INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Myrrdin]

@angle40

Merci.

@playtosor

Tu ne caricatures pas, c'est précisément l'idée ! En fait, j'aurais bien aimé avoir un moyen de répartir directement les valeurs en trois colonnes correspondant aux trois catégories, mais c'est techniquement hors de ma portée. Mais ça reste le principe, oui : le screener d'exclusion est un screener "poubelle".

[Myrrdin]

Rien à voir avec le post précédent... Ce post risque d'être illisible, mais il est purement à usage personnel.

J'ai décidé de minimiser la fatigue liée au trading en répartissant les tâches. Je fais une revue rapide en début de week-end, je fais quelques idées de plans que j'affinerai éventuellement plus tard.

[Myrrdin]

En appliquant la même méthode, voilà mes plans pour aujourd'hui.

[Myrrdin]

Post 1/3

Alors j'ai plusieurs trucs à raconter, du coup je vais fractionner les posts.

D'abord, j'ai arrêté les tableurs Excel, mais en revanche, la logique d'analyse en filtres successifs semble très bien fonctionner.
1/ Analyse des grandes UT, voir si une idée de plan émerge. Pause.
2/ Si oui, affiner l'analyse et faire un plan concret et clair, donc avec : zone et sens d'intervention (achat ou vente), objectif(s), stoploss.
3/ Mise en surveillance dans l'attente d'un éventuel signal.

La fatigue est réduite, ça fonctionne bien.

Petite statistique comme ça :
-Aujourd'hui, j'ai étudié 28 paires Forex.
-Filtre 1 : 13 ont donné lieu à une idée de trade (soit 46%)
-Filtre 2 : Sur ces 13, 6 ont donné lieu à des plans (46% des idées, donc 21% des actifs étudiés)
-Filtre 3 : au final, 1 seul plan a été déclenché.
-Le trade est gagnant.

A part ça :
-2 pas déclenchés car pas de signal dans le sens du plan
-1 où je n'étais pas devant mais de toute manière le ratio n'était pas là
-1 où je ne suis pas rentré faute de throwback (cf plus bas sur l'USDCHF)
-1 où j'ai un signal mais je ne rentre pas car survente H4 pour un plan en day-trading (ça se passe à l'heure où j'écris ces lignes sur le GBPAUD, d'ailleurs).

Tout ça pour dire qu'au final :
28 analyses => 13 mouvements intéressants sur grandes UT => 6 plans dignes de ce nom => 1 seul plan déclenché.
Et j'ai quand même battu le rendement de mon livret A en une après-midi.

Je ne dis rien de nouveau mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler

[Myrrdin]

Post 2/3

GBPUSD

Hebdomadaire et mensuel :

Je mets les deux ensemble sinon je n'aurai pas assez d'images en un seul post (5 max). Ce qu'on peut voir, ce sont des prix coincés au milieu d'un range hebdomadaire, avec une Tenkan mensuelle au-dessus et une Kijun hebdomadaire en-dessous : situation bordélique.

Journalier :

Range. J'avais à la base l'idée d'un soulèvement en haut de range. Mais là, on a des prix qui ricochent sur un plat Tenkan mensuel avant de casser la Tenkan journalière à la baisse : ce scénario me plaît moins, mais il est crédible pour une baisse (je remets la Tenkan mensuelle pour que l'idée soit plus claire). Donc je cherche un point de vente.

H4 :

Range, on est vers la ZE (pas bon). Les prix sont en train d'hésiter sur le plat Kijun lorsque j'entre.

H1 :

Range aussi. En réalité, j'hésite entre deux tracés de range, je suis content qu'on aille sur le plus grand, d'abord parce que ça limite les risques de cassure haussière, et ensuite parce que ça correspond à un plat Kijun journalière.

M15 :

Je suis déjà un peu en retard, mais j'entre quand même.

En résumé :
L'histoire, ce sont des prix dans une situation assez compliquée sur différentes UT, ce qui se traduit par plusieurs ranges superposés. Dans l'immédiat, je trade le range H1, puisqu'il correspond à une résistance journalière, et qu'on arrive en survente dessus, avec un signal M15.

Stop : au-dessus du dernier plus haut M15.
TP : ZE du range (vu le contexte général, mieux vaut ne pas être trop gourmand).
Ratio : 1,77. A noter qu'en réalité, il est plus élevé (en ce moment, je trade sur la plate-forme PRT en virtuel et sur le broker en réel. J'ai commencé par entrer ma position sur PRT, et vu la vitesse du mouvement, les deux minutes de décalage changent quelque chose). On était plutôt vers 1,85. Pas génial mais pas catastrophique.

