INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Myrrdin]

Un petit passage. A priori pas de trading aujourd'hui, il y a plein de news qui tombent et je n'ai pas envie de trader sous pression de "Aaaah, il faut que ça aille vite parce que les annonces tombent bientôt".
Je ferai donc mon bilan mensuel ce soir ou demain (je pourrais le faire dès maintenant mais qui sait, si je trouve une occasion en or cette après-midi, je ne veux pas refaire deux fois le bilan ).

[Myrrdin]

Voilà donc mon bilan du mois de janvier.

Je le mets, je commente ensuite.

Remarques :
-Financièrement perdant. Pas terrible, mais pas dans des proportions catastrophiques non plus.
-Je me rends compte que le virtuel ne restituait pas bien les frais de courtage, qui finissent par faire une sacrée différence.
-Il semble que j'aie relativement bien surmonté mon penchant à l'overtrading : 10 positions day-trading en un mois, ça va.
-En revanche, mon gros souci est de couper mes gains trop tôt. Je le fais systématiquement et ça a permis à mes deux conneries psycho de me mettre en négatif, alors que sinon je serais sorti tranquillement gagnant.
-Pour améliorer ce biais psychologique je commence maintenant à noter quel aurait été le résultat du trade sans rien toucher. Mon intuition est que j'aurai quelques pertes, mais surtout beaucoup plus de gains.

[Snake]

Mon intuition est que j'aurai quelques pertes, mais surtout beaucoup plus de gains.

Je te le souhaite vivement !

[Sor3s]

Voilà donc mon bilan du mois de janvier.

Je le mets, je commente ensuite.

20230201-Bilan.jpg

Remarques :
-Financièrement perdant. Pas terrible, mais pas dans des proportions catastrophiques non plus.
-Je me rends compte que le virtuel ne restituait pas bien les frais de courtage, qui finissent par faire une sacrée différence.
-Il semble que j'aie relativement bien surmonté mon penchant à l'overtrading : 10 positions day-trading en un mois, ça va.
-En revanche, mon gros souci est de couper mes gains trop tôt. Je le fais systématiquement et ça a permis à mes deux conneries psycho de me mettre en négatif, alors que sinon je serais sorti tranquillement gagnant.
-Pour améliorer ce biais psychologique je commence maintenant à noter quel aurait été le résultat du trade sans rien toucher. Mon intuition est que j'aurai quelques pertes, mais surtout beaucoup plus de gains.

Bonjour Myrrdin,

La vie nous offre la possibilité tous les jours de se corriger et de venir meilleur si on prend conscience de nos erreurs qui deviennent leçons lors de la prise de conscience et la démarche pour la corriger. Le trading ne déroge pas à ce principe, si tu t'améliores dans les aspects moins bons tu deviendras un meilleur trader au fil des mois et c'est peut être ça la priorité d'un trader. L'argent viendra forcément ensuite ! Bonne semaine à toi !

[Myrrdin]

Bon, la méthode semble au point, la psycho un peu moins (mais on s'améliore visiblement). Le coup d’œil aussi s'améliore visiblement.

Je n'utilise plus que les graphiques nus, et je mets un coup d'Ichimoku de temps en temps (10% des cas environ) pour confirmer. Je n'utilise plus aucun autre indicateur qu'Ichimoku.

Aujourd'hui un trade que je n'ai pas pris (je n'avais pas le ratio et après il était trop tard). Mais j'ai réaffiché les graphiques au moment où il aurait fallu entrer. Note : la zone de vente et la flèche ont été tracées bien avant, je n'y ai volontairement pas touché pour montrer comment ça fonctionnait.

Je fais une double analyse : graphique nu - Ichimoku.

Graphique nu :

M15 :

Tendance baissière, en phase de correction. On s'attend donc à une nouvelle impulsion baissière allant casser l'ancien plus bas à la baisse. Je fixe le TP "de base" (donc la destination où je m'attends à voir finir les prix de manière assez certaine) de manière plus prudente sur le plus bas. Pourquoi ? Parce que le H1 n'est pas vendeur.

M5 :

Range, cassé par le bas. Je m'attends donc à un retour des prix entre ma zone M15 et la borne basse du range. Ici, j'aurais préféré des prix un poil plus haut, mais on est dans la zone : retour après cassure de borne basse de range M5 (ce qui accrédite l'idée d'une impulsion baissière M15).
Les prix ont réagi à la borne basse du range et semblent échouer à aller plus haut.

