INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Tirael]

Bonjour Myrrdin,

Sans aucun jugement, ni donneur de leçon (je ne me permettrai pas ), mais j'ai l'impression que dans tes analyses tu ne cherches quasiment que des entrées à contre tendance (respiration vers Ts / Ks, ou retournement).
N'est-ce pas plus simple (enfin c'est ce que j'expérimente en ce moment) d'essayer d'entrée dans le sens de la tendance, sur des niveaux clefs (que tu as l'air de trés bien identifier d'ailleurs)

Et au pire, si tu identifier sur une UT supérieure (genre le daily, un enorme plat SSB) pourquoi pas essayer de jouer le retournement ou la respiration.

Encore une fois ce n'est pas un jugement sur ta façon de trader ou ta méthode, mais juste une réflexion que je me suis fait

Bon weekend

[Myrrdin]

C'est une bonne réflexion
Je m'étais fait la même il y a quelques temps, que je prenais souvent des opportunités à contre-tendance.

Au début j'ai pensé que j'avais juste un biais à chercher ce genre d'opportunités, mais il semble que l'explication soit ailleurs.

J'ai fait des screeners pour me trouver des opportunités... et des opportunités en tendance, de facto, ils ne m'en trouvent pas tant que ça.
A l'heure actuelle j'utilise beaucoup moins mes screeners, mais en revanche je tire mes actifs au sort. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour éviter d'arriver avec un biais psycho. Et malgré ça, je fais toujours beaucoup plus de contre-tendance.

Le souci, à mon avis, réside dans le marché lui-même. Des bonnes tendances, il y en a, plein. Mais des bons points d'entrée dans des bonnes tendances.... héééé, pas tant que ça
A moins de sauter dedans à n'importe quel moment avec un stop large, et voir jusqu'où ça va. Stratégie que j'ai backtestée à un moment, et qui ne m'a pas convaincu plus que ça.

Tout ça pour dire que j'aimerais bien faire du tendanciel, mais ce n'est pas si simple que ça.

[warren31]

Bonjour

Il y a une technique (sérieuse) qui a fait ses preuves pour choisir les actions au hasard, il s’agit du fond fléchettes.
En2001 j’avais récolté un article de l’expansion sur ce sujet ; il n’est plus accessible directement, en voici quelques extraits :
FONDS FLECHETTES DE L'EXPANSION (FFE)
Le Fonds Fléchettes de L'Expansion comprend quinze valeurs sélectionnées par un lancer de fléchettes sur une cible rassemblant les 138 valeurs du SRD (Service à règlement différé).
Doté à l'origine de 60.000 euros (près de 400.000 FF), le fonds est investi de façon égalitaire sur les quinze valeurs sélectionnées, soit 4.000 euros (26.238 francs) par titre. Ce fonds constitue la base de l'Indice Fléchettes de L'Expansion, calculé quotidiennement à partir d'un point de départ D qui correspond au bouclage du magazine comportant le premier fonds, le 7 février 2001. Cet indice a été ramenée en points, sur une base strictement égale à celle de la clôture du CAC 40 à cette date: soit 5752,14 points

au 06/12/2001 au 07/02/2001
Valorisation
du Fonds 51 438 euros 60.000 euros

Valorisation
du CAC 40 48 810 euros 60.000 euros


Charte du Fonds Fléchettes de L'Expansion
L'Expansion publie une fois par mois (un numéro sur deux) un Fonds Fléchettes constitué d'actions sélectionnées de façon totalement aléatoire. Cet exercice mené sur le mode de la dérision, mais de manière parfaitement loyale vis-à-vis du lecteur, permet de façon ludique de remettre en perspective certaines certitudes en matières de recherche boursière et de prévisions.

