SP500 - Swing

Re: SP500 - Swing

Messagepar DonTony » 01 Nov 2020, 13:52

Bonjour Anthony,

Entièrement d'accord avec ta vision.
Cependant, si l'on parle analyse technique seulement, pour moi la borne basse du range est le dernier point bas local(fléché rouge).
D'un point de vue chartiste, nous avons une zone d'overlap qui correspond à la kijun hebdo, haut de mon range daily(j'ai d'ailleurs tracé les différents point haut/bas signifiant cette zone de polarité).

Capture d’écran 2020-11-01 134534.jpg
SP D


Je te titille, mais d'un point de vue AT, de mon point de vue, on peut désigner les choses comme celle ci.
Je pense que tu m'aura compris et sera d'accord avec ça.

;)

A demain Anthony!
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Re: SP500 - Swing

Messagepar DonTony » 01 Nov 2020, 14:10

J'ajouterais juste pour info et pour ceux que ça interresse que que la probabilité que les prix finissant si bas en cloture dès le niveau d'ouverture de lundi était de 9%(environ) seulement.
Et la probabilité que les prix finissent la semaine sur leur pic bas(point bas de la semaine) aurait été d'environ 2.3%.

Ceci étant une vision seulement statistique des prix, en fonction de la loi normale(c'est comme cela que procèdent les optionneurs).

A demain, et bonne fin de week end!
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Re: SP500 - Swing

Messagepar abfx » 01 Nov 2020, 14:34

Tu as raison, la borne basse du range est discutable. Le chartiste que tu es aura de toute façon vu ce double top avec la ligne de cou en guise de bas de range. Si cassure...
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Re: SP500 - Swing

Messagepar DonTony » 01 Nov 2020, 14:50

Oui, bien vu.
Tu te rappelles, nous avions parlé d'un DT possible dans la file NASDAQ alors qu'il n'y avait qu'a l'époque qu'un seul top.
Rigolo quand même... :D
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Re: SP500 - Swing

Messagepar Myrrdin » 22 Nov 2020, 13:34

@DonTony

J'ajouterais juste pour info et pour ceux que ça interresse que que la probabilité que les prix finissant si bas en cloture dès le niveau d'ouverture de lundi était de 9%(environ) seulement.
Et la probabilité que les prix finissent la semaine sur leur pic bas(point bas de la semaine) aurait été d'environ 2.3%.

Ceci étant une vision seulement statistique des prix, en fonction de la loi normale(c'est comme cela que procèdent les optionneurs).

A demain, et bonne fin de week end!


Là, je suis vraiment curieux de savoir comment ça a été calculé... Je vois bien le principe de loi normale, mais quelles sont les données qu'on entre dans la machine pour calculer ces probabilités ? (je suis intéressé par les détails techniques également, pas juste par une explication généraliste).
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Re: SP500 - Swing

Messagepar DonTony » 22 Nov 2020, 23:03

Bonsoir Myrrdin,

Tu obtiens ceci en calculant la dispersion des prix, grâce à la loi normale.
Il te faut pour cela la volatilité implicite(cad la volatilité estimé par les MM sur un an sur un sous jacent).

Je te donne la formule si tu la veux: écart type= Prix sur sous jacent * VI * racine carré de(nombre de jour avant échéance/365).
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Re: SP500 - Swing

Messagepar Myrrdin » 22 Nov 2020, 23:50

Merci. Par contre, euh... je n'y comprends rien 8-)
En revanche j'ai ouvert un fil dédié pour ne pas polluer celui-ci, si tu veux y préciser ton propos.

Là comme ça j'ai du mal à voir, d'une part comment ça se calcule, mais d'autre part l'utilisation pratique. Le concept d'écart par rapport à la statistique, c'est déjà le concept des bandes de Bollinger pour moi, non ?
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