Re: Journal de Myrrdin
10 Fév 2022, 01:18
@warren31
Je ne connaissais pas la roue de Deming, mais l'idée de suivre pour une amélioration continue, oui, ça me semble logique. Qui n'avance pas recule etc...
Cela dit, il est peut-être un peu tôt pour pavoiser en pensant avoir trouvé ma zone de confort.
Un trade sur l'EUR/USD, perdu.
Mensuel :
Je vois deux ranges, encastrés l'un dans l'autre. On est dans la zone d'équilibre, sous Kijun et sous SSB : lourdes résistances mensuelles. Mais on est dans la ZE du range.
Hebdomadaire :
Tendance baissière générale. La hausse suite à la BCE a renvoyé les prix proche de la Kijun hebdomadaire.
Journalier :
Formation d'un range, on est à la borne haute. A noter aussi une SSB qu'on a franchi à la baisse. A noter également un niveau journalier matérialisé par deux mèches hautes qui arrivent au même niveau. Surachat important.
H4:
Entrée sur bougie rouge qui part à la baisse à partir de la Tenkan.
En résumé :
L'idée est de parier sur une correction d'un excès haussier, matérialisé par un range journalier dont la Kijun hebdomadaire correspond en gros au sommet, et la Tenkan hebdomadaire à la ZE.
Stop = au-dessus de la bougie H4
TP = ZE du range journalier
Ratio = 2,85
Bilan :
Résultat : -1%
Bilan technique :
A mon avis, le plan n'était pas mauvais, d'autant qu'on voit bien la présence d'un double plus haut (niveau journalier bien précis). Mais je pense que la faute était au niveau du positionnement du TP et des stops.
Il aurait été bien plus malin, simple, et logique d'après la formation, de mettre un stop au-dessus du double top, voire de la Kijun hebdomadaire, et un TP sur le bas du range.
Je ne connaissais pas la roue de Deming, mais l'idée de suivre pour une amélioration continue, oui, ça me semble logique. Qui n'avance pas recule etc...
Cela dit, il est peut-être un peu tôt pour pavoiser en pensant avoir trouvé ma zone de confort.
Un trade sur l'EUR/USD, perdu.
Mensuel :
Je vois deux ranges, encastrés l'un dans l'autre. On est dans la zone d'équilibre, sous Kijun et sous SSB : lourdes résistances mensuelles. Mais on est dans la ZE du range.
Hebdomadaire :
Tendance baissière générale. La hausse suite à la BCE a renvoyé les prix proche de la Kijun hebdomadaire.
Journalier :
Formation d'un range, on est à la borne haute. A noter aussi une SSB qu'on a franchi à la baisse. A noter également un niveau journalier matérialisé par deux mèches hautes qui arrivent au même niveau. Surachat important.
H4:
Entrée sur bougie rouge qui part à la baisse à partir de la Tenkan.
En résumé :
L'idée est de parier sur une correction d'un excès haussier, matérialisé par un range journalier dont la Kijun hebdomadaire correspond en gros au sommet, et la Tenkan hebdomadaire à la ZE.
Stop = au-dessus de la bougie H4
TP = ZE du range journalier
Ratio = 2,85
Bilan :
Résultat : -1%
Bilan technique :
A mon avis, le plan n'était pas mauvais, d'autant qu'on voit bien la présence d'un double plus haut (niveau journalier bien précis). Mais je pense que la faute était au niveau du positionnement du TP et des stops.
Il aurait été bien plus malin, simple, et logique d'après la formation, de mettre un stop au-dessus du double top, voire de la Kijun hebdomadaire, et un TP sur le bas du range.
Re: Journal de Myrrdin
10 Fév 2022, 11:54
Bonjour, je valide tout ton texte: depuis l'analyse jusqu'à la conclusion: mettre des Sl serrés permet d'augmenter le ratio, mais augmente aussi le risque de se faire sortir alors que le plan n'est pas invalidé. garde ce plan en tête et si une auttre opportunité se présente, il sera toujours temps d'y revenir.
Re: Journal de Myrrdin
10 Fév 2022, 17:07
@abfx
Merci, ça me rassure de savoir qu'à défaut d'avoir gagné, j'ai au moins bien analysé
Oui, c'est là qu'on voit la différence "avoir de bonnes bases" et "être compétent".
