INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Fukstib]

Bonjour Myrrdin, tu peux aussi poser des alarmes sur des niveaux que tu auras repéré et les recevoir par mail. Tu sauras alors en temps réel qu'il faut surveiller si signal se dessine ou non.

Excellent conseil que je retiens pour moi aussi ! Merci

[abfx]

Bonjour Myrrdin, je n'arrive pas à voir où tu est entré en H4 et en daily. ce que je vois, c'est effectivement le haut du range H1 qui est beaucoup travaillé depuis 2 semaines (énorme hésitation). Tu es entré en H1 mais assez éloigné de la borne haute du range H4 si je comprends bien, et effectivement il y a une une poussée haussière ce matin à 9h qui a touché ton SL mais les prix redescendent depuis 2 heures.

Ca n'engage que moi mais ce range H4 représente la très forte incertitude en haut de range daily depuis 2 semaines, et on doit trader des probabilité "fortes". Compte tenu de cette information, estimes-tu qu'entrer sur une bougie de retournement H1 dans le range H4 offrait des probabilités assez fortes? Si la réponse est oui, pas de soucis car la réponse est propre à chacun, et dans ce cas, il te faudra admettre que même quand techniquement tout est ok, il arrive qu'on perde des trades.

[Myrrdin]

Oui pardon je n'ai pas mis les flèches pour le journalier et H4. Je suis entré au contact de l'extension de SSB hebdomadaire correspondant au sommet du range journalier... mais donc, oui, assez éloigné de la borne haute du range H4.

Journalier :

H4 :

Concernant le fait que des fois, le marché ne suit pas les règles, c'est vrai. Cela dit, quand je plante un trade, il est très rare que ce soit un trade parfait planté par la faute à pas de chance, donc je préfère tout de même chercher d'abord la paille dans le métal
En l'occurrence en te lisant et en revoyant mes graphiques, je vois une entrée à la vente pas idiote, mais trop précoce pour l'UT sur laquelle je travaillais (H4 comme UT de travail, donc la limite du range journalier est une information).

Comme je vois les choses il y avait plusieurs possibilités :
-L'entrée que j'ai faite sur doji en surachat sur l'extension de SSB hebdomadaire. Une entrée agressive donc nécessitant un stop-loss très serré (juste au-dessus de la mèche du doji). En cas d'échec, réitérer la manoeuvre un cran plus haut, en haut de la borne du range H4.
-Attendre simplement la borne du range H4.
-Faire le trade que j'ai fait avec le stoploss que j'ai fait, mais sur une UT plus élevée.

Ça te semble correct ?

Sinon j'ai pas mal observé les ranges et ça m'a inspiré quelques observations... mais je me garde ça pour un post séparé.

[abfx]

tout n'est qu'une question de point de vue, mais je pense que comme tu le dis, en H4, l'entrée est perfectible car trop loin du haut du range.

[Myrrdin]

OK merci de ton analyse.

Les prix semblent effectivement s'être retournés, ce qui va dans le sens d'une entrée trop précoce.
Par principe, j'évite cependant de revenir sur un actif juste après un trade perdu dessus : j'ai toujours une petite envie de revanche qui peut perturber ma prise de position.

[Myrrdin]

Quelques remarques/observations/compilations d'observations/conseils d'autres traders sur les ranges. Je donne tout en vrac, ceux qui ont donné certains éléments se reconnaîtront probablement.
C'est un domaine qui m'intéresse énormément, et même pour cette raison principale que j'ai fait l'acquisition de la formation de Patrick. Non pas que je sois intéressé par trader les ranges plus qu'autre chose, mais ça me semble indispensable pour bien comprendre les marchés... Vu que les tendances évoluent souvent au sein des ranges, et les ranges se constituent souvent dans des tendances, on ne peut pas faire l'économie de s'y intéresser.
Ceci est un "état des lieux" de ma réflexion sur le sujet. Qu'on en fasse ce qu'on voudra.
Voilà pour le préambule.