Bilan :
Je suis sorti juste avant le TP, en M5 on voyait des signes de faiblesse à quelques pips de l'objectif, j'ai préféré sortir que me battre pour 3 pips.
Rendement : +1,54%

Mon point de vue, c'est que le trade se tenait au niveau de la vision globale.
Trois bémols tout de même :
-J'étais en retard, donc entrée avec un ratio pas terrible
-On retrouve ma tendance à trader des situations pas évidente, il y aurait pu y avoir plus simple.
-Je suis sorti un peu avant la fin sur du M5 (ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, et pour une bonne raison... descendre sur les UT, surtout une fois en position, ne m'a jamais fait de bien).

[Myrrdin]

Post 3/3

Un plan que je n'ai pas pris, mais c'est intéressant de voir pourquoi.

USDCHF

Mensuel :

Pas d'image (même raison que précédemment). Disons que nous sommes en range, en train de remonter vers la ZE, mais au contact de la Tenkan, donc "haussier contrarié".

Hebdomadaire :

Dans une ZE de range.

Journalier :

Clairement en range, on remonte depuis la borne basse. Le marché regarde clairement à la hausse, d'abord vers le double niveau Tenkan-Kijun, ensuite vers la ZE du range.

H4 :

Dans un range potentiel. Au moment où je fais mon analyse, on est entre Tenkan et Kijun. Notons que la ZE du range correspond à la Tenkan journalière.

H1 :

En ZE de range.

M15 :

Dans un range aussi.

En résumé :
Ça fait beaucoup de range, tout ça... mais disons que le journalier plaide plutôt pour une hausse.
On est dans le cas, très bien décrit dans la formation, de la "boîte dans la boîte". Dans ce genre de cas, l'idée est d'attendre la cassure d'une petite boîte pour aller chercher le bord de la boîte de l'UT supérieure.

Mon plan consiste donc à attendre une cassure du range M15 pour aller chercher la borne du range H1. Je prévois la possibilité de le faire à la hausse, ou à la baisse... mais je préférerais nettement à la hausse. Il y a plus de place, et c'est dans le sens des grandes UT.
Pour remarque : il y avait 15 pips d'espace exploitable à la hausse, donc faisable, pour 8 pips à la baisse (donc quasi impossible hors scalping d'avoir un ratio valable). Je le savais en faisant mon plan d'ailleurs.

Bilan :

Les prix ont cassé la borne haute du range sans même repasser par la Tenkan.
Ce qui est intéressant, ici, c'est que j'avais très envie de rentrer. J'étais sûr, en voyant comment les prix travaillaient, qu'on allait partir à la hausse sans faire de retour sur Tenkan.

Le truc c'est que... autant je crois fort à "l'intuition du trader" (l'intuition, ce n'est jamais que de l'expérience sans les mots précis pour la verbaliser). Mais je crois aussi très fort que c'est très compliqué de faire la différence entre "l'intuition" et "les biais cognitifs". Dans le doute, j'ai laissé tomber.
Il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas vraiment de gros voyant rouge, mais plusieurs voyants orange : ratio, pas terrible sans être affreux. Surachat, pas extrême, mais présent quand même. Plan, pas débile, mais pas très simple non plus.

J'ai laissé tomber, sans regret.

Réflexion annexe :
A propos de la notion de surachat et de survente, je me dis que les sorties de range se font souvent sur grosse impulsion, donc surachat ou survente, en tout cas sur petites UT, semblent difficiles à éviter. Je laisse ça là pour réflexion ultérieure.

[Myrrdin]

[Premier post de la journée, d'autres suivront si je suis en forme]

WTF ProRealTime ?

Sale temps pour le trading.

Conformément à ma nouvelle politique, je décide ce matin de faire une liste des opportunités possibles en analysant les grosses UT (jusqu'au journalier inclus). Je mets ça dans une liste dédiée. Je me reconnecte ce midi avec dans l'idée de faire du day-trading cette après-midi. Et là : patatras.

Mes listes sont vidées. Deux ordres que j'avais mis sur PRT ont disparu (ni touché le stop ni touché le TP, et le solde est comme si je n'avais absolument jamais passé d'ordre).
Un certain nombre de textes que j'avais préparés (j'aime bien afficher mes plans sur mes graphes) aussi.

Je contacte le service technique. Affaire à suivre. Ils en ont profité pour me demander si je comptais plus créditer mon compte... La réponse étant oui, sous réserve que je puisse être rassuré sur la fiabilité de la plate-forme en réel (il s'agit en l'occurrence d'ordres virtuels que j'ai répliqués sur un autre broker, en réel).

Affaire à suivre donc.

Bilan de trading du mois

Un peu en avance, mais je ne m'attends pas à reprendre d'autres positions cette semaine. J'ai sorti mes positions en cours sur mon broker, énervé par l'histoire de PRT (bon, c'est clairement un problème psycho, je l'admets). Après ça, j'ai été faire la sieste.

