INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Myrrdin]

@rivo

Je t'admire pour tes analyses.

En ce moment, j'ai constaté des marchés très chahutés. La conjoncture de guerre, le ralentissement de l'économie mondiale et les décisions des Banques centrales y sont pour quelque chose je pense. Les marchés fluctuent beaucoup ...

Bon courage

Amicalement. Andrew

Il est clair que la période est compliquée. Mais avant c'était le Covid. Avant, c'était le conflit commercial USA-Chine. Avant c'était la crise des subprimes. Avant c'était l'Irak. Avant c'était le 11 septembre... Enfin, tu vois l'idée. Il se passe toujours des trucs. Mais comme je n'ai pas la grille d'analyse pour interpréter ces choses, je n'y fais pas attention. Je reste concentré sur les prix en ne regardant plus rien d'autre. Sinon, on trade des hypothèses alors qu'on doit trader des faits. Ça ne m'empêche pas de suivre l'actualité comme tout un chacun, mais ça ne change rien dans ma méthode.

Je te remercie pour tes encouragements. Je fais régulièrement des analyses, et je me rends compte qu'en les faisant, on apprend à voir de plus en plus de choses (en les faisant pas sérieusement, pas juste "dans sa tête". De manière scolaire).
Je me suis rendu compte qu'analyser et trader, c'était différent. Ma conclusion, c'est que pour savoir trader, il faut savoir analyser en dormant : le trading est une démarche "automatique", et l'automatisation prend du temps et de l'entraînement.

@abfx

Bonjour, je valide totalement ce que dit Rivo et je vais développer. On voit les énormes progrès de Myrrdin liés à son dur et efficace travail. Il cherche encore un peu la finalisation de sa méthode, mais on peut voir l'évolution. Pour l'avoir eu en coaching, je peux vous assurer que c'est un bosseur, et qu'il le fait bien. certains diront que la plupart de ses analyses n'aboutissent même pas à une prise de position, qu'elles sont donc inutiles; je leur répondrai que si chacune de leurs anlyse y arrivent, c'est soit qu'ils ont énormément de chance, soit que ces analyses ou prises de poz sont mauvaises. Nous allons juste rappeler qu'un trader doit analyser énormément, établir des plans beaucoup, et prendre des positions très peu. Le journal de Myrrdin nous le montre et je t'en félicite grandement: je réitère ici ce que je t'ai dit lors de notre dernier coaching: tu es un bosseur efficace, tu as la psychologie pour savoir attendre et ne rein faire: en résumé tu as tout pour tracer une belle voie dans cette activité.

Merci pour tes encouragements
Clairement, je vois ma méthode s'affiner, et c'est exactement ce que tu décris : j'ai une base qui à mon avis ne variera plus, mais encore des ajustements à faire pour fignoler les choses. Apprendre le trading m'apprend énormément de choses : j'ai mené des réflexions sur la gestion du stress, lu des bouquins de psychologie cognitive sur les biais cognitifs, la perception du risque, appris le money management, l'analyse, tout un paquet d'indicateurs techniques, et aussi, un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais pas mal réfléchi sur la manière d'apprendre le trading. Quelles sont les étapes à suivre ? En gros, si quelqu'un n'y connaît rien, par quoi on commence ?

Le coaching m'a également énormément aidé. Pas en me donnant une méthode (ce qui de toute manière n'est pas le but) mais en me permettant de faire émerger la mienne. Clairement, on peut peut-être apprendre le trading sans aide ni formation... mais comme inventer la voiture sans qu'on nous ait expliqué la roue avant. C'est théoriquement possible, mais en pratique, ça ne concerne pas grand-monde, à moins d'être très intelligent, d'y passer des années voire des décennies, et d'avoir un peu de chance en plus.

[Myrrdin]

Je fractionne ma réponse en deux parties, voici la deuxième partie, concernant plus l'analyse des performances.

Maintenant, au-delà de la trajectoire de vie et des gens sympas que ça m'a permis de rencontrer (au premier rang desquels Anthony. Il y en a bien d'autres, sur le forum notamment), faisons un point d'ordre bassement pécuniaire sur mon trading.
J'avais commencé à trader en réel, avant de me rendre compte que ma méthode n'était pas totalement maîtrisée. En d'autres termes, si on fait des gains sans savoir exactement comment, on finira tôt ou tard par faire des pertes sans savoir comment aussi.
A défaut de pouvoir contrôler le marché, il faut absolument contrôler tout le reste : l'entrée, la sortie, la gestion du risque, etc...

