INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Myrrdin]

On arrive en période de fêtes de Noël, et j'avais dit que j'attendais fin 2022 pour tirer un bilan de mon trading. Je ne compte plus franchement trader jusqu'au Nouvel An (ce n'est pas à proprement parler une règle mais disons que c'est ce à quoi je m'attends).

Je referai un post plus développé plus tard mais les premiers éléments qui en ressortent sont : "faiblement positif".
Je ferai un graphe plus tard mais déjà :

En résumé :

82 trades répartis sur 19 semaines, soit une moyenne de 4,32/semaine.
Taux de réussite : 50% (tout pile)
Ratio gain/pertes : 1,16

D'où on calcule :
Gain moyen/trade = +0,08% du capital.

Je développerai plus tard comment j'analyse globalement mon trading, mais disons simplement que mon objectif moyen terme est d'atteindre les valeurs suivantes :

Taux de réussite : 70%
Ratio gain/perte : 2

D'où on calcule :
Gain moyen/trade = +1,1% du capital

Ce sont des valeurs un peu ambitieuses mais pas non plus inaccessibles à mon sens si je me discipline sérieusement.

Fait intéressant :
Un trade dans ces conditions m'apporterait statistiquement autant que 13,75 trades actuels.
Donc j'aurais exactement le même retour sur investissement qu’aujourd’hui en faisant... 1 trade toutes les 3,17 semaines.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ils parlent fort.

[Triades]

Bonjour Myrrdin,

C'est exactement le constat que j'ai fait il y a maintenant 3 ans environs.
Trader moins mais trader mieux en choisissant des configurations solides.

A la fin du mois, je publierai mes résultats dans mon journal.

Bonne soirée

[angle40]

Tout a fait d'accord avec Triades
Je ne fais plus qu'un seul trade par jour, pourtant sur des UT courtes (1 minute), trouver la config idéale me prend du temps.
J'arrête le plus souvent après mon premier trade, surtout s'il est gagnant. Ensuite je fatigue et suis moins patient et vigilant.

Par contre je prends de fortes positions et coupe vite si ça ne part pas dans mon sens, je ne cherche plus a avoir raison en me disant "ça va repartir dans mon sens"
Le plus souvent ça repart dans mon sens mais après de fortes pertes virtuelles qui me font perdre du temps pour les récupérer et il suffit d'une fois ou ça ne repart pas pour tout perdre.

[Myrrdin]

@Triades et @angle40

100% d'accord, je me rends compte avec le temps que n'entrer qu'à bon escient et sortir si quelque chose se passe mal, c'est encore ce qui fonctionne le mieux.

[Myrrdin]

Faisons maintenant un bilan un peu plus précis.

Je commence par le graphique de performances, qui mérite d'être commenté puisqu'il recouvre plusieurs grosses périodes. Rappelons que l'idée était de trader, sérieusement, en virtuel, de manière à ce que le passage au réel soit le plus "invisible" possible.

On peut constater plusieurs phases :

1) Celle où j'ai travaillé avec Ichimoku et mes fiches d'analyse rigoureuse (que j'avais postées dans mon journal : ici et juste là). L'idée étant de chercher trois mouvements de même sens sur 3 UT adjacentes. Cette période m'a bien réussi, indiscutablement. Les quelques pertes étant souvent liées à des analyses faites à la va-vite. En revanche, la fréquence des opportunités était relativement faible (ce qui n'est pas forcément un problème me direz-vous, confere posts précédents). Mais ça me dérangeait quand même un peu, et le côté "automatisé" m'ennuyait. C'est plus un problème "idéologique" que financier, au fond.

2) La semaine maudite où j'ai tradé juste avant des news, puis ai grillé 3% du capital sur un seul trade (mais c'est pas vraiment ma faute, j'ai découvert les calculs de cotation aux alentours de 23h à cette occasion). A priori des erreurs que je ne reproduirai pas, puisqu'elles se basaient sur de l'ignorance de certaines réalités importantes des marchés. Cependant, on ne peut pas exclure qu'il y ait d'autres "réalités" dont je n'aie pas connaissance. Donc prudence.

3) Une phase un peu compliquée, "péniblement gagnante", où je commençais à affiner ma technique sur graphiques nus. En vrai j'aurais très bien pu en rester à la technique de la phase 1 mais j'avais envie de voir les prix, tout seuls, dans toute leur aveuglante beauté. Cette phase n'est pas encore terminée. Je considère qu'on commence à avoir du solide lorsque on a une méthode qu'on peut expliquer à un enfant de huit ans. On s'en rapproche, mais on n'y est pas encore tout à fait.

4) Une journée "balek, c'est du virtuel" constituant ma quatrième flèche, où j'ai pris des signaux fugaces voire inexistants à contre-tendance, y compris en doublant la taille de mon stop (ce que je ne me serais jamais permis en réel). Après ça, j'ai décidé de refaire les choses bien, d'où la remontée qui a suivi.