1/ La constitution du fonds. Le Fonds Fléchettes de L'Expansion comprend quinze valeurs. Elles sont sélectionnées par un jeu de fléchettes parmi les 138 valeurs du SRD (Service à règlement différé) y compris les valeurs non françaises de la zone euro. La cible est constituée d'une cote agrandie et accrochée au mur.
3/ Le renouvellement du fonds. A chaque publication, deux valeurs sont tirées au hasard parmi les quinze dans un chapeau (difficile de viser aux fléchettes une cible réduite à quinze valeurs). Ces deux lignes sont vendues en totalité. La somme ainsi dégagée permet de réinvestir dans deux nouvelles valeurs sélectionnées aux fléchettes. Quelle que soit la somme issue de la vente, celle-ci est intégralement consacrée et de façon égalitaire à la constitution des deux nouvelles lignes. Le hasard est roi, mais deux limites lui sont imposées : lorsqu'il commande d'acheter le titre qui est revendu le jour même (cela manque d'intérêt) et lorsqu'il commande d'acheter une valeur déjà en portefeuille (cela réduirait le nombre de lignes le composant). Dans ces deux cas, on procède au lancer d'une nouvelle fléchette.
D’autres articles sur le sujet

https://www.lemonde.fr/argent/article/2013/04/17/en-bourse-les-chimpanzes-battent-les-gerants_3161510_1657007.html
https://hitechglitz.com/france/le-chimpanze-qui-a-fume-wall-street/
A vos fléchettes
A+

[Myrrdin]

Je kiffe !

Mais il me semble qu'à long terme, c'est juste une version moins lissée d'un buy and hold sur la globalité de l'indice, non ?

Si on prend un échantillon aléatoire d'un plus grand tout, à terme l'ensemble de l'échantillon sera le reflet exact de l'ensemble du tout.

Dans la même veine, j'ai terminé la lecture du livre "Système 1, système 2", de Daniel Kahneman. Excellente lecture. Technique, mais je recommande. Pas pour la Bourse en soi, mais pour la culture générale sur le manque de rationalité et les biais cognitifs. Bref.

Il expliquait qu'ils avaient pris un bon nombre de traders, suivi leur performance sur 8 ans. Et calculé la corrélation entre l'année 1-2, 1-3, 1-4... puis 2-3, 2-4, 2-5... etc, bref, toutes les paires de corrélation. Au final, le coefficient était de 0,1 (soit à peine un cheveu au-dessus du 0 qui désigne un hasard total). En bref : si un type très performant l'année 1 n'a pas plus ni moins de chances d'être performant l'année 2... bah peut-être que sa performance à l'année 1 était juste un coup de bol.

Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, il ne nie pas totalement l'existence du talent et de l'intuition, mais ça secoue un peu.

[Myrrdin]

Mauvaise journée de trading aujourd'hui. Ca faisait longtemps que je n'avais pas fait une journée perdante. Reste à voir si c'est ma faute ou si c'est la faute au méchant marché. Allons voir ça.

EUR/CAD

Analyse du lundi 19/09/2022 à 12h45.

Journalier :

Le journalier montre des prix en train de traverser le Kumo. L'objectif logique est la SSB. Le mouvement est déjà bien lancé, mais sur une grosse UT comme ça, tout ce que je demande, c'est de ne pas avoir le nez sur une résistance. En l'occurrence, c'est bon, et ça me donne une idée haussière.

H4 :

Tendance haussière. Les prix ne sont pas vraiment revenus à la Tenkan : ils l'ont plutôt attendue en faisant du surplace (surplace un peu baissier quand même, on va voir ça après).
Quoiqu'il en soit, doji libellule sur Tenkan, puis on casse le doji en question par le haut. L'idée d'un début d'accélération haussière depuis la Tenkan est sur la table.

H1 :

Double support Tenkan et Kijun, les prix sont revenus dessus et repartent à la hausse. Donc on confirme l'idée d'un point d'entrée en tendance haussière.

M15 :

Beau canal baissier M15, correspondant à ce qu'on a vu en H4 (les prix qui oscillent sur place en attendant la Tenkan). Maintenant, le canal haussier est en train de casser à la hausse. Bref : ça donne envie d'acheter.
Je trace quand même un range M15 (et à mon avis, c'était une erreur, parce qu'on est sur un canal, pas un range... et un canal pas très incliné, ça peut faire des twists aussi).
Il faut quand même que la Chikou s'affranchisse de la borne haute du canal (élément que je n'avais pas regardé, on verra par la suite ce qui s'est passé).