10 trades sur Forex ce mois-ci.
-6 gagnants pour 4 perdants
-Gain moyen des trades gagnants : +1,17% (en supposant un risque de 1% du capital)
-Perte moyenne des trades perdants : -1% (idem)
Les frais sont comptés.
-Évolution du capital ce mois-ci : +2,98% (en comptant les frais)

Bilan :
Je suis gagnant, ce qui est le principal. Le taux de réussite est loin d'être dégueu (même s'il est délicat de faire des statistiques sur dix trades). En revanche, même en considérant mes deux dernières positions closes par frustration suite à la panne technique (ce qui n'excuse rien), on constate que je laisse rarement mes trades aller au bout.
Se forcer à laisser les trades aller au TP serait intéressant.

Équipement technique :
En cours : livraison d'un nouvel ordinateur super plus mieux que le mieux, avec deux écrans de 22 pouces. J'en attends énormément en termes de confort de trading (je suis actuellement sur un écran de 17 pouces avec 4 graphiques, ça fait quand même petit). L'idée est d'avoir jusqu'à 8UT (4 par écran) : mensuel/hebdo/journalier/H4/H1/M15/M5/M1.

Expérience de trading :
J'ai commencé à m'intéresser au trading de court terme (je parle de prises de positions en M1). C'est.... intéressant. Déjà, pour voir les prix travailler. Je vais peut-être faire un autre post pour ne pas surcharger.

[Myrrdin]

[Deuxième post]

J'ai aussi fait une petite expérience, qui était prévue de longue date : me connecter à une heure de news pour observer ce qui se passait, et éventuellement trader. Bon, évidemment, j'espérais plus ou moins une martingale qui permette de gagner de l'argent facile.

Spoiler : je ne l'ai pas trouvée.

Mais c'était quand même intéressant.
Donc, connexion sur l'EUR/USD à 14h24 sachant qu'une news importante tombe à 14h30.

J'avais une stratégie simple :
1) Ne regarder que le M1
2) Toute cassure forte de plus haut M1 au moment de la news entraînerait un achat, idem à la vente
3) On sécurise en-dessous du dernier plus bas à chaque fois qu'un nouveau plus haut est cassé en clôture, idem à la vente.

J'avais donc tracé un range M1 et je restais dans l'attente. J'avoue que je m'attendais à la chevauchée des Walkyries. Ca ne s'est pas passé comme je m'y attendais.

Voyez plutôt :

Cassure baissière du range, quoique faiblement. Je vends. Doji. Ensuite, impulsion baissière. Je sécurise (break-even). Pull-back sur bas du range. Je me fait stopper. Au final, je sors faiblement positif. Pas assez positif pour en faire une méthode (de mémoire c'était 0,2% de gain donc 1/5 du montant risqué, pas de quoi s'enflammer).

En revanche, ça m'a donné l'occasion de voir travailler les lignes Ichimoku, et leur pertinence est assez bluffante. C'est assez fou de voir travailler une Tenkan M1 en repoussant les prix au pip près.

Le RSI 5, c'est une méthode décrite par KP dans un de ses bouquins pour le trading de news : les divergences sont annonciatrices d'un retournement. Bon, personnellement je n'ai pas vu l'intérêt. Je retournerai voir comment ça se passe si je suis devant les écrans au bon moment.

[angle40]

J'ai commencé à m'intéresser au trading de court terme (je parle de prises de positions en M1). C'est.... intéressant. Déjà, pour voir les prix travailler. Je vais peut-être faire un autre post pour ne pas surcharger.

Je vais tout relire mais c'est long, je ne sais pas si j'aurais le temps et le courage

Je vais donc juste donner mon point de vue sur cette ligne
Tout dépend de de ta dispo
Trader les UT 1 minute me semble correspondre à ce que tu fais.

Pour ma part je trade ces M1.
Je recherche la paire à trader en fonction des UT.
Sur celle-ci, j'attends la config idéale.
On peut voir sur le graphe vers quelle heure va arriver le prise de décision, et à ce moment là, on étudie sérieusement, environ sur 15 minutes.
Ensuite on observe de loin, ou on met une alerte, et on revient au PC quand la limite approche.
Je sors quand mon plan me le dit.

En résumé
1 analyse qui donne 1 UT à trader
Près de son PC 10/15 minutes avant d'entrer et de sortir.

Le reste du temps je suis dispo pour autre chose.
Soit moins de 30 minutes devant son PC, environ 2 fois pas jour.

Je ne comprends toujours pas pourquoi je lis que le trading 1 minute est risqué car très rapide.

[Myrrdin]

Oui, j'ai eu l'impression que c'était moins compliqué que ce que j'imaginais, mais à mon avis la difficulté réside aussi dans l'aisance et la vitesse de lecture des prix. Quand tu as l'habitude, ça n'est pas un problème (je commence à prendre le pli, mais je commence tout juste), mais pour débuter, je comprends que ce soit risqué.

Je vais tout relire mais c'est long, je ne sais pas si j'aurais le temps et le courage

Oh bah pas de souci, j'ai des phases logorrhéiques comme ça, ça me prend mais je suis pas méchant