En fait, je pense que pour le moment, je vais revenir à ta méthode de placer les stops en fonction de la loi de Dow. Le stop juste à côté d'une bougie impulsive, c'est cool en théorie mais en pratique ça suppose d'avoir l’œil pour reconnaître une "vraie" impulsion qui part tout de suite. Et je pense que c'est un peu tôt. On en reparle dans quelques mois
Merci, ça me rassure de savoir qu'à défaut d'avoir gagné, j'ai au moins bien analysé
Oui, c'est là qu'on voit la différence "avoir de bonnes bases" et "être compétent".
En fait, je pense que pour le moment, je vais revenir à ta méthode de placer les stops en fonction de la loi de Dow. Le stop juste à côté d'une bougie impulsive, c'est cool en théorie mais en pratique ça suppose d'avoir l’œil pour reconnaître une "vraie" impulsion qui part tout de suite. Et je pense que c'est un peu tôt. On en reparle dans quelques mois
Re: Journal de Myrrdin
10 Fév 2022, 21:37
J'ai du retard à rattraper, parce que j'ai pris 3 trades non postés sur le journal. Sur l'un, c'est du trading de news donc sans commentaires, ce n'est pas franchement de l'Ichimoku.
Sur les deux autres, en voici un pris hier en swing, perdu également.
GBP/AUD
Mensuel :
Techniquement dans un triangle (mais à mon avis, il n'a plus vraiment d'importance : un triangle qui casse n'a du sens que s'il casse avant... si on "traîne" jusqu'à sa pointe, ça ne compte pas). Sur le plan Ichimoku, on a des cours qui "congestionnent", coincés entre Tenkan en-dessous, SSB et Kijun au-dessus.
Hebdomadaire :
Techniquement en tendance haussière, possible double plus haut (que je n'ai pas évalué à sa juste valeur à mon avis, cf bilan).
Journalier :
En tendance haussière. Au moment où j'entre, on est dans un mouvement de correction des prix : ils ont franchi la Tenkan à la baisse, et travaillent la Kijun.
H4 :
On voit un potentiel range H4 qui a été cassé à la baisse par les prix, pour qu'ils aillent chercher la Kijun journalière. J'entre sur le doji à longue mèche basse.
En résumé :
Prix en situation d'hésitation sur les grandes UT, l'idée est d'entrer en tendance haussière en journalier pour retourner chercher le niveau mensuel.
Stop = mèche de la toupie (ce n'est pas franchement un doji, ce qui est une autre erreur de ma part)
TP = SSB mensuelle
Ratio = 3,9
Bilan :
Résultat : -1% (en considérant un risque de 1% du capital)
Nombreuses erreurs techniques de ma part.
-On est en ZE d'un range triangulaire en mensuel. Pour du swing, ça démarre mal.
-Double plus haut en hebdo sur une résistance bien signalée : on était en droit de penser que le mouvement baissier se poursuivrait encore quelques temps.
-La bougie d'entrée n'est pas un doji, c'est juste vaguement une toupie. Bon, ça c'est la "moins pire" des erreurs.
-Le ratio trop important aurait pu/dû me mettre la puce à l'oreille
Globalement, j'ai le sentiment qu'anticiper trop ne me réussit pas, c'est psychologiquement dangereux. Quoiqu'il en soit, en l'occurrence j'ai tradé ce que je voulais voir, et non ce que je voyais. Le marché a sanctionné, normal.
Il y a une règle importante que je n'ai pas respectée ici : on fait son plan dans le sens d'un mouvement déjà lancé à l'UT supérieure. En l'occurrence, sur un plan en journalier, on aurait dû être dans un mouvement haussier déjà lancé en hebdomadaire, ce qui n'était clairement pas le cas en l'espèce.
Sur les deux autres, en voici un pris hier en swing, perdu également.
GBP/AUD
Mensuel :
Techniquement dans un triangle (mais à mon avis, il n'a plus vraiment d'importance : un triangle qui casse n'a du sens que s'il casse avant... si on "traîne" jusqu'à sa pointe, ça ne compte pas). Sur le plan Ichimoku, on a des cours qui "congestionnent", coincés entre Tenkan en-dessous, SSB et Kijun au-dessus.
