INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Myrrdin]

Bilan général de mon trading.

Je m'y suis mis il y a maintenant 3 ans environ, d'abord avec les actions (le Forex est venu en gros un an plus tard, donc il y a deux ans).
J'avais commencé à gagner en réel, mais ces derniers mois, j'avais fait des pertes, et donc pris la décision de repasser en virtuel jusqu'à avoir quelque chose de solide.

L'idée étant de s'entraîner dans des conditions aussi proches que possibles du trading réel prévu, donc :
-mêmes actifs
-mêmes horaires de trading
-même interface
-même machine
-mêmes montants, même portefeuille
-mêmes critères de prise et sortie de position
-même money management

Le truc c'est que je ne travaille pas avec les montants que je voulais employer. L'autre problème est que comme j'utilise de petites mises pour un gros portefeuille, ça me fait un ratio de Sharpe ridiculement petit (c'est donc déprimant, alors que je m'en sors plutôt pas mal). Donc pour me mettre en conditions plus réalistes, je réinitialise mon portefeuille virtuel.

L'objectif est maintenant de trader en conditions réalistes jusqu'à la fin de l'année, et ensuite d'envisager de repasser en réel selon les résultats. Je place mon graphique global de performances pour mémoire.

Ce qu'il faut retenir :
-Taux de réussite de 45%
-Ratio gain/pertes de 1,88

C'est trop faible dans les deux cas. Je vise un taux de réussite minimal de 60% pour un ratio gains/pertes minimal de 2. Là, ce n'est pas dégueulasse, et je "gagne", ce qui est déjà pas mal. Mais il faut tout améliorer : ce n'est pas une lacune précise, mais globalement une méthode encore un peu "fragile".

[Myrrdin]

Leçon de la journée d'hier : se méfier de la "vision tunnel".

J'entends par là ce moment où à force de scruter une unité de temps, on en oublie les UT supérieures. J'ai fait une perte en achetant un magnifique signal M1 tout en oubliant qu'on avait un range M5 cassé par le bas.
Cette histoire m'a appris deux choses :
1) Je pensais être devenu extrêmement robuste psychologiquement, en regardant défiler 20 chandeliers M1 sans moufter ni cliquer, mais en fait, je me suis surestimé.
2) Joli signal quand même : en fin de baisse, si les prix échouent à faire un plus bas plus bas que le précédent et qu'ensuite ils viennent casser la Tenkan à la hausse, c'est quand même un signal haussier intéressant.

J'ai quelques réflexions plus générales à faire mais comme ça va rejoindre mon post dédié aux réflexions de fond, je mets ça dans un post séparé.

[Myrrdin]

Tendance et mouvement

Ce post est inspiré des écrits d'@abfx sur la différence entre la tendance et le mouvement.

La base du trading, c'est de saisir un mouvement des prix (ça n'intéresse personne d'entrer sur des prix qui font du surplace, on n'y gagne rien d'autre que des risques inutiles).

Au fil du temps, j'en suis venu à vouloir cataloguer ces types de mouvement (il y en a, finalement, relativement peu). D'abord, parce que ça oblige à être "carré" dans son analyse. Ensuite, pour faire des screeners.

Définitions :

-La tendance, c'est le contexte général de l'actif, "le décor" si l'on veut. Il n'existe, basiquement, que trois situations. La tendance haussière, la tendance baissière, et le range.
Un actif en tendance n'est pas en range. S'il est en range, il n'est pas en tendance. Sauf si le range est cassé, dans ce cas, il est en tendance (et donc, plus en range). C'est simple et même s'il existe des ranges un peu "merdiques" dans leur tracé, ou des variantes (ranges triangulaires), globalement c'est basique.
Pour préciser, j'utilise ici les définitions de Patrick (donc en se servant du Kumo) plutôt que la loi de Dow (même si, en principe, ça va bien ensemble).
-Le mouvement, c'est ce que font les prix à un instant t. Et ça, c'est ce qu'on va exploiter.

Combinaisons possibles

Je fais ici une liste, qui se veut exhaustive, des types de mouvements de prix en fonction du contexte général. Comme la rigueur exige de la précision, cela implique d'introduire une nomenclature précise que j'utiliserai par la suite.

A partir de cette liste on peut établir quelques règles de bonne pratique.

Règles de trading :
-N’entrer que sur un mouvement identifié, lui-même partie intégrante d’un autre mouvement identifié.
-Ne jamais entrer dans un sens incompatible avec l’UT supérieure. Par exemple, si en journalier on note une accélération en tendance haussière, inutile de tenter une vente en haut d’un range H4 (voire même en haut d’un range H1 d’ailleurs).
-Plus généralement, toujours entrer dans le même sens que l’UT supérieure. Par exemple, si on est dans un mouvement en M15 de sortie de la ZE d’un range pour aller chercher la borne haute, on pourra exploiter des points d’entrée uniquement en tendance haussière en M5 (voire en M1).
-Estimer la maturité du mouvement : ça, c’est la partie moins « automatisable » et plus « instinctive » du trading à mon sens. On voit quand les mouvements sont jeunes, ou quand ils fatiguent. L’idée est de prendre un mouvement plutôt « jeune » sur les UT supérieures, mais déjà confirmé (un adolescent), et dès le début sur les petites UT (un bébé).
Note : en réalité, je pense qu’il existe des critères pour estimer la maturité d’un mouvement, mais que je ne les ai simplement pas encore trouvés.

