INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[abfx]

Bonjour Myrrdin et bravo pour ce post (comme d'autres d'ailleurs). je valide à 100% et ce sont typiquement les réflexions qui font avancer à grand pas: bravo encore en espérant que tu seras lu).

pour les lecteurs, n'oubliez pas de faire vos remarques, ou simplement un "merci" si vous trouvez que ce post peut vous aider à avancer.

[Myrrdin]

Merci pour ta réponse
Et tu n'as pas tort, ça stimule quand même de savoir qu'on est lu (enfin, au-delà du compte de "vus" j'entends ).

[Myrrdin]

Petit bilan : je me suis rendu compte que j'avais plein de trades que j'étais obligé de sortir à plat parce qu'ils repartaient dans le mauvais sens juste après être parti dans mon sens. Beaucoup trop pour que ce soit de la malchance.

J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas et la réponse a l'air simple et idiote : j'ai une bonne vision des grandes UT (sachant que vu comment je travaille, une "grande UT" c'est le H1 et au-dessus). Je lis bien les signaux.
Mais j'ai négligé les UT moyennes (M5 notamment).

Conséquence : les prix partent, me donnent un mini-gain par le mouvement des petites UT, me sortent par le mouvement des UT moyennes avant de finir là où c'était prévu par la grâce des grandes UT.

Conclusion :
Soigner les UT moyennes.

[Myrrdin]

Retour sur un trade du 07/08/2023, sorti en léger gain sur le CHF/JPY.

Je passe sur l'aspect technique, c'est juste sur la psycho que j'aimerais appuyer.

J'entre en position (je passe sur les détails mais il y avait une Tenkan H1 impliquée dans l'affaire). Ca se passe comme je veux, et ensuite, juste au-dessus d'un plus haut, les prix commencent à être lents. Ce qui, d'expérience, est mauvais signe : quand la tendance veut poursuivre, les points de structure se font exploser. Si les prix freinent à ce niveau il faut se méfier.

J'aurais donc dû me sécuriser sous l'ancien plus bas. Au lieu de quoi j'ai regardé les prix faire du yoyo, avant de finalement sortir en psycho au niveau de la flèche rouge (la ligne noire épaisse est mon niveau d'entrée, la deuxième au-dessus mon niveau de sortie, la ligne rouge épaisse mon niveau de stop. Le TP final est en-dehors de l'écran).

Bilan :

J'aurais dû me sécuriser en voyant les prix freiner sous l'ancien plus bas. J'aurais été sorti avec exactement le même résultat financier, mais beaucoup moins de frustration.
OU alors suivre la doctrine du "pas toucher au trade", ce qui implique, dans mes règles, de sortir à 21h00 pour avoir la soirée tranquille. Considérant que les prix bougent de toute façon peu ensuite.

Résultat en gérant la position : +0.35 unité de risque
Résultat sans gérer la position : +5.39 unités de risque

[Myrrdin]

Sur un registre plus général j'ai commencé à faire des statistiques en comparant ce qui se passe en gérant la position VS sans la gérer.

Pour être clair :
-Gérer la position signifie rapprocher son stop selon des critères, idéalement techniques, parfois encore psychologiques, pour sécuriser ses gains. Éventuellement alléger la position aussi. J'ai des règles pour tout ça mais il faudrait un post à part pour les expliquer, juste, il y en a, ce n'est pas au doigt mouillé.
-Sans gérer la position signifie que je la laisse aller au stop ou au TP. Néanmoins cette règle connaît deux exceptions :
a) Je sors tout précisément 15 minutes avant une annonce économique majeure.
b) Je sors tout précisément à 21h : d'abord le courtier réajuste ses prix à 23h et je me suis déjà fait sortir en énorme perte avec un spread hallucinant. Sur du court terme comme je fais, ce n'est pas un risque acceptable. D'autre part les prix bougent de toute manière peu entre 21h et 23h, donc inutile de gâcher sa soirée pour gagner (ou perdre) 5 pips.

Les statistiques maintenant.

J'ai démarré ce travail comparatif il y a quelques temps, et j'ai maintenant 41 données. Ce sont donc des résultats préliminaires, le nombre reste quand même modeste, mais suffisant pour se faire une idée.