Je suis donc revenu en virtuel pour fignoler ma méthode, mon objectif étant de me donner jusqu'à fin décembre pour affiner en virtuel, avant de faire du réel, de manière maîtrisée, stable et efficace. Et donc, d'assurer des gains constants et réguliers.
Où en suis-je ?
Si on fait un point d'étape, ce n'est pas mal. Je n'aime pas trop afficher les résultats en termes d'euros (ça sort de la démarche technique qui permet à mon sens les meilleurs gains... trader en pensant à l'argent, c'est comme se coucher en décidant qu'on doit absolument s'endormir. Ça semble logique, mais en fait c'est contre-productif). Mais de temps en temps il faut faire un point.

Mon premier ordre depuis mon changement de méthode remonte au 24 août.

Bilan :

1) Cela fait 6 semaines aujourd'hui et j'ai pris 27 positions, soit approximativement 0,9 position par jour, ce qui correspond à ce que j'imaginais.

2) Le trading, c'est rentable. Genre, vraiment rentable. Je n'ai pas l'impression d'avoir cassé des briques pendant ces 6 semaines, et pourtant les gains sont très conséquents, rapportés au capital. On va y revenir.

3) On remarquera que toutes mes pertes sont focalisées sur une semaine, qui a été catastrophique. J'ai commencé par deux pertes en tradant avant une news, puis une perte énorme (93,27€ soit trois fois ma mise !) à cause de l'augmentation de spread des 23h, que j'ignorais. Puis la psycho s'est mise de la partie, vu que je voulais "me refaire". Tout ça pour dire : quand ça veut pas, ça veut pas, et en ne tradant pas quand ça ne veut pas, on gagne énormément.
En l'occurrence : gain de 137,22€ (4,57%) qui aurait été un gain de 319,73€ (10,66%) sans cette semaine à la con.
Donc, on ne le dira jamais assez : ne pas trader, c'est rentable.

4) Il m'arrive encore de couper mes positions trop tôt.

5) Analyse financière maintenant.
Gain de 137,22€ sur un capital de 3000€, soit +4,57%. (Rapporté sur 47 semaines/an sachant que j'ai tradé 6 semaines, on arrive à +41,96% en rendement annualisé).
Note : sans le trade perdu à cause de l'augmentation de spread de 23h (que je ne connaissais pas, et qui donc ne se reproduira pas), j'aurais gagné au strict minimum 60€ au lieu d'en perdre 93,27€.
Le gain aurait donc été de 290,49€ soit +9,68% (+106,3% en rendement annualisé).

Si on considère les frais (estimés à 2,10€ par prise de position d'après mon expérience en réel), on revient sur un gain plus raisonnable de 80,52€ (soit +2,7%). Donc +23% en rendement annualisé.
Sans "l'accident" de spread des 23h, on serait à +7,79% de rendement, soit 80% de rendement.

Encore une fois, je précise que je n'ai pas fait des trucs extraordinaires ou manifesté une compétence spécialement incroyable, ni eu spécialement du bol (ça a même été plutôt l'inverse).
Néanmoins, à aucun moment je n'ai été en perte (ce qui signifie qu'à tout moment, je pouvais récupérer a minima mon capital de départ).

En résumé :
-Le trading, c'est rentable si c'est bien fait. Et par "bien" je n'entends pas "superbement, avec un panache flamboyant" mais "sérieusement, honnêtement, rigoureusement, régulièrement".
-On peut massacrer sa performance avec quelques trades de dépit, donc ne pas trader, c'est très rentable aussi. La différence peut être énorme.
-L'expérience n'a duré que 6 semaines et 27 positions, ce qui pour moi est le minimum pour "se faire une idée". Je compte pousser jusqu'à fin décembre, et passer au réel, définitivement ce coup-ci, si tout se passe comme je veux à ce moment.

[rivo]

Re-bonjour Myrrdin,

Tu es très appliqué et c'est un très bon point , c'est comme ca qu'on avance ; tu y arriveras j'en suis certain.