Hebdomadaire :
Techniquement en tendance haussière, possible double plus haut (que je n'ai pas évalué à sa juste valeur à mon avis, cf bilan).
Journalier :
En tendance haussière. Au moment où j'entre, on est dans un mouvement de correction des prix : ils ont franchi la Tenkan à la baisse, et travaillent la Kijun.
H4 :
On voit un potentiel range H4 qui a été cassé à la baisse par les prix, pour qu'ils aillent chercher la Kijun journalière. J'entre sur le doji à longue mèche basse.
En résumé :
Prix en situation d'hésitation sur les grandes UT, l'idée est d'entrer en tendance haussière en journalier pour retourner chercher le niveau mensuel.
Stop = mèche de la toupie (ce n'est pas franchement un doji, ce qui est une autre erreur de ma part)
TP = SSB mensuelle
Ratio = 3,9
Bilan :
Résultat : -1% (en considérant un risque de 1% du capital)
Nombreuses erreurs techniques de ma part.
-On est en ZE d'un range triangulaire en mensuel. Pour du swing, ça démarre mal.
-Double plus haut en hebdo sur une résistance bien signalée : on était en droit de penser que le mouvement baissier se poursuivrait encore quelques temps.
-La bougie d'entrée n'est pas un doji, c'est juste vaguement une toupie. Bon, ça c'est la "moins pire" des erreurs.
-Le ratio trop important aurait pu/dû me mettre la puce à l'oreille
Globalement, j'ai le sentiment qu'anticiper trop ne me réussit pas, c'est psychologiquement dangereux. Quoiqu'il en soit, en l'occurrence j'ai tradé ce que je voulais voir, et non ce que je voyais. Le marché a sanctionné, normal.
Il y a une règle importante que je n'ai pas respectée ici : on fait son plan dans le sens d'un mouvement déjà lancé à l'UT supérieure. En l'occurrence, sur un plan en journalier, on aurait dû être dans un mouvement haussier déjà lancé en hebdomadaire, ce qui n'était clairement pas le cas en l'espèce.
Re: Journal de Myrrdin
10 Fév 2022, 23:30
Et le dernier trade, pour finir de rattraper mon retard. Perdu aussi, celui-ci. Je l'ai pris en day-trading donc les UT vont être un peu différentes.
EUR/GBP
Mensuel :
Pas d'image (limite = 5 par post). Ce qu'il faut retenir, c'est l'incertitude. Un range mensuel a été cassé par le bas, mais les prix sont coincés entre la Tenkan (au-dessus) et une longue SSB qui se trouve juste sous l'ancien range. Les prix sont en légère survente.
Hebdomadaire :
La tendance est baissière, les prix ont remonté la semaine dernière pour venir piler net sur la Kijun hebdomadaire. A partir de là, mon idée est celle d'une reprise de la baisse, validée par la cassure d'un range de retournement sur les plus petites UT.
Journalier :
Le journalier dit à peu près la même chose que l'hebdomadaire, mais avec un langage différent : les prix étaient en range et l'ont cassé par le bas, avant de réaliser un pull-back jusqu'au Kumo (lequel correspond à la Kijun hebdomadaire).
H4 :
En H4, c'est l'indécision totale. On est dans un possible range que je n'ai pas tracé (pour la bonne raison que je ne l'avais pas vu
). Si c'est le cas, on est dans un mouvement baissier vers la ZE du range.
H1 :
En H1, on trouve le range de retournement que j'attendais. Il est cassé par le bas. J'attends que la survente se résorbe avec un bel avalement haussier, et j'entre sur le M15.
M15 :
Entrée sur la bougie à longue mèche qui fait soulèvement sous la Kijun M15.
En résumé :
On cherche à exploiter un point d'entrée dans une tendance baissière hebdomadaire, avec des prix qui sont revenus sur Kijun, et donc, on attend un retour des vendeurs à partir de ce point. Ce retour des vendeurs est validé par la cassure baissière d'un range de retournement H1. Après la cassure, on attend le pull-back, et on entre sur Kijun M15. J'avoue que j'avais même en tête une idée de pyramidage si on voyait une jolie tendance baissière se développer en H1, vu que j'étais arrivé à son début.