Maintenant voyons le bilan détaillé :

En conclusion :
-Je suis gagnant sur le long terme, même en prenant en compte les frais. Faiblement, mais incontestablement.
-C'est encore largement améliorable dans la mesure où une grande partie de ma courbe de performance couvre une période d'élaboration d'une nouvelle méthode.
-Quelques moments de pétage de plombs peuvent effacer plusieurs semaines de gains : ne pas trader, c'est important. Le peu qu'on "pourrait" gagner ne compense absolument pas les montants astronomiques qu'on va très probablement perdre.
-J'ai tendance à faire des bons plans de trading, qui vont au TP, et avec des ratios très sympa (de l'ordre de 3). Mais je me dégonfle souvent en cours de route, alors que, très souvent, le trade va au bout. Je pense que, vraiment, il faudra que je m'astreigne à ne plus toucher à mes trades une fois lancés. Il m'est arrivé une ou deux fois de perdre 20 balles au lieu de 30 grâce à ça, mais beaucoup moins que les fois où je suis sorti à +30 au lieu de +90.

Comme prévu dans mon plan depuis cet été, je repasse au réel début 2023. Et on fera un suivi à partir de là.

[Mulder]

Comme prévu dans mon plan depuis cet été, je repasse au réel début 2023. Et on fera un suivi à partir de là.

Les choses sérieuses vont pouvoir commencer.

[Myrrdin]

Joyeux Noël à toutes et à tous !

[Mulder]

Joyeux Noël ^^

[Myrrdin]

Ça fait longtemps que j'ai délaissé ce journal...
Je n'étais pas déconnecté du trading, au contraire, j'étais dans ma cave à manger du graphe au menu plusieurs fois par jour. Et du coup je n'avais pas le temps/envie/énergie de tenir ce journal.

Où j'en suis...
Je trade avec du vrai argent. J'ai décidé de faire un point sur mes performances en fin de mois (donc pas encore maintenant).

Et je vais donner une orientation sans doute beaucoup plus "psycho" à mon journal, dans le sens où c'est là, et pas sur la technique, qu'est la marge de progression. Mon propos n'est pas de dire que j'ai une maîtrise technique impeccable, loin s'en faut. Mais si je suis à 15/20 en technique et 08/20 en psycho, sachant que la psycho pèse beaucoup plus lourd dans le résultat final... on sait où aller chercher les améliorations.

Donc, une orientation plus psycho à mon journal.

Ce qui se traduira sans doute par des trades présentés de manière moins propre, moins détaillée. En revanche, je compte bien faire quelques articles de fond sur la psycho, parce que j'ai pas mal lu sur le sujet ces derniers temps (psychologie cognitive et compagnie, pas forcément de la littérature "orientée trading", mais très instructive).

En attendant, un trade qui illustre très bien mon défaut de couper les gains trop tôt.

USD/CHF

H1 :

M15 :

Je suis sorti de position parce que je partais en soirée et ne voulais pas m'inquiéter pour ma position (le but étant d'être sorti avant 23h pour éviter les réajustements de cotation). La démarche n'est pas stupide en soi mais force est de reconnaître que je trouve souvent une bonne raison pour sortir prématurément...
Gain final : + 0,26% du capital (on visait les 4% avec un TP sur l'ancien plus bas H1, et considérer qu'il serait atteint avant 23h était carrément optimiste considérant que je suis entré en position à 17h).

[Myrrdin]

Une petite analyse avant le dodo, sur l'USD/CAD. J'ai tiré cette paire au sort pour m'entraîner, et je l'ai trouvée vachement compliquée.

Un actif compliqué, c'est un excellent candidat pour une analyse (et un candidat désastreux pour un plan). Dont acte. Et après, j'ai vu qu'on en parlait pas mal sur le forum. Donc je me suis dit, une petite analyse sur graphique nu, pourquoi pas. Franchement, j'en ai bavé, mais ça valait le coup.

Je ne reprends pas les grosses UT : déjà expliquées ici.

USD/CAD

Journalier :

Prix en tendance baissière, on note l'incertitude du mouvement et des prix coincés entre deux niveaux.
Note : je suis conscient que du point de vue Ichimoku les prix sont plutôt en range. A mon sens les deux points de vue se complètent plutôt que s'opposent, mais il faudra faire un article sur le sujet un jour.

Les prix devraient être en impulsion baissière, mais ça n'impulse pas vraiment... Clairement, la baisse a l'air compliquée.

H4 :

On a potentiellement un range, en tout cas un double creux. Les prix sont descendus rapidement, il y a encore des zones à travailler au-dessus, donc je ne parierais pas sur une cassure du range par le bas, pas immédiatement en tout cas.

H1 :

Typiquement le marché que je déteste, où les prix vont en s'élargissant. Toujours est-il qu'on a cassé le dernier plus haut, nous sommes donc techniquement en tendance haussière (mais dans un mouvement de correction à la baisse).

M15 :

Le M15 est clairement haussier, mais on est dans une phase de correction à la baisse (matérialisée par un triangle chartiste que j'ai dessiné pour le plaisir).

En résumé :

Ce n'est pas simple. Dans l'immédiat j'attendrais que les prix respirent un peu à la hausse vers la ZE du range H4, avant de casser par le bas jusqu'en bas du range journalier. A voir ce qui se passera au niveau de la borne basse.