En effet, tu as raison il y a toujours des catastrophes avant 2022 ... Je ne parle pas de cela mais juste la tension palpable actuellement sur les marchés par rapport au premier semestre 2022. J'ai bien remarqué que les chandeliers n'ont pas beaucoup des mèches pendant le premier semestre. Il y en a mais pas à chaque chandelier. En général le candle était plaine. Maintenant, on en a partout. Des mèches hautes et des mèches basses (partout). C'est qui traduit une guerre féroce entre les acheteurs et les vendeurs. La situation actuelle a rendu le marché plus tendu qu'au premier semestre. Par exemple, je vois des marchés en range qui cassent et qui se réintègrent et qui re-cassent etc .. j'en ai vu plusieurs. Cela existait mais pas avec cette fréquence là. Bref : devenu beaucoup plus fluctuant. Une confrontation féroce entre l'Offre et la Demande que l'environnement économique ou militaire actuel amplifie. C'est sur, ca va se calmer plus tard ...

Mais revenons à ton analyse. J'ai envie de te dire : chapeau l'artiste. Tu fais une analyse très approfondie que j'admire beaucoup. Tu vas y arriver.

Bien amicalement.

Andrew

[Myrrdin]

Par exemple, je vois des marchés en range qui cassent et qui se réintègrent et qui re-cassent etc .. j'en ai vu plusieurs. Cela existait mais pas avec cette fréquence là.

Vrai. J'ai remarqué ça depuis cet été. Je pensais que c'était le "marché d'été" qui était compliqué, mais il est vrai que l'ambiance est... spéciale. Après, ça change mais ça reste compréhensible. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais regardé sur le price action, qui remontait le Dow Jones depuis 1915. Exactement les mêmes structures qu'aujourd'hui, alors que pourtant, il s'est passé des choses à l'époque aussi
Tout ça pour dire que c'est particulier, mais gérable. Mais ces histoires de réintégration de range, ça m'a marqué aussi. Je n'ai pas fait de stats, mais à la louche, ça me semblait quand même plus fréquent qu'avant.


Bon, point sur mon travail d'aujourd'hui. Aucune position prise. Aucune position depuis le début de semaine, je ne trouve tout simplement pas d'opportunités. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'ennuie beaucoup moins qu'avant.

CAD/CHF

Analyse du : mercredi 05/10/2022 à 17h13

H4 :

En ZE de range. En principe, sur d'autres UT, ça mettrait fin à l'analyse. Mais mon UT théorique la plus élevée est le H1, le H4 ne me sert qu'à savoir si je vais être un peu plus ou moins optimiste dans le choix du TP. Donc là, ça me donne un "biais pessimiste" pour choisir mon TP. Poursuivons.

H1 :

On a twist mais pour moi ce n'est pas un range, mais un début de tendance baissière, avec dernier plus bas nettement cassé en clôture. Sauf qu'on est sur un support H1. Intéressant, d'ailleurs : c'est un plat Kijun tout petit, et assez ancien, mais que le marché a marqué. On ne discute pas les décisions du marché.

A partir de là, on peut oublier le plan de trading tant que le support tient, ou au moins n'est pas prêt à casser.

M5 :

Pour la curiosité je mets quand même le M5. Mon hypothèse en voyant les bougies avec des mèches qui n'arrivent plus à descendre, c'est qu'on va se taper une réaction sur support, donc je serais haussier à court terme. Pas assez haussier pour faire un plan d'achat, mais haussier quand même.

En résumé :
Le H4 est compliqué et en ZE de range. Le H1 est plutôt baissier, mais sur support. A partir de là, on peut oublier tout plan, puisque je cherche 3 UT congruentes.

Fin de l'histoire :

Et voilà pourquoi il ne faut pas trader quand ce n'est pas clair. On n'a pas une chance sur deux d'être dans le mauvais sens, mais pas loin de 100%.
Le vendeur s'étant dit "le support va casser" aurait été content un moment mais ensuite il aurait été stoppé.
L'acheteur s'étant dit "le support va réagir" aurait été stoppé avant de voir les prix partir dans son sens. Il aurait eu raison, mais avoir raison trop tôt, en trading, ça s'appelle avoir tort.

[Myrrdin]

Pas de position non plus.

EURGBP

Analyse du : mercredi 05/10/2022 à 17h07.

H4 :

On se dirige clairement vers la Kijun H4. Je ne l'avais pas noté (pas vu) mais on peut quand même tracer un range potentiel (en noir, tracé après coup). On a deux problèmes. D'abord, la Kijun descend. Ensuite, on a quand même une zone de prix avant. Bon, on va voir.

H1 :

Les prix partent en mouvement haussier, mais la Chikou arrive sur la SSB H1. Je n'étais déjà pas super emballé par le H4, mais là, on arrête l'analyse. Regardons quand même le M15, sachant qu'il est acquis dès le H4 et le H1 qu'il n'y aura pas de trade pour le moment sur cette paire.

