéroté (1) sur le graphique (twist) nous avons ici trois signaux, deux gagnants et un perdant. je te laisse calculer le taux de réussite .
Et comme tu peux l'observer mes exemples sont des exemples tirés du marché ici et maintenant pas un backtest passé qui ne sélectionnerait que des cas allant dans mon sens.
daxH1

NZDCAD H4 100 % de réussite(il était possible d'entrer en position dans les les ellipses numérotées 1,2 et 3

SP500 M15 au moment même ou j'écris ces lignes , le dernier encore en cours sera peut être le seul perdu, alors disons 90 % de réussite au cas ou

Bitcoin H4 comme indiqué dans l'article écrit ici https://www.centralcharts.com/fr/6863-btc-usd/analysis/71909-btc-usd-hebdomadaire
100% de réussite si on trade les ressaut et soulèvement (d'ailleurs en haut nous avons une nouvelle démonstration de la force de prédiction des doji)

Je vais m’arrêter là pour le moment parceque c'est long a faire Mais si cela ne te convainc toujours pas, et au moins pour nos lecteurs je reviendrai avec d'autres exemples tirés du marché ici et maintenant à l'heure ou j'écris, en effet il ne peut y avoir meilleur démonstration qu'avec des exemples pris sur le champ au moment présent
Encore merci pour le partage

[kerledan]

Bonjour

Pour info voici le livre de Thomas Bulkowski sur les patterns des bougies japonaises

Pour ma part c est un livre tres important tant le livre de Nisson est important celui la est encore plus car il a fait des recherches énormes sur la fiabilités le % de réussites des bougies japonaises et il y a de grosses surprises

Et j ai pu faire la constatation sur les graphs

Exemple le Doji est la bougie la moins fiable c est la combinaison de la position du Doji par rapport a la précédente bougie et bien d autre idées reçus sur l utilisations des bougies

[kerledan]

Bonsoir Patrick

Merci pour ta réponse

J ai poster la copie du livre de Bulkowki pour les personnes qui serai intéressés par ce livre et avant d avoir vu ta réponse au dessus

Je ne peux pas te faire une réponse dans l immédiat car j ai une gros décalage horaires avec toi

En premier jet je parle bien sur des bougies mais pas que de cela et surtout du véhicule qu est le Monnaie management et le risk ratio et je prend acte que tu en parles aussi abondamment chose qui est pratiquement pas évoquer par les autres formateurs

Mais je vais prendre le temps de te répondre a propos du livre de Bulkowki et les bougies et surtout des doji et de leur positions par a la bougie précédentes et a la multiplication des doji et bien sur sur des endroits cles par de doji dans le vent au milieu de nul part

Autre information avant d écrire ce post j ai pris conseil avec les trader de chez NOMURA ET LA MIZUHO qui sont mes partenaires au Japon et c est au regard de leurs reponses que j ai valide et fait cette etude

Je me sert bien sur des bougies de soulevement mais avec une confirmation supplémentaire

Mais je te comprends parfois un avis différents peux être source de désagrément bien sur je n ai peux être pas la connaissance aussi parfaite comme toi des bougies mais une bonne connaissance et les traders japonais une assez bonne

Mais bon c est la loi du débat
Merci pour ta réponse

[DonTony]

Bonjour Patrick,

Tout d'abord, j'affirme ne prendre aucun parti mais désire plutôt participer au débat.

Les bougies japonaises fonctionnent. Mais n'ayant pas tous une parfaite maitrise de celle ci Kerledan a emmener un élément supplémentaire qui peut éventuellement etre rassurant pour un trader débutant, à savoir la confirmation claire et distincte.
Je te suggère si tu le veux bien de lire ceci.

topic4642-50.html

Merci pour ton retour.

Tony

[Cypressat]

merci de ta réponse kerledan bonjour Don Tony
Ne vous inquiétez pas il ne s'agit surtout pas de prendre position et je ne ressent aucun désagrément face à tout avis différent, bien au contraire c'est passionnant.
Petit commentaire en passant, de nos jours, nul besoin d'être japonais pour avoir "le savoir" en matière de chandeliers japonais , ni besoin de traders japonais pour obtenir une quelconque bénédiction sur ce sujet.
La connaissance est désormais mondialisée
Je n'aime pas du tout mais alors pas du tout les livres de Bulkowki qui me semble totalement décalés par rapport a l'observation graphique nécessaire. Il fait des stats basiques de façon totalement approximative puisque ne respectant pas les règles graphiques ou les chandeliers doivent être observés (il a d'ailleurs fait la m^me chose avec le chartisme ou il fait des stats ridicules sur les figures chartistes sans tenir compte de leur position graphique, ce qui est pourtant totalement indispensable)
Mais encore une fois des graphs et rien que des graphs
Une fois de plus ici et maintenant au moment ou j'écris ces lignes c'est à dire à 18h54
USDJPY H1 regardes bien, Bulkowki ou pas si tu avais pris chaque ressaut, ou doji ou chandelier de retournement dans le sens de la tendance sur la ligne chartiste (l'oblique) tu aurais eu 100% de réussite et avec la formation du twist en haut un range ce met en place et hop les ressauts en bas de range sont tout aussi efficaces

EURUSD H4 ici et maintenant

Je crois qu'avec tous ces graphs, si tu te fies encore aux stats de Bulkowki alors je n'ai plus qu'à me faire moine
Blague a part je suis un adepte inconditionnel des chandeliers japonais et en toute modestie je pense que je maîtrise le sujet . Bien utilisés , aux endroits clés ils offrent un taux de réussite juste incroyable, comme je viens d'ailleurs de le démontrer avec tous mes exemples graphiques !
Le soucis c'est que beaucoup de personnes les utilisent mal, ne savent pas les interpréter avec précision et surtout les interprètent là ou il n'ont aucun intérêt (hors zones clés) et encore faut il savoir tracer et détecter les zones clés.

[kerledan]

Bonsoir Patrick

Mais en reponse

Ici plus personne ne trade avec les chandeliers japonais ni pratiquement plus de graphiques juste un pour la forme tout se trade au carnet d ordre

Mais impossible d avoir le flux pour un particulier ni le materiel

Dans les bureaux de Nomura a singapore c est comme ca et ailleurs pareil

Les conseils que j ai pu avoir sont des gens qui trade pour les gros Hedgfund mais donne des cours dans les universites en Asie pour les particuliers rien de plus

Et les seul farangs francais le reste est anglais ou americain qui sont la sont tous avec un cursus de Dauphique en Stochastique et les Quants eux sont issu de polytechnique

Que tu n aimes pas le livre de Bukowski c est ton avis et je ne le partage pas

Mais bon l existence est dans la différence et non dans l uniformité je comprend qu un avis diffèrent