En résumé :

La cassure du canal baissier M15 confirme une entrée sur le marché des acheteurs sur un ensemble de lignes Ichimoku H1 et H4, en tendance haussière, pour aller rejoindre la SSB journalière.

Mon TP serait l'ancien plus haut M15, puis la SSB journalière.

Nous allons voir la suite. A noter qu'au moment de l'analyse, je n'étais pas convaincu par le H4 : j'estimais qu'on n'avait pas encore forcément de mouvement haussier (je me méfiais de ce retour à la Tenkan "passif", sous l'effet du temps qui fait monter la Tenkan, plutôt que sous l'effet d'une vraie respiration du prix).

[Tirael]

Édit : je n’avais pas vu que ton analyse était faite à 12h45 !

Bonsoir Myrrdin.

Je ne suis pas sur le pc donc je regarde depuis le téléphone, sur TradingView et sur un graph fxcm (d’où peut être le décalage de prix)

Cependant :

En weekly : on but sous les 0,382 de fibo

En daily :
A mon avis le twist en daily annonce un probable range dont la borne haute pourrait être la ssb daily à 1,3295 (sur graph fxcm) + sur achat

En h4 : sur achat avec succession de doji
En h1 : replis ks sans reprise des derniers plus haut
En m15 : J’ai quand même l’impression qu’en m15 on est sur un range compris entre 1,3260 et 1,3319 (fxcm)

Je ne remet pas en question ton plan, mais j’aurais peu être plus tendance à chercher un short. Pourquoi pas initier sur la cassure du range m15 par le bas.

Peut être (sûrement) que je me trompe. Mais c’est le raisonnement que j’aurai eu si j’avais ouvert le graph maintenant !

Très bonne soirée !

[Myrrdin]

Comme le H4 ne m'inspire pas encore tout à fait, mais que clairement, ça bouge, je me dis que, peut-être, il y a un coup à tenter aux UT inférieures. Notamment en voyant se profiler un pull-back après cassure du canal haussier.
Conformément à mes procédures : je relance une analyse.

EUR-CAD

Analyse du 19/09/2022 à 12h59.

H4 :

Tendance haussière, début d'accélération depuis la Tenkan (ça n'a pas changé depuis 10 minutes vu qu'on est en H4).

H1 :

Idem tout à l'heure : tendance haussière, Tenkan et Kijun en support.

M15 :

Ah, là ça change. Et c'est là qu'à mon sens c'était une erreur de tracer un range (même si ça n'influence pas la suite).
J'ai vu ça comme un mouvement vers la borne haute du range depuis la ZE. Alors qu'on peut surtout voir un mouvement haussier après pull-back sur la borne haute du canal.

M5 :

On est encore en train de respirer à la baisse, un niveau Tenkan+Kijun+SSB pas loin est une destination logique.

En résumé :
Attendre un ressaut sur le gros niveau M5 pour entrer à la hausse. Je vise l'ancien plus haut M15 voire la SSB journalière.
En gros c'est le même trade qu'avant, mais en essayant d'affiner plus (et c'est peut-être une erreur, parce que mon "gros niveau M5", c'est juste une Tenkan M15. Ce qui est tout de suite moins impressionnant).

Bilan :

J'entre suivant ce plan. Je me fais sortir, car les prix vont un peu plus bas et osciller autour de la Kijun.
Je retente un peu plus tard en essayant d'affiner l'entrée en M1, sur le même plan Kijun. Nouvelle perte.
J'arrête les frais.

Bilan : -2% en deux trades.

Bilan technique :

Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de repartir après ressaut sur Kijun, les prix ont commencé à glander et à se mettre à l'horizontale. Dans ces conditions, n'importe quel stop finit par se faire toucher.
Etait-ce prévisible ?
Ma première entrée était à mon sens correcte. On ne peut pas prévoir que le marché va se mettre en range quand toutes les conditions sont là pour qu'il monte.
Alors pour être honnête, les grandes UT ne m'avaient pas effaré par leur dynamisme. Mais à mon sens on ne peut pas parler de faute grave. A garder en tête pour plus tard tout de même (sujet d'un autre post plus tard dans la soirée).

