INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[abfx]

Bonjour, même si ce trade n'a pas apporté le résultat escompté, j'aime beaucoup: excellente analyse, encore des tests mais justifiés dans le but de comparer certaines techniques: très bien.

je lis aussi que tu as fait une erreur dans le calcul de la taille de ta poz: pas étonnant à 3h du matin. même en cas d'insomnie, l'esprit n'est pas si éveillé alors que c'est une nécessité absolue pour trader, surtout le court terme. En tout cas bravo pour ton travail.

[Myrrdin]

Merci.

Et oui, il va falloir que je fasse attention à ces histoires de taille de position. Étonnant, le nombre de trucs périphériques au trading qu'il faut prendre en compte malgré tout

[Myrrdin]

Réflexion sur les fausses cassures

L'idée est que les supports et résistances, parfois cassent, parfois font semblant de casser. Comment augmenter les probabilités d'être dans le bon sens si on entre sur ces niveaux ?

Un exemple vaut mieux qu'un long discours.

Exemple d'hier sur le DAX.

On est en range, les prix sont revenus violemment sur Tenkan journalière (ce qui était déjà prévu au niveau de l'analyse multitemporelle). La question est de savoir ce qui va se passer ici. On a un niveau fort. Donc : s'il tient, on cherche un achat. S'il cède, on cherche une vente.

Journalier :

En intraday, à ce moment, mon hypothèse, c'est qu'on va au moins avoir une réaction.

En d'autres termes : l'hypothèse de départ est un rebond, ne serait-ce que de faible amplitude, et que toute cassure baissière immédiate de la Tenkan journalière serait probablement un bear trap.
Mais une hypothèse, c'est insuffisant. Comment est-ce qu'on confirme ? En zoomant.

M5 :

Apparition d'un range M5, qu'on ne tradera qu'en cassure. A moins que ?

Alors maintenant, on est plutôt haussier, mais c'est facile à dire après coup. Quels auraient été les points d'entrée envisageables ? (ceci sera à tester plus tard, je pose ça là).
Je les ai répertoriés, sachant que plus on est précoce dans le processus, meilleur est le ratio mais plus faibles sont les chances de succès.

Points d'entrée possibles en M5 :

Réflexion à creuser ultérieurement.

[Myrrdin]

Je relis mon post précédent et je me rends compte que je me suis vachement pris la tête. Bon, on reverra ça tranquillement plus tard.

Aujourd'hui était une journée placée sous le thème du pétage de plombs. Je me suis acharné sur l'EURUSD en essayant de trader des "corrections de tendance baissière" à court terme, sur des signaux plus que fugaces (voire imaginaires), donc à l'achat. Je me suis fait rincer 4 fois de suite (quatre !).
J'ai partiellement compensé avec deux beaux trades, mais seulement partiellement. Un que j'ai sorti en gain en sécurisant, et un autre qui, pour le coup, était parfait techniquement et psychologiquement, et qui poussait tellement bien que j'ai éloigné mon TP en cours de route.
Plus rien de bon ne se passera aujourd'hui, arrêt du trading. Ce fut une journée instructive à défaut d'être rentable. J'ai appris (ou plutôt, révisé pour la énième fois) deux leçons :
-La psycho peut nous faire perdre énormément
-Quelques bons trades peuvent nous rendre très très riches

Bilan de la journée :
-1% -1% -1% +1,5% -1% +2,95%= -0,7% du capital (l'addition ne tombe pas juste mais il faut prendre en compte les frais et les arrondis dans le calcul de la valeur du pip)

[Doji13]

Bonjour,

Je m’interroge sur le money management. L’exemple de Myrrdin illustre parfaitement mes questionnements :
1/ à partir de combien de trades perdants consécutifs, vous arrêtez votre journée ?
2/ à partir de combien de trades perdants consécutifs vous diminuez votre risque en capital ? Passez vous directement de 1% à 0,5% ou faites vous des paliers tous les 0.25%. Ou gardez le vous constant à 1% ?

Hier au lieu de finir à -3%, Myrrdin finit à -0,7%. Il faut les nerfs solides.
Myrrdin une question plus personnel, est-ce dans ton plan ou hier c’était une question de feeling, de conviction ?