En ce qui me concerne dans ma pratique du trading, je vais déjà m’entraîner à analyser sous ce filtre-là, pour que les choses soient carrées.

Soit dit en passant, si l’on considère cette classification comme « juste » (ce qui est mon cas à l’instant t, mais je me réserve le droit de changer d’avis ultérieurement), on constate qu’il n’y a pas 36 zones intéressantes :
-La Tenkan, la Kijun et les bords du Kumo en tendance (et encore, les bords du Kumo, on parle juste du côté « intérieur » des bords en question)
-Les bornes et la ZE du range, en range

[Myrrdin]

Mon but ces temps-ci n'est pas tant de prendre des positions que d'intégrer ma grille carrée d'analyse technique pour ne JAMAIS prendre de décision fondée sur l'émotionnel. Ce qui implique de l'utiliser pour "lire" les actifs, prise de position ou pas.

Un trade pas pris, mais instructif.
J'ai ma journée libre donc je me permets du court terme.

En l'occurrence je ne mettrai pas toutes les UT, simplement les petites pour faire comprendre l'idée.

H1 :

Contexte=range.
Mouvement=retour à la ZE (donc haussier).
On note quand même, même si j'ai dit que je n'ai parlais pas, le gros rectangle rouge plus bas qui est un ancien range H4 cassé par le haut.

M15 :

Contexte=tendance baissière.
Mouvement=remise en cause de la tendance baissière.
On note le plat Tenkan-Kijun-SSB correspondant à l'impact de la Chikou et à un ancien plus haut (niveau 0.8026)

M5 :

Contexte=tendance haussière (range cassé par le haut). En impulsion à partir de la Tenkan.

Plan :
Attendre la cassure du niveau M15 sus-mentionné, entrer à l'achat direction Kijun+SSB H1 correspondant à la ZE du range.

Bilan :
Les prix sont partis sans faire de pause après avoir cassé la résistance.
Pour autant, pas de regret. Si j'étais entré en me disant "arf, la tendance est forte, ça va le faire"... ça aurait eu de fortes chances de ne pas marcher. Donc trade correct, puisque pas pris puisque ne correspondant pas aux critères (on n'achète pas sous résistance).
J'ai aussi résisté à l'envie de jouer la réaction quand les prix sont arrivés au TP.

[abfx]

Bonjour Myrrdin, il faut rendre à césar ce qui lui appartient et le 1er à avoir fait le distinguo entre tendance et mouvement est Tistou. je suis totalement en accord avec ce que tu écris; Il faut aussi que les autres voient comment tu travailles, analyses et en tires des conclusions. même si chacun est différent, il appartient à chacun de bosser à sa manière pour y arriver

[Myrrdin]

Ah au temps pour moi

Ça aurait été intéressant qu'on soit là à la même époque, il a l'air d'avoir fait des trucs cool.

Erreur d'attribution tout à fait involontaire
Mais ça fait plaisir de voir que finalement, on n'est pas tout seuls dans ses réflexions

[Myrrdin]

[Myrrdin]

Juste pour expliquer le post précédent : je suis en période de restructuration/amélioration de ma méthode.
Un certain nombre de posts de ce style pourraient donc arriver dans mon journal.

En l'occurrence il s'agit d'une check-list à appliquer systématiquement dans le processus pour prendre une position.
Je vais tenter de l'employer systématiquement pendant quelques temps, avant de faire un bilan de l'efficacité de la procédure.

[Benji]

Félicitations Myrdin, jolie journal

[angle40]

-Estimer la [u]maturité du mouvement : ça, c’est la partie moins « automatisable » et plus « instinctive » du trading à mon sens. On voit quand les mouvements sont jeunes, ou quand ils fatiguent. L’idée est de prendre un mouvement plutôt « jeune » sur les UT supérieures, mais déjà confirmé (un adolescent), et dès le début sur les petites UT (un bébé).
Note : en réalité, je pense qu’il existe des critères pour estimer la maturité d’un mouvement, mais que je ne les ai simplement pas encore trouvés.

Beau travail mais si je comprends tu dis que l'on doit trader dans le sens de la tendance, ce qui me semble raisonnable.

Cette histoire de "maturité du mouvement me semble intéressante à étudier, j'attends avec impatience le résultat de ta recherche.

On trade chacun selon un type de trading, Swing, intraday ou scalping.
Je trade le 1 minute et j'ai remarqué qu'il faut se méfier d'une tendance identique sur toutes les UT. Par exemple si toutes les UT , du m1 au daily sont baissières, il faut ne pas croire qu'un trade à la vente, répondant à tout ce que tu écris, dans ton tableau, donnera un bon résultat. Un copain sur un autre forum disait toujours "La tendance part de la plus petite UT"
Dans la grande majorité des cas, oui.le trade sera gagnant.
Parfois, non, et c'est là que le STOP montre toute son utilité.

La seule chose dont je suis certain, c'est que l'on ne peut être certain de rien. Une belle analyse donne une information, c'est tout, le marché fait ce qu'il veut.

Mais ce n'est pas grave si on a un plan validé avec l'analyse dont tu parles, si on a bon dans 80% de cas, avec un bon Money Management, on est gagnant.