En revanche, j'aurais pu me dispenser d'une deuxième perte.
Je suis rentré sur exactement le même niveau, qui pour le coup avait fait la preuve de sa faiblesse, et en plus en anticipant. Il aurait été logique (et en fait, la seule solution raisonnable) d'attendre une cassure du range.
Pour la petite histoire, j'ai failli rentrer une troisième fois, mais me suis retenu (j'aurais perdu aussi).

Suite de l'histoire en M15 à 21h53. Regardez comme c'est laid.

Première entrée = bonne décision.

Deuxième entrée = mauvaise décision.

[Myrrdin]

@Tirael

J'essaie autant que possible de noter l'heure de mon analyse et de mettre les images que je voyais au moment où je suis entré. Sinon, on a toujours l'impression que c'est clair après coup. Mais il peut y avoir un délai entre le moment où je prends l'image, et celle où j'ai le temps de faire le post
Du coup, ta réponse est-elle basée sur ce que tu vois maintenant sur ta plate-forme, ou sur les images que je voyais quand je suis entré ?

Pour répondre à tes remarques :
-Je ne regarde pas l'hebdo sur un trade intraday. J'estime que ça m'embrouille plus que ça ne m'aide. Mais même si j'avais regardé, moi je vois un mouvement de correction en tendance baissière jusqu'à la Kijun hebdo. Et aucune bougie ne montre de faiblesse. Ça m'aurait plutôt confirmé dans mon plan. Je ne vois pas où tu traces tes retracements par contre ?
-En H4 : alors déjà globalement je me préoccupe assez peu du surachat et de la survente (peu ne veut pas dire "pas du tout"). Mais en l'occurrence je suis d'accord qu'on avait des dojis qui glandent en surachat, et que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, Tenkan ou pas. L'Ichimoku c'est bien, mais ce sont les prix qu'on achète.
-En H1 :

En h1 : replis ks sans reprise des derniers plus haut

Hé, ça j'aime bien. Je n'y avais pas pensé, mais oui, tu as raison. Si les prix reviennent deux fois de suite sur la même ligne Ichimoku sans avoir poursuivi la tendance entre temps... il faut peut-être se méfier. Je vais intégrer une idée de ce style dans ma méthode, merci pour la réflexion.

-En M15 : alors oui, maintenant moi aussi je vois un range. Mais est-ce que tu l'aurais vu sur l'image que j'ai postée et qui montrait ce que je voyais en entrant en position ?

[Myrrdin]

Suite aux pertes d'aujourd'hui et aux discussions qui s'en sont suivies, j'ajoute deux concepts à mon système.

Première règle : on se méfiera d'une tendance où les prix reviennent deux fois sur une Tenkan ou une Kijun, sans avoir poursuivi la tendance en cassant le dernier plus haut (tendance haussière) entre les deux retours. Cela peut signaler une fatigue de la tendance.

Techniquement, c'est en fait juste un double plus haut, mais le retour à la Tenkan ou la Kijun va à mon sens renforcer le message.

Bon, là c'est une tendance baissière, donc un double plus bas, mais c'est la même logique.

[Myrrdin]

Deuxième concept : pour que les lignes Ichimoku fonctionnent réellement, les prix doivent avoir un certain dynamisme.

Ce concept est juste un élargissement de la formation qui stipule que dans un range, les lignes Ichimoku se laissent traverser comme du beurre.
Les lignes Ichimoku sont des points d'équilibre du marché. Pour avoir du sens, il faut que le marché ait un peu de dynamisme.

C'est comme les humains. Le centre de gravité, c'est un concept qui a du sens en courant, en marchant, debout, éventuellement même assis sur un tabouret. Mais avachi dans un canapé, ça n'a aucun intérêt de le connaître. Même logique.

Pour que l'analyse fonctionne, il faut donc que les prix aient un minimum de mouvement.