A propos du twist Ichimoku

Il y a débat entre les experts Ichimoku qui expliquent que c'est une zone de faiblesse par où les prix peuvent s'engouffrer (K. Pelloile, N. Elliott), et ceux qui affirment que c'est le centre de gravité d'un range potentiel (P. Riguet), avec une probabilité de 70%. Bon. Je n'ai backtesté aucune des deux affirmations, je note simplement que l'une n'exclut pas l'autre. Je m'y attaquerai sans doute un jour.
En ce qui nous concerne en tout cas, si on regarde comment la SSA et la SSB sont calculées, il est logique de penser que la SSA future (donc calculée à partir des prix actuels) représente un genre de point d'équilibre sur 17 ou 18 périodes, tandis que la SSB future représente un genre de point d'équilibre sur 52 périodes. Le twist implique donc que l'évolution des prix à moyen terme est la même que celle à long terme. Ce qui implique une annulation de tendance. Ce qui implique deux scénarios à mon sens :
1) Retournement de tendance (passer d'un momentum positif à un momentum négatif implique forcément de passer par le zéro à un moment, également dans l'autre sens)
2) Range
Les deux scénarios n'étant, là encore, pas incompatibles (le retournement de tendance implique en général des bougies d'hésitation telles que des dojis... et un doji, zoomé aux UT inférieures, c'est un range).

Soit dit en passant, on peut légitimement se poser la question du fameux croisement Tenkan-Kijun, quoique sur une échelle de temps différente. Le croisement des deux lignes implique lui aussi une chute du momentum à zéro, seulement, pas sur la même échelle de temps. On pourrait très bien imaginer que ça génère une probabilité de range sur l'UT inférieure. A backtester également.

Reconnaître et trader le range

Si on admet comme vraie l'affirmation selon laquelle le twist est une chute du momentum à zéro, la question est donc de savoir si on se trouve en présence d'un range, ou d'un retournement direct de tendance.
Le critère est la SSB plate. Si la SSB se retourne, ce n'est probablement pas un range, mais un retournement direct.

Concernant le trading du range proprement dit, je n'ai rien à ajouter, ni à retirer, aux cours de la formation : ressaut, soulèvement, borne haute, borne basse, zone d'équilibre.

Cependant j'ai eu envie de creuser un peu plus les UT supérieures, car il me semble qu'elles donnent des informations précieuses sur le range en question..

Contexte du range

Il y a quelques "certitudes" que j'ai tout de même sur le sujet, et l'une d'elle est la suivante. Un range, ça n'apparaît pas pour rien.
Quand tout est haussier, les prix montent. Quand tout est baissier, les prix baissent. Un range signifie donc un "conflit", des prix soumis à des contraintes diverses : ça tire dans un sens, ça pousse dans l'autre.
Ces contraintes peuvent être :
-Une forte tendance (un "courant" tendant à emmener les prix, par exemple d'un bout à l'autre du range)
-Un surachat ou une survente à corriger
-Une résistance ou un support
Et ce sur plusieurs unités de temps. Un exemple, tiens (on va essayer de limiter les exemples, la limite étant à 5 images par post).

Sur le NZDUSD.

On voit bien que le range correspond au passage de la Chikou mensuelle. Alors certes, c'est facile de piocher un exemple. Mais je vois ce genre de choses souvent : le range n'arrive pas "dans le vide". Est-ce que comprendre le contexte permettrait de se faire une idée du temps que va durer le range, et du sens dans lequel il aurait des chances de casser ? Trop tôt pour le dire à mon niveau... Mais j'ai envie de répondre oui.
En tout cas je suis raisonnablement certain que cela aiderait à distinguer un range qui risque de durer un peu, d'un retournement direct et brutal (si à l'UT d'au-dessus, on arrive en gros surachat sur une résistance majeure, la réaction risque d'être plus violente que sur une résistance plus faible et des prix qui arrivent avec de la puissance).