M1 :

Le M1 raconte à peu près la même chose. Noter que pour être vraiment baissier, il faudrait que je casse la zone M1 qui correspond à un niveau M15. C'est ce qui "confirmerait" l'impulsion M15.

TP : au niveau du plus bas M15, mais on se méfiera du niveau intermédiaire M15 (qui est très probablement une Kijun mais n'allons pas trop vite en besogne).
Stop : au-dessus de la bougie de pull-back.

[Myrrdin]

Maintenant je refais la même analyse en Ichimoku.

M15 :

Tendance baissière (ce qui corrobore mon analyse graphique nu). (Note pour la suite : les noms de mouvement en Ichimoku viennent de mon système personnel et ne sont pas "officiels"). Les prix ont terminé un mouvement de respiration (retour à la Tenkan), puis de correction (de la Tenkan à la Kijun) avant d'effectuer avec une remise en cause (cassure haussière de la Kijun). Les prix sont maintenant coincés entre Kijun et Kumo, et... l'Ichimoku dit en substance "oh là là, le fond est baissier, mais là tout de suite, la vie c'est compliqué".

Allons voir en M5.

M5 :

Le M5 dit aussi que c'est compliqué, mais on a une information intéressante : les prix ont cassé le range M5 à la baisse pour recréer un range M5. Notons que mon niveau final correspond à la borne basse du range, et mon niveau "à surveiller et sortir si problème" correspond à la ZE du range. On a une belle concordance d'informations.

M1 :

Le M1 dit à peu près pareil que sur graphique nu : une tendance haussière qui commence à capoter. Tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose, mais interprété en lien avec les infos des UT supérieures, ça commence à prendre du sens.

En conclusion :

On le dit souvent, mais les indicateurs (Ichimoku compris) sont les "sous-titres" du film. Ils rajoutent quelques éléments intéressants mais le fond doit être le même. En l'occurrence, je trouvais la logique assez jolie quand on compare avec Ichimoku et sans rien.

[Myrrdin]

Troisième et dernier post, pour avoir la fin de l'histoire.

M5 :

Les prix ont fini par atteindre, puis casser la borne basse du range M5 (ce qui est plus que je n'en attendais de ce marché, comme quoi le marché peut être généreux quand on sait accepter ses cadeaux).
Mais on notera qu'avant ça, ils ont réagi violemment sur mon niveau (correspondant à la ZE du range, et à un beau tas de Kijun et de SSB M5) pour aller taper le stop (d'où l'intérêt d'avoir vérifié auparavant les niveaux où sécuriser son trade).

Après ça, remontée avant d'aller chercher les anciens plats SSB pour repartir à la baisse (c'est aussi la ZE de l'ancien range M5).

M1 :

Juste pour repérer la réaction des prix sur la ZE du range M5 correspondant à ma zone. Il fallait sortir sur une des 5 bougies concernées par l'ellipse (laquelle ? ça dépend des goûts, je dirais).

Au final je ne regrette pas d'avoir "raté" ce plan (il nécessitait un suivi que mon activité professionnelle ne m'aurait pas permis de fournir). Mais bonne lecture du marché.

[abfx]

Bonjour Myrrdin et bravo pour ces belles analyses. Tu rappelle aussi que tout système qu'il soit, un système ne reste qu'un moyen de lecture du marché, reste à trouver celui qu'on "lit" le mieux.

[Myrrdin]

Depuis quelques temps j'essaie d'être plus rigoureux dans la création de statistiques de mon trading, pour voir se dégager quelques schémas.

Pour l'heure, deux observations intéressantes :

1) J'ai testé des stratégies de draw-down management, je ne suis pas super convaincu par le principe.

2) Sur 63 trades j'ai fait 34 pertes (ce qui fait beaucoup, je compte améliorer ça). Sur ces 34 pertes, 14 sont liées à une série répétée de tentatives d'aller contre la tendance, qui plus est alors que les prix ne sont pas en hyperextension. Concrètement : on est en tendance haussière, contre la Tenkan, ça monte régulièrement, mais je me dis "oh, on a cassé l'ancien plus haut, on doit donc faire un retracement". Et en fait, non.

Conclusion :
a) Si je fais trois pertes d'affilée sur la même tentative, il faut oublier : le marché ne veut pas.
b) Il faut que je sois beaucoup plus strict sur les entrées à contre-tendance, notamment sur la présence obligatoire d'une hyperextension (surachat/survente) et de vrais signaux de retournement.

