INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Myrrdin]

Merci.
En fait ça m'aide de devoir décrire mes trades, parce que je n'arrive pas à formaliser une méthode "unifiée" et globale pour dire : dans tel et tel cas on fait ça.
J'arrive à expliquer mes trades au "coup par coup", mais ce n'est pas la même chose. Donc expliquer mes décisions est ma meilleure chance d'obtenir enfin quelque chose de fonctionnel, fiable et constant.

[Myrrdin]

Une petite théorie des vagues personnelle

Ce post fait partie d'une série pour tenter de structurer ma méthode et ma vision du marché. Mon problème récurrent étant que j'arrive à argumenter mes trades, mais pas à dégager un schéma général. Bref, je suis capable de faire des gains, mais pas d'induire à partir de là une méthode générale intelligible et compréhensible. D'où le besoin de créer ce genre de posts. Ici, on va se pencher sur mon interprétation personnelle des "vagues" du marché.

Je précise que ça va très probablement recouper pas mal de principes du chartisme, de la loi de Dow, de l'Ichimoku, voire de l'elliottisme, mais j'ai essayé au maximum de repartir de la base et de l'observation du graphique nu. Les prix, rien que les prix.

La vague "parfaite"

Il faut d'abord fixer le concept de "vague idéale" qui correspond à un marché calme, déterminé et sachant où il va. A partir de là, on comparera ce que font réellement les prix par rapport à cette vague idéale (qui en vrai, ne se produit jamais, ça reste un concept théorique au même titre que le mouvement perpétuel ou le zéro absolu).
La vague idéale, c'est : impulsion, retracement de 50%, nouvelle impulsion, retracement de 50%, etc.

Ce qui signifie que (en prenant l'exemple d'une tendance haussière) :
-On va généralement chercher, au point le plus bas en début d'une nouvelle impulsion, un ancien plus haut aligné avec un plat Kijun (si on parle Ichimoku).
-Acheter sur cassure de plus haut est une mauvaise idée puisque, avec un stop sur l'ancien plus bas, ça nous donne un ratio de 1:1

A partir de là, on va chercher les anomalies par rapport à ce schéma général. Elles sont de plusieurs types :
-"Anomalie" (qui n'en est pas une) basée sur la volatilité : les prix font de petits mouvements erratiques autour de la structure globale

-Anomalie basée sur les news (le confinement, une annonce économique...), qui fiche le bordel avant que le marché ne se normalise

-Anomalie impliquant un changement de mouvement dans la tendance (une impulsion excessivement longue, un retracement plus profond, un range au lieu d'un retracement...)

Pour bien trader, il faut comprendre les anomalies : qu'est-ce qui les a provoquées, et est-ce que ça traduit que "l'équilibre du marché" est rompu en faveur des acheteurs, ou des vendeurs ?

Quelques corollaires de ce schéma général :
-Si on va chercher deux fois la Kijun sans avoir cassé l'ancien plus haut, c'est une anomalie (dans le sens vendeur donc)
-Un range au lieu d'un retracement est une anomalie (dans le sens acheteur)
-Le marché est comme un humain : il change rarement de rythme et d'humeur sans raison et sans que ça ne veuille rien dire. En d'autres termes, si on a des mouvements très amples et vifs et que d'un coup, le mouvement suivant n'est pas si ample et pas si vif... ça dit quelque chose sur l'évolution du rapport de forces

Le facteur aléatoire

Tout ça, c'est évidemment sans compter les fluctuations aléatoires liées au marché. Avec, ça donne ça :

L'aspect multitemporel

Et surtout, il faut voir que ce sont comme des ondes sur des fréquences différentes : elles s'additionnent.


Par exemple, le schéma de base peut se transformer en impulsion très forte, suivie d'un range de consolidation ou d'un drapeau si on a une impulsion haussière à l'UT supérieure. Ou on peut au contraire avoir un retournement de tendance si une impulsion baissière se déclenche à l'UT supérieure (auquel cas notre deuxième impulsion haussière n'est pas suffisante pour compenser la force de l'impulsion baissière, et quand ça va partir au sud, ça va partir fort).

Voilà. Sincèrement je ne sais pas du tout à quoi va servir ce post mais j'ai estimé que ça méritait que j'écrive ça quelque part.

[abfx]

Bonjour, toute base de réflexion est source d'amélioration

[Myrrdin]

Après-midi compliquée sur le Forex, ça bouge fort (les annonces économiques se sont terminées à 14h30 en gros, mais ça swingue encore). Je n'ai pas trouvé de point d'entrée.

La psycho est nickel en revanche : je passe voir de temps en temps, s'il ne se passe rien je ne fais rien. Pas d'attentes, pas d'impatience, pas de frustration. Il faut dire que j'ai plein d'autres trucs à faire à côté, ça aide beaucoup
Pourtant j'avais un beau plan, mais je n'étais pas devant l'écran. Je vous le présente quand même. Je précise que mes tracés sont antérieurs au mouvement.

GBP/CAD

H4 :

On est baissiers (même avant le déclenchement du mouvement baissier). Certes, la tendance est techniquement haussière mais sans grande force. Pourquoi ? Plusieurs arguments :
-Primo, on n'a pas cassé l'ancien plus haut en clôture
-Secundo, peu de temps après on a un avalement baissier. Il n'est certes pas bien grand, mais ça reste un avalement.
-Tertio, juste après l'avalement baissier les prix n'arrivent plus à remonter : ils travaillent la zone de support constituée par le bas du doji qui a créé le dernier plus haut.