A noter que contextualiser le range ne modifie pas son tracé. Un range s'expliquant par une tendance haussière coincée sous une SSB, ça se trace toujours sur les prix, pas sur la SSB (je viens de refaire cette erreur). En revanche, il est possible que les prix aillent chercher la SSB si elle est juste après le bord du range.

Types de ranges

J'ai déjà vu passer des considérations de ce style, il est tout à fait possible que je sois en train de réinventer la roue, mais peu importe. Là, comme ça, je vois quelques types de ranges.

Range d'attente :
Les prix sont "arrêtés" dans le vide, en pleine tendance, sans rien d'autre pour expliquer cet arrêt qu'un surachat (en tendance haussière) ou une survente (en tendance baissière). A priori, cela correspond à des prix qui "attendent" leur Tenkan ou leur Kijun. Dès que les choses seront un peu calmées, ils repartiront dans le même sens. On pourrait aussi parler de drapeau haussier ou baissier, en un sens.

Range de retournement :
Les prix se sont arrêtés sur un S/R important, et là on a déjà plus de chances que ça reparte dans l'autre sens.

Il y en a probablement d'autres.

Tracé du range :
Ah si, j'ai un commentaire sur le tracé des ranges. Je vois bien l'intérêt de tracer sur corps et pas sur mèche. Mais le fait de tracer un range de grosse UT sur corps amène fréquemment à faire la limite de manière un peu floue. Par exemple, si ma stratégie est définie en H4, mon tracé sur corps de bougies journalières ne veut plus rien dire. Je commence donc à "affiner" : je recale le tracé du range journalier sur les bougies H4.
Cependant c'est toujours assez imprécis. Là-dessus, l'approche dont je parlais plus tôt dans mon journal, d'Ibrahim Chauvin qui trace sur les mèches avant de définir une zone de 10% de la largeur du range pour y chercher son signal, se défend aussi. En pratique elle me "parle" moins que celle de Patrick, mais il faut reconnaître qu'elle est très rationnelle.

Signes de faiblesse du range :

Ça, c'est ce que j'ai le plus cherché. Pour moi les signaux de faiblesse sont les suivants. J'insiste sur le fait que ça n'a pas été testé de manière statistique, pour le moment ce sont plus des axes de recherche. Appelons ça une étude pilote.

SSB non plate
Déjà évoqué plus haut.

Rotations partielles répétées :
On ne travaille que la moitié du range. En général, dans ce cas, on se rend compte en regardant sur les UT supérieures qu'on a une grosse ligne Ichimoku en plein milieu du "range". Et que donc, ce qu'on prend pour un range n'est rien d'autre qu'un test de S/R sur l'UT supérieure.

Exemple sur l'EURCHF le 04/12.

On a bien un twist en H1, mais la SSB s'oriente très vite à la baisse. Et en journalier, on se rend rapidement compte que les prix ont simplement testé la Tenkan avant de poursuivre leur route.

Rotation même pas partielle
Signe encore plus fort. A fortiori, si les prix quittent la borne, et ricochent sur la Kijun... cela laisse sous-entendre qu'ils sont repartis en tendance, mais en loucedé.

Range d'attente sur une borne du range
En principe, quand on regarde, les prix, une fois sur une borne du range, ont tendance à repartir rapidement. C'est logique. S'ils arrivent, par exemple, en haut d'un range, ils sont généralement à ce moment en surachat. S'ils ne repartent pas rapidement à la baisse, plus ils attendent et moins ils ont de raison de le faire. Cela ressemble donc à ce moment de plus en plus à un drapeau et de moins en moins à un retournement en haut de range.

Pour moi on peut faire l'analogie entre les mouvements des prix et la marche. Le range, c'est être debout sur place. Globalement, on ne bouge pas, mais en réalité il existe des oscillations plus ou moins importantes. La tendance, c'est quand on se met en mouvement. C'est-à-dire qu'on a déporté son centre de gravité jusqu'à être obligé de bouger les pieds pour maintenir son équilibre. La marche, c'est un déséquilibre contrôlé. Du coup, il y a une phase où on "penche" avant de partir. Je pense que ces phases-là doivent pouvoir se lire dans les ranges avec des signaux concrets, afin d'établir des scénarios quant à leur rupture.