Stop = mèche de la bougie d'entrée
TP = Kijun journalière, point d'arrivée logique de la tendance
Ratio = 2,59
Bilan :
Résultat : -1%
Les prix ont continué de remonter et ont poursuivi jusqu'à l'ancienne ZE de range H1 (donc le Kumo H1). A mon avis l'hypothèse baissière reste sur la table, mais demain c'est vendredi et il y a des news sur le GBP dans les tuyaux, donc non.
Pour moi, ce trade était correct. Certes, c'est le bordel en H4, mais cela s'explique par l'indécision, et les petites UT donnaient, me semble-t-il, des signaux baissiers clairs.
Le seul truc que je pourrais trouver à critiquer, c'est que la bougie sur laquelle je suis entré s'est arrêtée sur la Tenkan M15. Mais attendre obligatoirement la cassure de Tenkan ne fait pas partie de mes règles d'entrée. Donc ça reste correct.
EUR/GBP
Mensuel :
Pas d'image (limite = 5 par post). Ce qu'il faut retenir, c'est l'incertitude. Un range mensuel a été cassé par le bas, mais les prix sont coincés entre la Tenkan (au-dessus) et une longue SSB qui se trouve juste sous l'ancien range. Les prix sont en légère survente.
Hebdomadaire :
La tendance est baissière, les prix ont remonté la semaine dernière pour venir piler net sur la Kijun hebdomadaire. A partir de là, mon idée est celle d'une reprise de la baisse, validée par la cassure d'un range de retournement sur les plus petites UT.
Journalier :
Le journalier dit à peu près la même chose que l'hebdomadaire, mais avec un langage différent : les prix étaient en range et l'ont cassé par le bas, avant de réaliser un pull-back jusqu'au Kumo (lequel correspond à la Kijun hebdomadaire).
H4 :
En H4, c'est l'indécision totale. On est dans un possible range que je n'ai pas tracé (pour la bonne raison que je ne l'avais pas vu
). Si c'est le cas, on est dans un mouvement baissier vers la ZE du range.H1 :
En H1, on trouve le range de retournement que j'attendais. Il est cassé par le bas. J'attends que la survente se résorbe avec un bel avalement haussier, et j'entre sur le M15.
M15 :
Entrée sur la bougie à longue mèche qui fait soulèvement sous la Kijun M15.
En résumé :
On cherche à exploiter un point d'entrée dans une tendance baissière hebdomadaire, avec des prix qui sont revenus sur Kijun, et donc, on attend un retour des vendeurs à partir de ce point. Ce retour des vendeurs est validé par la cassure baissière d'un range de retournement H1. Après la cassure, on attend le pull-back, et on entre sur Kijun M15. J'avoue que j'avais même en tête une idée de pyramidage si on voyait une jolie tendance baissière se développer en H1, vu que j'étais arrivé à son début.
Stop = mèche de la bougie d'entrée
TP = Kijun journalière, point d'arrivée logique de la tendance
Ratio = 2,59
Bilan :
Résultat : -1%
Les prix ont continué de remonter et ont poursuivi jusqu'à l'ancienne ZE de range H1 (donc le Kumo H1). A mon avis l'hypothèse baissière reste sur la table, mais demain c'est vendredi et il y a des news sur le GBP dans les tuyaux, donc non.
Pour moi, ce trade était correct. Certes, c'est le bordel en H4, mais cela s'explique par l'indécision, et les petites UT donnaient, me semble-t-il, des signaux baissiers clairs.
Le seul truc que je pourrais trouver à critiquer, c'est que la bougie sur laquelle je suis entré s'est arrêtée sur la Tenkan M15. Mais attendre obligatoirement la cassure de Tenkan ne fait pas partie de mes règles d'entrée. Donc ça reste correct.
Dernière édition par Myrrdin le 11 Fév 2022, 13:45, édité 1 fois.
Re: Journal de Myrrdin
11 Fév 2022, 09:31
Bonjour Myrrdin,
Merci pour le partage .
C'est sur quelle paire tu as pris ton dernier trade ?
Pour l'EUR/USD il est finalement parti à la baisse hier à 18h mais je n'étais plus devant mon écran
Bonne journée
Merci pour le partage .
C'est sur quelle paire tu as pris ton dernier trade ?