La logique était la suivante : gérer les positions permet de diminuer le risque (que je quantifie par le drawdown maximal sur une période), quitte à accepter d'avoir des performances un peu moindres.
Il est donc temps de vérifier ceci.

Pour information je considère un système de trading comme viable et mature s'il répond aux critères suivants :
-Performances > double du drawdown maximal
-Drawdown maximal inférieur ou égal à 15% du capital

Ce sont des choix totalement arbitraires et pas forcément optimaux au niveau mathématique. Ils sont donc largement appelés à évoluer dans le futur mais il fallait bien mettre des critères. Les résultats (nets) des 41 opérations maintenant.

Résultats sans gestion des positions :

-Performances + 7,91% du capital
-Drawdown maximal -7,29% du capital
-Ratio = 1.085

Résultats avec gestion des positions :
-Performances +4,57% du capital
-Drawdown maximal -7,04% du capital
-Ratio = 0.65

Conclusion :
Comme je l'ai dit, il est trop tôt pour tirer des conclusions fermes, et j'attendrai d'avoir une centaine, voire 200 datas à analyser.
Mais les résultats préliminaires montrent que la gestion des positions obère sérieusement les performances sans pour autant améliorer significativement la sécurité de l'investissement (le drawdown n'étant pas diminué de façon nette).
On notera aussi que, bien que je sois rentable dans les deux cas, dans aucun des deux cas mon système ne peut être considéré comme "mature" selon mes critères. La rentabilité ne peut pas être le seul critère à considérer.

[warren31]

Bonjour,
Chapeau pour le gros travail d'analyse; tu est en mode "industriel".
J'imagine que tu dois aussi suivre un indicateur pour les déclenchements de stop loss.
Bons trades

[Myrrdin]

@warren31

Oh désolé, je pensais avoir répondu et en fait, non

Qu'est-ce que tu entends par "suivre un indicateur" pour le déclenchement des stoploss ?

[warren31]

Bonjour,
En fait ce n’est pas du stoploss que je voulais parler mais du stop win.
Pour moi le stoploss au début du trade est difficile à définir.
Pour le stop win il y a potentiellement plusieurs indicateurs, le franchissement de la Kijun ainsi que d’autres de stop suiveur basées sur des moyennes mobiles ou autres.
Bon Week End

[Myrrdin]

Ah ! Oui, j'ai une méthode pour déplacer les stops, mais elle n'est pas encore aboutie ni respectée à 100%.

J'ai tout de même quelques principes généraux :
-Essentiellement je me cale sur la loi de Dow (dernier plus haut/plus bas).
-J'ai tendance à ne pas trop sécuriser mon trade, sauf quand il se rapproche du TP où je deviens un peu plus agressif dans mon management. Mais ça dépend du ratio : si le ratio final est de 8 et que ça traîne à 7,5 je vais sécuriser très près. Avec un ratio de 2,1 j'ai tendance à laisser filer le trade sans rien toucher.
-Si les prix sont partis sur une impulsion très importante et commencent à se retourner, j'ai tendance à sortir ma position. Mais ça, je reconnais que c'est à 50% de la psycho.

Globalement mes statistiques montrent que ça marche mieux de ne pas trop sécuriser. J'espère que ça répond à ta remarque

[warren31]

Bonjour,
Je te remercie du retour, tu me donnes l’idée d’utiliser DOW.
Pour la sécurisation je me suis aussi fixé quelques principes ; normalement dans une hausse, si je n’ai pas pris de bénéfs, je devrais vendre si la kijun est cassée. J’utilise aussi une moyenne mobile calculée sur l’UT supérieurs comme niveau de stop suiveur. Mais la psycho joue aussi des tours.
Par le passé j’ai fait deux belles opérations sans sécurité mais je ne veux pas réitérer. Je m’étais dit si on ne veut pas prendre de risques il faut aller à la caisse d’épargne. (C’était presque du casino). C’est la raison pour laquelle je suis venu sur le forum.
Reste à trouver le bon équilibre entre sécurité et performances
Bons trades