Je vais creuser ça, en attendant je partage. Qu'on en fasse ce qu'on voudra.

[abfx]

Bonsoir Myrrdin, bravo et merci pour cette réflexion profonde et pleine de bon sens. C'est long et très complet mais ça se lit très bien tant le fil est bien construit. J'espère que le "pavé" ne découragera pas trop les membres car c'est totalement le type de recherche qui fait avancer.

Bon week-end.

[Fukstib]

Excellent Myrrdin.
Bravo pour ton travail, je le vois au quotidien avec ton implication dans le discord.

Tes remarques sont pertinentes et serviront à beaucoup de monde.

Hâte de continuer à te lire ou échanger avec toi pour qu'on puisse progresser tous ensemble !

[Myrrdin]

Merci beaucoup de vos retours. J'avais peur que ce ne soit un peu fouillis.

Je crois beaucoup à l'émergence de sa propre méthode. Bien sûr, on ne part pas de rien, j'ai visualisé la formation, mais mon point de vue est que la méthode qu'on a faite soi-même est, in fine, la meilleure. S'il fallait ne donner que deux raisons : on la connaît par cœur, et comme c'est la notre, elle est beaucoup plus simple à tenir, psychologiquement parlant. Quand on sait que même les traders avancés sont limités avant tout par leurs biais psychologiques, ce point me semble d'importance.

Je trade moins en ce moment, donc mon journal risque de contenir moins d'analyses de trading, mais plus de questions de fond pendant quelques temps.

Mon idée est de commencer à backtester ces histoires de twist Ichimoku entre les deux affirmations suivantes :
a) C'est une zone de faiblesse par où les prix peuvent passer.
b) C'est le point d'équilibre d'un range potentiel.

Mon opinion basée sur l'observation empirique, c'est que les deux affirmations reviennent, finalement, strictement au même. Dans un range, les prix vont d'une borne à l'autre. Donc oui, ils passent relativement souvent au milieu.
Si une personne affirme que la pomme est un fruit, et l'autre que la pomme se mange, les deux peuvent avoir raison simultanément

Je commence par vérifier la propension des prix et de la Chikou à passer par les zones faibles.

Pour cela voici le protocole.

1)Afficher le Kumo sans rien d'autre
Noter l'indicateur qui indique l'épaisseur du Kumo. On trace une ligne à un niveau arbitraire, mais bas, de l'indicateur.

2)Calculer le nombre de périodes où le Kumo est faible, et celles où le Kumo ne l'est pas.

3)Compter le nombre de passages des prix, puis de la Chikou, dans la zone faible VS dans la zone normale

4)Mettre en relation les données

Là-dessus, j'utilise ce qu'on appelle des "ratios de vraisemblance".
Un exemple vaut mieux qu'un long discours.

Si les zones faibles représentent 11% des zones robustes (Faibles/Robustes=0,11) :
-Si (Nb traversées en zone faible/Nb traversées en zone robuste)=0,11 alors le ratio est de 1 : aucun impact
-Si (Nb traversées en zone faible/Nb traversées en zone robuste)=1,1 alors le ratio est de 10 : le twist favorise énormément la traversée des prix.
-Si (Nb traversées en zone faible/Nb traversées en zone robuste)=0,06, alors le ratio est de 0,54 : le twist diminue modérément les probabilités de traversée des prix.

Donc un ratio>1 indique que le nuage fin est effectivement un point de faiblesse, d'autant plus qu'il est élevé (il peut aller vers l'infini).
Un ratio=1 indique une probabilité inchangée.
Un ratio<1 indique que le nuage fin est plus solide et empêche le passage des prix, d'autant plus qu'il est proche de 0.