Pour l'EUR/USD il est finalement parti à la baisse hier à 18h mais je n'étais plus devant mon écran
Bonne journée
- Fichiers joints
-
Re: Journal de Myrrdin
11 Fév 2022, 13:43
Woooops pardon. C'est sur l'EURGBP. J'édite le post précédent du coup. Personnellement, je préfère trader entre 14h00 et 18h00, c'est là qu'on a vraiment des mouvements (opinion personnelle, ça n'a pas valeur de preuve). 18h00 c'est déjà un peu tard. Mais je m'étais fixé comme règle de ne plus intervenir. J'ai fini ma journée flat, je n'en demande pas plus pour le moment.
Re: Journal de Myrrdin
11 Fév 2022, 15:56
salut Myrrdin,
sur L'EURUSD c'était parfait j'adhère totalement à l'analyse, tu as pris en risque en plaçant le SL à ce niveaux, tu aurais du diminuer ton nombre de lots peut être pour prendre un stop plus large.
Sur GBPAUD, je n'ai pas compris le sens acheteur du trade, tu avais pourtant bien identifié le range H4 cassé à la baisse, qui est une UT assez significative. C'est dommage. Avais tu regardé le M15 pour confirmer ton entrée ? cela peut aider.
Très instructif de lire tes analyses. Merci
sur L'EURUSD c'était parfait j'adhère totalement à l'analyse, tu as pris en risque en plaçant le SL à ce niveaux, tu aurais du diminuer ton nombre de lots peut être pour prendre un stop plus large.
Sur GBPAUD, je n'ai pas compris le sens acheteur du trade, tu avais pourtant bien identifié le range H4 cassé à la baisse, qui est une UT assez significative. C'est dommage. Avais tu regardé le M15 pour confirmer ton entrée ? cela peut aider.
Très instructif de lire tes analyses. Merci
Re: Journal de Myrrdin
11 Fév 2022, 23:44
@Doodup
J'adhère totalement à ce point de vue. Ça fait quelques semaines que je remarque qu'il m'arrive de perdre des trades pas idiots simplement en voulant jouer au plus malin sur la taille des stops. J'ai d'ores et déjà décidé de changer ça.
Oui, c'est vrai, le range H4 avait cassé à la baisse. Mais les prix ont cassé le range à la baisse pour aller chercher la Kijun journalière, ce qui était prévu. C'était sur cette Kijun que j'attendais un signal.
Mais là aussi, je pense que je "saute" un peu vite sur le signal. Sur une Kijun journalière, soit tu restes sur l'unité de temps en question (donc le journalier) et tu cherches un doji avec ressaut sur la Kijun, par exemple. Soit tu anticipes sur l'UT inférieure (ici le H4) mais il te faut alors un signal un peu plus costaud (type avalement). Je te dis ça, je réfléchis en l'écrivant
Mais je me dis qu'il faut peut-être aussi que je filtre mes signaux avec plus de rigueur.
sur L'EURUSD c'était parfait j'adhère totalement à l'analyse, tu as pris en risque en plaçant le SL à ce niveaux, tu aurais du diminuer ton nombre de lots peut être pour prendre un stop plus large.
J'adhère totalement à ce point de vue. Ça fait quelques semaines que je remarque qu'il m'arrive de perdre des trades pas idiots simplement en voulant jouer au plus malin sur la taille des stops. J'ai d'ores et déjà décidé de changer ça.
Sur GBPAUD, je n'ai pas compris le sens acheteur du trade, tu avais pourtant bien identifié le range H4 cassé à la baisse, qui est une UT assez significative. C'est dommage. Avais tu regardé le M15 pour confirmer ton entrée ? cela peut aider.
Oui, c'est vrai, le range H4 avait cassé à la baisse. Mais les prix ont cassé le range à la baisse pour aller chercher la Kijun journalière, ce qui était prévu. C'était sur cette Kijun que j'attendais un signal.
Mais là aussi, je pense que je "saute" un peu vite sur le signal. Sur une Kijun journalière, soit tu restes sur l'unité de temps en question (donc le journalier) et tu cherches un doji avec ressaut sur la Kijun, par exemple. Soit tu anticipes sur l'UT inférieure (ici le H4) mais il te faut alors un signal un peu plus costaud (type avalement). Je te dis ça, je réfléchis en l'écrivant
Mais je me dis qu'il faut peut-être aussi que je filtre mes signaux avec plus de rigueur.