Tout ça fait penser qu'on est légitimement baissiers dès la cassure du bas du doji. J'aurais eu tendance à penser qu'on préparait un retournement de tendance, ce qui semble se confirmer.

H1 :

Je trace le niveau-clé H1. En tout état de cause je m'attends au moins à ce qu'on l'atteigne (la suite dépassera toutes mes espérances mais je ne le savais pas). Il y a un avalement baissier H1 mais il était en formation à ce moment. Cependant, sa formation aurait pu m'autoriser à être optimiste sur mon objectif.

M15 :

Les mèches hautes confirment la fin de la hausse et je voulais vendre. Mais le ratio n'était pas bon.

M5 :

Lorsque j'ai examiné l'actif j'étais juste sous le trait pointillé noir, sur le début de l'étoile du matin qui a suivi en M5.

En résumé :

Au moment de l'analyse on voit que les acheteurs perdent la main. On va aller au minimum jusqu'au niveau H1, et plus si affinités.

Ce que j'aurais dû faire :

Ne pas entrer était une bonne idée au moment de mon analyse, vu qu'on démarrait gentiment une étoile du matin M5. En revanche, elle a vite capoté avant de finir avec une toupie puis une étoile filante qui est aussi un avalement baissier. C'aurait été mon point d'entrée. Le ratio aurait été de 2,8 sans forcer (càd en laissant un peu de marge pour le TP et sans serrer outrageusement mon stop).

Tant pis ! A l'heure où j'écris les prix semblent bien partis pour aller chercher le niveau H1, mais de l'autre côté (ce qui donnerait possiblement un point de vente sympa). Affaire à suivre.

[Myrrdin]

Ah ben non.

Preuve en est que "Ce serait logique que..." ne signifie pas "ça va..."

[Myrrdin]

La suite :

Les prix sont quand même allés chercher un "point d'équilibre", en l'occurrence la Kijun (je mets le graphique en H1).

L'Ichimoku est intéressant à ce niveau, parce qu'il met en équation un concept simple : le point d'équilibre n'est pas quelque chose de statique comme la ligne que j'avais tracée, où on se dit "ah, les prix sont partis d'un coup, il va falloir qu'ils reviennent pour rééquilibrer le marché".
C'est aussi quelque chose qui évolue dans le temps, au fur et à mesure que le marché admet que les données du problème ont changé et que donc, on n'ira plus chercher ce niveau dans l'immédiat.

Reste à voir si on aurait envie de prendre ce soulèvement sous Kijun... moi je ne le prendrais pas parce que les prix viennent de faire un avalement haussier en H4. Affaire à suivre.

[Mulder]

C'est toujours le soucis de savoir si c'est une respiration dans la tendance ou une inversion.

[Myrrdin]

Un trade pris hier, gagnant mais pas autant que je l'aurais souhaité (c'est ma faute).

Pas d'annonces économiques, j'avais d'autres choses à faire... je décide donc de trader sur des UT plus importantes (signaux en M15). Histoire en gros d'aller faire les courses, revenir voir comment ça se passe, manger, revenir voir comment ça se passe... Un mode moins hyperactif, quoi. Allons voir ça.

EURJPY

Journalier :

Ce que je vois, c'est une tendance haussière. Pas grand-chose d'autre de plus à dire, j'ai été voir des UT plus courtes majoritairement.

H4 :

Tendance haussière aussi, avec un gros retracement qui semble fini.

H1 :

Les prix ont comblé le gap du dimanche et semblent poursuivre leur route.

M15 :

Je vois des prix pousser contre le niveau H1 que j'ai tracé.

En résumé :

Les prix montent, j'achète. A la base, je voulais attendre la cassure de la résistance mais je la voyais céder et donc j'ai anticipé en achetant avant. C'est pas bien, mais il faut voir que ce n'était pas une résistance de fou non plus. Juste un ancien plus haut, un peu travaillé, sans excès. C'était plutôt le gap la question, mais même après l'avoir comblé, le marché semble vouloir continuer de monter.

Caractéristiques du trade :
-Achat sur signal dans la zone d'achat que j'ai délimitée
-TP1 = ancien plus haut H1. TP2 = plus haut H4.
-Ratio = 3,3 sur le TP1, et 10 sur le TP2 (non, ce n'est pas une faute de frappe).

Que s'est-il passé ?
Bah... exactement ce qui était prévu. Les prix sont allés chercher le TP1 après avoir impeccablement démarré juste après mon achat. Seulement, j'ai vu un avalement baissier en M15 et je me suis dégonflé.

Résultat du trade = +1,89%

[Myrrdin]

Juste pour la curiosité technique : le même trade en Ichimoku. A noter que je n'ai pas regardé l'Ichimoku avant d'avoir clôturé ma position, mais c'est intéressant.

Journalier :

H4 :

H1 :

M15 :

Autant l'entrée n'a pas beaucoup de sens selon ces critères, autant la sortie sur Kijun H4 était plutôt sensée. Et pour finir voyons ce qui s'est vraiment passé.

Couper ses gains trop tôt, encore et toujours. Je m'en sors mieux qu'avant, quand même. Mais je ne m'en sors toujours pas "bien".

[Myrrdin]

Il y a eu une annonce de la BoJ cette nuit, ce qui a clairement changé l'ambiance

Fin du suivi pour ce trade.