[Myrrdin]

OK voici les résultats.
Le ratio de vraisemblance, c'est un truc difficile à lire du coup je préfère mesurer le niveau de preuve en décibans.
Grosso modo c'est un nombre qui, s'il vaut 0, ne change pas les probabilités. Positif, il augmente la probabilité. Négatif il diminue la probabilité.
On admet généralement en médecine que 4 ou -4 est un glissement faible de probabilité (disons, minimal pour que ce soit utile). 7 ou -7 est un glissement modéré. 10 ou -10 est un glissement important.

Je peux donner le détail des calculs sans problème si ça intéresse des gens, mais là ce n'est pas le sujet.

J'ai regardé 3 actifs du Forex sur 2 échelles de temps chacun.
On mesure si la présence d'un Kumo faible augmente la probabilité de traversée par les prix.

-EURUSD en H4 : +5,29 pour les prix/+11,03 pour la Chikou
-EURUSD en hebdomadaire : +1,94 pour les prix/+6,92 pour la Chikou
-NZDUSD en H1 : +3,19 pour les prix/+2,56 pour la Chikou
-NZDUSD en hebdomadaire : +3,13 pour les prix/+3,42 pour la Chikou
-EURGBP en journalier : +5,13 pour les prix/+2,63 pour la Chikou
-EURGBP en M15 : +0,49 pour les prix/+7,76 pour la Chikou

Au total :
+3,145 pour les prix
+5,256 pour la Chikou

Quelques remarques méthodologiques :
1) On peut discuter de ce qu'on appelle un nuage "fin" ou "épais". Mais ça n'a guère d'importance où l'on met le curseur puisqu'on calcule un ratio entre (temps de nuage fin/temps de nuage épais) avant de le comparer au ratio (nombre de traversées en nuage fin/nombre de traversées en nuage épais).
2) Lorsqu'on avait un twist brutal avec un nuage peu fin juste avant et juste après, je compte comme "fine" la zone du twist et une période supplémentaire de chaque côté.
3) Parfois, le Kumo est orienté, et visuellement fin. On a l'impression que les prix pourraient passer facilement. Mais si on calcule la différence entre SSA et SSB, ce n'est pas si fin que ça, en hauteur verticale. Je prends en compte la hauteur mathématique, donc en vertical, et pas l'épaisseur visuelle du Kumo.
4) Garder à l'esprit qu'un Kumo fin, c'est aussi tout simplement moins de distance à parcourir pour le prix avant de traverser, sans parler spécialement de faiblesse ou de force. Basiquement, c'est juste moins loin à marcher.
5) Je me suis volontairement tenu à l'écart de toute paire comportant le Yen, pour éviter que le biais d'autoréalisation ne soit trop important.
6) Les études portent sur en moyenne 900 bougies d'historique.
7) On dénombre 31 traversées des prix en zone mince contre 73 en zone épaisse. L'historique comprend 923 unités de temps où le Kumo est mince, et 4484 où il est épais. Concernant la Chikou, on a 29 traversées en zone mince contre 42 en zone épaisse.

Ma conclusion :
Le Kumo mince semble plus facilement traversée par les prix et la Chikou.
Le glissement de probabilités n'est pas très important pour les prix (+3,145 ce qui transforme une probabilité initiale de 50% en une probabilité de 76%), mais il peut commencer à devenir intéressant pour la Chikou (+5,256 ce qui transforme une probabilité initiale de 50% en une probabilité finale de 84%).

Attention tout de même, le fait qu'une assertion soit "vraie" ne la rend pas nécessairement "utile". Certaines traversées de Kumo fin étaient incontestables et ont été comptées, mais les prix ont oscillé 2-3 fois sur le Kumo. Ce qui devait correspondre à la ZE du range, mais ce n'est pas ce que je regardais donc je n'ai pas vérifié plus que ça. Ces micro-oscillations sont techniquement des "traversées du Kumo". Mais en pratique, on parle de mouvements trop faibles pour être exploitables. On voit encore une fois que la lecture des prix et le trading, ce n'est pas tout à fait la même chose.

L'étape suivante sera de backtester les ranges sur twist de nuage.