Re: Journal de Myrrdin
16 Fév 2022, 01:05
Pas de trade pour le moment : je n'ai pas eu le temps de trader autrement qu'en swing, et aucun signal n'a été délivré. Je commence à maîtriser la psychologie (en réalité, je pense que mes défauts sont surtout d'ordre technique). Zéro frustration, zéro attente. En fait, je crois que c'est ça le nœud du truc : ne rien attendre du marché. De temps en temps, le marché fait des trucs, et il arrive qu'on puisse gagner de l'argent avec. Mais il ne nous doit rien, et donc quand il ne se passe rien, ça n'a pas lieu de nous faire quoique ce soit.
Trêve de philosophie. J'ai décidé de m'attaquer à un sujet que je creuse depuis quelques temps : l'évaluation des performances, avec des indicateurs appropriés.
Parce qu'on parle beaucoup de la technique de trading elle-même, mais pour moi, vérifier qu'on reste performant en fait partie intégrante.
Évaluation des performances en trading
1) Pourquoi évaluer les performances ?
Mon approche se fonde sur quelques postulats simples (je précise qu'il s'agit d'opinions personnelles plutôt que de faits scientifiquement incontestables).
-L'intuition, le "feeling" du trader existe.
-Cette intuition peut vachement ressembler à des biais cognitifs et il est difficile de les distinguer.
-Le seul moyen que cet instinct se développe sans donner n'importe quoi est de le cadrer par une méthode (d'où la formation), et ensuite une amélioration par essais-erreurs, pour corriger toute déviation, et améliorer sa performance au fil du temps.
-Pour ce faire, il est nécessaire, pour reprendre un concept de psychologie cognitive, d'avoir des "output" incontestables. D'où une évaluation statistique.
-Cette évaluation ne doit pas être trop lourde, sinon on ne s'y tiendra pas.
-Cette évaluation doit se faire sur plusieurs niveaux (cf la suite).
Ceci étant posé, j'ai décidé de garder en permanence en ligne de mire des indicateurs sur trois niveaux de performance différents, qui sont censés être corrélés entre eux :
a/ L'efficacité du trading en tant que placement (il rapporte assez pour justifier le risque, et accessoirement, le temps investi)
b/ Le rendement de chaque trade, individuellement
c/ La qualité de chaque trade, indépendamment de son résultat
1) Efficacité du trading en tant que placement
Basiquement, on veut que le placement, au sens général, fasse des petits. Que ce soit le livret A, le PEA, le Forex, les cryptos, clairement on ne place pas de l'argent pour en perdre.
Maintenant il y a une règle générale : les placements rentables sont souvent risqués, et vice-versa.
Le ratio de Sharpe est souvent utilisé pour savoir si le risque supplémentaire qu'on prend est bien rémunéré. Sans entrer dans les détails mathématiques, je ne suis pas fan de cet indicateur, même s'il est très utilisé : il considère automatiquement la volatilité comme une mauvaise chose, même si elle va dans notre sens. Or, voir un titre bondir de 10% le lendemain du jour où on l'a acheté, personnellement je tiens plutôt ça comme une bonne nouvelle.
J'utilise donc le ratio de Sortino, moins connu mais plus pertinent.
Il se calcule comme suit :
RS=(Rendement du placement-Objectif de rendement)/Volatilité des pertes
Je prends pour le moment comme référence le taux de "placement sans risque", de l'ordre de 4% par an.
Le ratio de Sortino doit être supérieur à 0 : sans cela, on perd de l'argent par rapport au placement sans risque.
Entre 0 et 1, le risque est rémunéré (on est plus rentable que le placement sans risque), mais pas assez pour justifier les dangers qu'on accepte de courir.
Classiquement, un ratio de Sortino égal ou supérieur à 2 est considéré comme acceptable.
Critère 1 : ratio de Sortino supérieur ou égal à 2.
2) Rendement des trades :
Il m'est arrivé plusieurs fois de devenir rentable, puis de trop prendre la confiance et d'enchaîner des pertes bien supérieures aux gains que j'avais accumulés.