[Myrrdin]

Évaluer la réussite d'un trade

J'ai déjà écrit sur le sujet et notamment le principe C3S-MP sur l'évaluation d'un trade, mais je pense que le sujet est intéressant et n'est pas assez souvent traité. Ça vaut donc le coup d'y revenir.

1) Pourquoi évaluer un trade ?

Parce que la progression en trading, ça passe d'abord par analyser ses erreurs pour les corriger. Si l'on se fie au paramètre "j'ai gagné de l'argent/j'ai perdu de l'argent", alors on se fie à un paramètre qui est soumis à une grosse part d'aléatoire, et ne dépend pas d'une démarche technique. Cela revient basiquement, pour un cuisinier en restaurant, à cuisiner une tourte et se fier uniquement, pour savoir s'il travaille bien, au facteur "est-ce que le client fait la gueule ou est content". Alors que plein d'autres raisons pour pousser le client à faire la gueule ou à être content.

Donc il faut une démarche technique. Qui plus est, il faut plusieurs paramètres simples et nets, pour que l'on puisse accélérer son apprentissage : au-delà du "gagnant/perdant", il y a le "bon/mauvais". Mais même cela doit être affiné pour qu'au bout d'une série de 20 trades on puisse déjà savoir quoi améliorer.

Ce point est vraiment important. Si je n'évalue qu'un seul critère objectivable, en une vingtaine d'opérations je sais s'il est bon ou pas. Si j'évalue tout en bloc et en même temps, il me faudra des centaines de données pour commencer à faire apparaître des conclusions (c'est pour ça que les études cliniques évaluent les variables séparément).
Donc, quels critères retenir, c'est la question suivante.

2) Quels critères retenir ?
Je retiens les critères suivants :
a/ Sens d'intervention (qui définira l'ordre et le TP)
b/ Zone d'intervention (qui définira le stop)
c/ Signal (qui déterminera quand on clique)

Jusque là, rien de bien compliqué.
Maintenant, question un peu plus fine : comment savoir si on a eu raison ou tort sur chacun de ces critères ?

Note :
J'omets ici volontairement le money management et la psychologie. Ce sont des choses importantes et des sujets à considérer, mais ce ne sont simplement pas mon objet d'étude en l'occurrence.

Comment vérifier les critères ?

Avec deux choses :
-D'une part, faire des prédictions précises et vérifier si elles se réalisent
-D'autre part, avoir une vague idée de notre niveau de certitude (si on se trompe, plus on était sûr de soi, plus on doit se remettre en question)

Prenons un exemple concret, sur le sucre (en mensuel, hebdomadaire et journalier).

a/ Sens

Je donne juste deux points : un au-dessus, l'autre en-dessous. L'un est destiné à être cassé, et l'autre non. Si le point qui devait être respecté casse en premier, c'est que j'avais tort sur mon sens.
Ici, on pourrait dire "je pense que les prix vont poursuivre leur impulsion haussière jusqu'au niveau mensuel avant de revenir à la Tenkan mensuelle.
Ma certitude serait d'environ 60% (le niveau mensuel est encore loin, et les prix en grosse hyperextension).

Ceci détermine le sens, et il peut être bon même si le trade est perdant (à l'inverse, on peut avoir des gains avec une vision à l'inverse du sens du marché).

b/ Zone

Le principe est de déterminer une zone dont on estime que les prix ne "peuvent" pas sortir.
Par exemple, ici, j'estime que les prix ne "peuvent" pas casser le plus bas journalier.

S'ils le cassent, même avant de repartir dans mon sens, j'aurai eu tort sur ma zone et raison sur le sens.
S'ils cassent le plus bas avant de revenir à la Tenkan mensuelle, j'aurai eu tort sur mon sens d'intervention.

Il s'ensuit un point important : on peut avoir raison sur le sens, et tort sur la zone. Mais si on a tort sur le sens, on n'a jamais raison sur la zone.

c/ Signal

Le signal est le moment où les prix partent.
Si les prix traînent trop longtemps avant de partir, même dans mon sens, cela signifie que j'avais tort sur le signal, même si mon trade est gagnant. Par exemple, ici, je peux décider que la cassure de Tenkan est mon signal et que j'achète maintenant. Mais si les prix traînent encore une semaine, alors mon signal aura été faux.