3/ J’ai les mêmes questions pour les trades gagnants, à une variante près, raisonnez vous en nombre de trades, en pips, en % du capital ? Quand considérez vous votre journée terminée, tant que je gagne, je trade ?

(NB: il n’y a aucun jugement dans mes questions, j’essaie juste de construire ma propre stratégie en m’appuyant sur vos expériences).

Bonne journée

[Mulder]

Bonjour Doji13.
En dehors de la question plus personnelle, le sujet est intéressant et devrait faire l'objet d'un post.

[Myrrdin]

Salut,

Ce sont de très bonnes questions, et qui à mon avis méritent un post dédié. Je vais te répondre ici mais à mon avis il y a largement la matière pour un fil dédié.

1/ à partir de combien de trades perdants consécutifs, vous arrêtez votre journée ?
2/ à partir de combien de trades perdants consécutifs vous diminuez votre risque en capital ? Passez vous directement de 1% à 0,5% ou faites vous des paliers tous les 0.25%. Ou gardez le vous constant à 1% ?

Hier au lieu de finir à -3%, Myrrdin finit à -0,7%. Il faut les nerfs solides.
Myrrdin une question plus personnel, est-ce dans ton plan ou hier c’était une question de feeling, de conviction ?

3/ J’ai les mêmes questions pour les trades gagnants, à une variante près, raisonnez vous en nombre de trades, en pips, en % du capital ? Quand considérez vous votre journée terminée, tant que je gagne, je trade ?

1/ J'arrête de trader à partir de 3 pertes consécutives, ou 3 gains consécutifs. Je considère que dans les deux cas, on est émotionnellement fragilisé (par la frustration ou par l'euphorie mais quoiqu'il en soit nous ne sommes plus objectifs). Je n'arrête pas forcément la journée, mais je fais au moins une grosse coupure de deux heures où je fais autre chose qui n'a rien à voir.
Je pense que la solidité des nerfs, c'est un concept surestimé (et hier, c'était plutôt un gros pétage de plombs). En revanche, l'entraînement et la faculté à faire une pause quand on atteint sa limite, ça, ça marche.

2/ Je module mon capital à chaque trade.
Si j'utilise un capital de 5000€, je risque 1% donc 50€.
Si je perds, mon capital est à 4950€ donc je risque 49,50€ maximum.
Si je reperds, mon capital est à 4900,50€ donc je risque 49€ maximum.
Si je gagne le suivant avec un ratio de 2,4, mon capital est de 5018€ donc je risque maximum 50,18€.
Bon, avec les arrondis ce n'est pas toujours ça mais tu vois l'idée : je module mon risque en fonction du capital.

Je n'ai aucune règle permettant de risquer un autre montant que 1% du capital, donc ma mise est constante.

3/ Mise à part la limite des 3 trades gagnants consécutifs (ce qui, soyons honnêtes, m'arrive rarement), je n'ai pas de limite. Si mon analyse me dit qu'il est intéressant de faire quelque chose, je fais quelque chose. J'essaye de dissocier chaque trade du précédent. Même si je gagne un trade sur, mettons, l'EURGBP en M5 à 14h10, si je veux rerentrer à 14h30 je refais toute l'analyse. En principe. Je n'aurais pas enchaîné les pertes d'hier si je m'étais tenu à ce concept. Mais je pense vraiment qu'il faut dissocier les opérations dans ta tête, et le meilleur moyen de cloisonner, c'est de refaire l'analyse.

Pour ce qui est de ta question personnelle : ma première entrée était un peu risquée, mais elle tenait debout techniquement (cassure de Tenkan en direction de la Kijun... les probabilités de succès n'étaient pas incroyables et je ne dirais pas que c'était un bon trade, mais ce n'était pas stupide). Les deux suivantes étaient stupides, en revanche. Donc essentiellement l'envie d'être plus fort que le marché, je dirais.

Edit : @Mulder, nos réponses se sont croisées, et je suis bien d'accord

[Myrrdin]

Point d'étape sur mon trading des derniers mois.
J'ai réinitialisé mes statistiques au mois de juin, pour voir ce qu'il en est et reprendre à zéro.