Il faut donc des indicateurs avancés de perte de performance.
Je note chaque résultat de trade. -1 correspond à la perte de ma mise (donc 1% du capital), +1,5 au gain de 1,5 fois la mise, etc... Je parle en résultat net de frais.
Certes, on peut n'avoir pas de chance.
Mais je tiens une moyenne des 5 derniers, 10 derniers et 20 derniers trades. Un effondrement de la moyenne à 5 périodes doit faire poser des questions.
On garde un œil sur la moyenne 5, la moyenne 10 et la moyenne 20. Tous ces indicateurs doivent être compris entre +0,5 et +1,5 (au-delà, c'est juste génialissime, mais on verra quand on y sera).
Une chute brusque de la moyenne 5 doit faire soupçonner un biais psychologique, ou un changement du marché, avant que cela ne se traduise par des pertes.
NB :
En ce moment, on est exactement dans ce cas de figure. Les trois indicateurs sont positifs, mais la moyenne 5 a baissé, et je suis maintenant beaucoup plus sélectif sur mes signaux. On va voir ce que ça donnera, mais ça semble jouer son rôle d'alerte avancée.
3) Qualité de chaque trade
J'en ai déjà parlé dans des posts précédents. Maintenant j'ai des critères stricts de qualité des trades. Ca ne se traduit pas forcément par une note, mais je peux maintenant, indépendamment des résultats du trade, dire ce qui était très mauvais, moyen, ou très bien dans la gestion du trade.
Le système est le suivant : C3S-MP
Un trade c'est :
-Contexte : le mouvement d'ensemble (donné par les UT supérieures)
-3 niveaux : le niveau d'intervention, le stop et le TP
-Signal
A ceci, on ajoute :
-Money Management : le ratio (2/1 en régime normal), et la part du capital risquée (1% maximum, aucune exception)
-Psycho : le critère maître est qu'en regardant le trade après, on puisse se dire qu'on aurait refait la même chose (donc pas d'impatience, pas de revanche ou de peur)
En résumé :
-Rentabilité du placement : ratio de Sortino supérieur ou égal à 2
-Résultat des trades : Moyenne 5 ne doit pas être significativement inférieure à la moyenne 10 et à la moyenne 20. Les moyennes doivent être si possibles dans la fourchette entre +0,5 et +1,5 (au minimum)
-Les 5 critères techniques C3S-MP du trade sont remplis de manière satisfaisante.
Je bosse déjà comme ça. Pour l'instant, ça semble largement tenable, et donner des résultats intéressants. Affaire à suivre.
Trêve de philosophie. J'ai décidé de m'attaquer à un sujet que je creuse depuis quelques temps : l'évaluation des performances, avec des indicateurs appropriés.
Parce qu'on parle beaucoup de la technique de trading elle-même, mais pour moi, vérifier qu'on reste performant en fait partie intégrante.
Évaluation des performances en trading
1) Pourquoi évaluer les performances ?
Mon approche se fonde sur quelques postulats simples (je précise qu'il s'agit d'opinions personnelles plutôt que de faits scientifiquement incontestables).
-L'intuition, le "feeling" du trader existe.
-Cette intuition peut vachement ressembler à des biais cognitifs et il est difficile de les distinguer.
-Le seul moyen que cet instinct se développe sans donner n'importe quoi est de le cadrer par une méthode (d'où la formation), et ensuite une amélioration par essais-erreurs, pour corriger toute déviation, et améliorer sa performance au fil du temps.
-Pour ce faire, il est nécessaire, pour reprendre un concept de psychologie cognitive, d'avoir des "output" incontestables. D'où une évaluation statistique.
-Cette évaluation ne doit pas être trop lourde, sinon on ne s'y tiendra pas.
-Cette évaluation doit se faire sur plusieurs niveaux (cf la suite).
Ceci étant posé, j'ai décidé de garder en permanence en ligne de mire des indicateurs sur trois niveaux de performance différents, qui sont censés être corrélés entre eux :
a/ L'efficacité du trading en tant que placement (il rapporte assez pour justifier le risque, et accessoirement, le temps investi)
b/ Le rendement de chaque trade, individuellement
c/ La qualité de chaque trade, indépendamment de son résultat
1) Efficacité du trading en tant que placement
Basiquement, on veut que le placement, au sens général, fasse des petits. Que ce soit le livret A, le PEA, le Forex, les cryptos, clairement on ne place pas de l'argent pour en perdre.
Maintenant il y a une règle générale : les placements rentables sont souvent risqués, et vice-versa.
Le ratio de Sharpe est souvent utilisé pour savoir si le risque supplémentaire qu'on prend est bien rémunéré. Sans entrer dans les détails mathématiques, je ne suis pas fan de cet indicateur, même s'il est très utilisé : il considère automatiquement la volatilité comme une mauvaise chose, même si elle va dans notre sens. Or, voir un titre bondir de 10% le lendemain du jour où on l'a acheté, personnellement je tiens plutôt ça comme une bonne nouvelle.
J'utilise donc le ratio de Sortino, moins connu mais plus pertinent.
Il se calcule comme suit :
RS=(Rendement du placement-Objectif de rendement)/Volatilité des pertes
Je prends pour le moment comme référence le taux de "placement sans risque", de l'ordre de 4% par an.
Le ratio de Sortino doit être supérieur à 0 : sans cela, on perd de l'argent par rapport au placement sans risque.
Entre 0 et 1, le risque est rémunéré (on est plus rentable que le placement sans risque), mais pas assez pour justifier les dangers qu'on accepte de courir.
Classiquement, un ratio de Sortino égal ou supérieur à 2 est considéré comme acceptable.
Critère 1 : ratio de Sortino supérieur ou égal à 2.
2) Rendement des trades :
Il m'est arrivé plusieurs fois de devenir rentable, puis de trop prendre la confiance et d'enchaîner des pertes bien supérieures aux gains que j'avais accumulés.
Il faut donc des indicateurs avancés de perte de performance.
Je note chaque résultat de trade. -1 correspond à la perte de ma mise (donc 1% du capital), +1,5 au gain de 1,5 fois la mise, etc... Je parle en résultat net de frais.
Certes, on peut n'avoir pas de chance.
Mais je tiens une moyenne des 5 derniers, 10 derniers et 20 derniers trades. Un effondrement de la moyenne à 5 périodes doit faire poser des questions.
On garde un œil sur la moyenne 5, la moyenne 10 et la moyenne 20. Tous ces indicateurs doivent être compris entre +0,5 et +1,5 (au-delà, c'est juste génialissime, mais on verra quand on y sera).
Une chute brusque de la moyenne 5 doit faire soupçonner un biais psychologique, ou un changement du marché, avant que cela ne se traduise par des pertes.
NB :
En ce moment, on est exactement dans ce cas de figure. Les trois indicateurs sont positifs, mais la moyenne 5 a baissé, et je suis maintenant beaucoup plus sélectif sur mes signaux. On va voir ce que ça donnera, mais ça semble jouer son rôle d'alerte avancée.
3) Qualité de chaque trade
J'en ai déjà parlé dans des posts précédents. Maintenant j'ai des critères stricts de qualité des trades. Ca ne se traduit pas forcément par une note, mais je peux maintenant, indépendamment des résultats du trade, dire ce qui était très mauvais, moyen, ou très bien dans la gestion du trade.
Le système est le suivant : C3S-MP
Un trade c'est :
-Contexte : le mouvement d'ensemble (donné par les UT supérieures)
-3 niveaux : le niveau d'intervention, le stop et le TP
-Signal
A ceci, on ajoute :
-Money Management : le ratio (2/1 en régime normal), et la part du capital risquée (1% maximum, aucune exception)
-Psycho : le critère maître est qu'en regardant le trade après, on puisse se dire qu'on aurait refait la même chose (donc pas d'impatience, pas de revanche ou de peur)
En résumé :
-Rentabilité du placement : ratio de Sortino supérieur ou égal à 2
-Résultat des trades : Moyenne 5 ne doit pas être significativement inférieure à la moyenne 10 et à la moyenne 20. Les moyennes doivent être si possibles dans la fourchette entre +0,5 et +1,5 (au minimum)
-Les 5 critères techniques C3S-MP du trade sont remplis de manière satisfaisante.
Je bosse déjà comme ça. Pour l'instant, ça semble largement tenable, et donner des résultats intéressants. Affaire à suivre.