Il est temps de faire les comptes. Clairement : je fais des pertes.

Donc, analyse des erreurs :
-Majoritairement, un problème de couper ses gains trop tôt. Le taux de trades réussis est de 33% (ce qui n'est pas extraordinaire, mais pas catastrophique non plus). En revanche, le ratio gain/perte moyen est de 0,79 (alors qu'il devrait être de l'ordre de 2, disons 1,8 si on compte des trades flat ou sécurisés). C'est à mon sens la plus grosse cause de mes pertes.
-Deuxièmement, un problème d'overtrading qui revient, surtout lorsque ça se passe mal (l'envie de "se refaire", qui a poussé à la faillite des milliers de joueurs de poker). Souvent c'est subtil : c'est de l'overtrading déguisé. C'est-à-dire que, ne voyant pas de signal en M15, je décide de descendre en M5, en M1 (voire, en une occasion, en S15) pour "générer plus de signaux". Ça, pour générer des signaux, on en génère. C'est générer des gains, qu'on n'arrive pas à faire.
-Troisièmement, quelques problèmes de calcul dans la taille de position. Je sais utiliser l'ordre OTO, mais ça ne marche que sur un ordre limite.

On le voit, globalement ça revient à des questions de psycho plus que d'analyse. Il semble que je me sois relâché, depuis mon dernier point statistique où je faisais des gains. Peut-être que j'avais simplement eu de la chance, peut-être que je me suis autorisé trop de libertés avec mes règles : quoiqu'il en soit la méthode n'est pas stabilisée.

On reprend et on récapitule les règles nécessaires pour contrer ces problèmes :
(Je précise que ce n'est pas l'ensemble de mes règles de trading, juste la partie pertinente).

1) On décide d'entrée de jeu sur quelles UT on trade, et on n'en bouge pas. Même pas pour "affiner son entrée".

2) Si on ressent l'envie de descendre dans les UT, ou d'entrer en position, on quitte les écrans. Même si on résiste à cette envie, ça reste un signe de fatigue. Comme un conducteur de voiture qui commence à se frotter les yeux un peu trop souvent. On dégage.

3) La sortie de position n'est autorisée que pour raisons techniques. Ces raisons techniques sont formalisées au moment de l'entrée en position. Donc on ne sort que pour trois raisons : atteinte du TP, atteinte du stop, sortie prévue selon les règles techniques.

Pour l'aspect technique :
(Qui n'est pas prédominant, mais qui reste perfectible).
1) Perfectionner la décomposition des bougies (je ferai sans doute un post dessus, mais @Tistou en avait déjà très bien parlé).
2) Faire un peu plus attention à la notion de spread et de liquidités.

[Myrrdin]

Maintenant un récapitulatif global des règles.

Choix des actifs :
-Forex : parmi les 8 grosses paires (USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, et j'ajoute CNH).
-News : élimination des monnaies concernées par une news.

Définition des règles et analyse préalable :
-Choix de l'UT de stratégie : on définit l'UT sur laquelle on va déterminer le mouvement à trader. Il est interdit de descendre plus d'une UT en-dessous de ce niveau (stratégie en H1 = autorisation de regarder jusqu'au M15).
-Tracé des niveaux-clés : sur la base des prix. Donc a) lignes Ichimoku actuelles, b) lignes Ichimoku anciennes si elles sont marquées par les prix ou très fortes (Kijun+SSB par exemple), c) niveaux de prix. Ce tracé se fait sur l'UT de stratégie et au moins une UT supplémentaire (UT de contexte). En day-trading on remonte systématiquement jusqu'au journalier inclus.
-Analyse du mouvement des prix : si l'UT de contexte et l'UT de stratégie montrent un mouvement de même sens (haussier ou baissier), on peut envisager une entrée selon signal.
-Une fois en position : définition des règles de sortie manuelle.
-Respect des règles

[Myrrdin]

Ma règle était de repartir avec un portefeuille virtuel de 3000€ et de couper si j'en perdais 25%.
Ce qui est fait. On recommence à neuf.