M15 :

Le mouvement haussier est bien parti, avec cassure du précédent plus haut.

En résumé :

Mon opinion, c'est que la résistance H1 va casser, mais je n'en suis pas assez certain pour acheter. En revanche, un retournement baissier sur la zone de prix H4, je dirais pourquoi pas.

Fin de l'histoire :

H4 :

La Kijun est descendue, et les prix ont très bien tapé dessus.

M15 :

La résistance H1 a tenu le choc, et même, renvoyé violemment les prix vers le bas. Ne pas acheter était une bonne idée, et si j'avais été devant les écrans, j'aurais presque cherché un point de vente sur du court terme. L'avalement baissier donnait de grands espoirs.

[Myrrdin]

Aujourd'hui, j'ai étudié dix paires, j'ai fait des plans de trading sur deux (GBPUSD et EURGBP), et suis entré en position (deux fois) sur une : l'EURGBP.

Un trade intéressant, que je vais découper sur plusieurs posts du coup.

EUR-GBP

Analyse du : jeudi 06/10/2022 à 14h49

Journalier :

Les prix ont rebondi sur un ancien plat Tenkan, et semblent revenir vers le double niveau Tenkan-Kijun. Je suis donc en début de mouvement haussier.

H4 :

Ça se discute un peu, mais je considère que nous sommes en range, vu le twist et les prix qui ont fait deux plus bas de niveaux similaires. Je dis que ça se discute parce que la SSB commence à s'orienter à la baisse. Quoiqu'il en soit : soit on est en tendance baissière et les prix, ayant cassé la Kijun, se dirigent vers le Kumo. Soit on est en range et on va vers la ZE. Dans les deux cas nous sommes haussiers. Personnellement je considère que nous avons un range (j'ai réajusté la borne haute sur les corps de bougie H1 plutôt que H4, parce que la mèche me semblait carrément excessive).
On note un niveau de prix H4 correspondant en gros à l'arrivée de la Chikou sous les prix.

H1 :

Tendance haussière. Les prix ont réagi sur la zone de prix H4, mais la Tenkan et la Kijun semblent tenir bon. Mon hypothèse est que le niveau H4 est destiné à casser, étant donné le journalier et le H4. Reste à trouver un point d'entrée en tendance.

M15 :

La Kijun tient bien le choc. Je note que la dernière bougie est descendue moins bas que celle d'avant. Maintenant, on voit une entrée dans le marché des acheteurs. Je veux donc acheter. J'affine un peu sur les UT inférieures pour améliorer mon entrée (en principe la M15 est mon UT d'entrée sur ce trade, mais il n'est pas interdit de fignoler).

M5 :

Les prix ont cassé le plus haut précédent ainsi que le plat Tenkan M5. Ce qui confirme l'idée acheteuse. On parle du M1 plus tard (je n'ai que 5 images par post).

En résumé :

Les prix sont dans un mouvement haussier en journalier et en H4, donc la zone de prix H4 que j'ai repérée me semble vouée à casser. Je cherche donc à me positionner dans une tendance haussière H1.

Signal : ressaut sur Tenkan et Kijun H1.

Stop : serré sous les derniers plus bas de la bougie d'entrée

TP : zone de prix H1, puis Kijun+SSB H1.

Ratio : 5,33

Règles de sortie manuelle : oui si la résistance H4 ne cède pas.

Résultat : -1% du capital

Bilan technique :

Je me suis planté sur deux points.
1) J'ai sous-estimé la Chikou H4 en concluant que c'était la même chose que la zone de prix H1. Alors que.... pas forcément.
2) En H1, si on regarde bien, les prix n'avaient pas fait ressaut sur Kijun... mais sur Tenkan. Ils ont été chercher la Kijun ensuite, touchant mon stop au passage.

A partir du moment où l'UT d'entrée est le M15, mon objectif est censé être sur le H1. Ignorer la Chikou H4 est donc une faute et ce trade ne peut être qualifié de "bon trade".

[Myrrdin]

Juste le M1, pour mémoire.

L'entrée n'est pas bonne en M1, mais je rappelle qu'on est sur du signal M15, donc ça n'a pas grande importance. J'attendais de voir si les prix allaient sur Tenkan M1, mais... non. Donc entrée malgré tout, ce n'est pas grave, le ratio étant déjà excellent.

[Tirael]

Salut Myrrdin,
C’est « marrant » on a pris le même trade, quais au même moment et perdu pour la même raison.

Le plan était le bon, pas le timing.
Effectivement les prix sont allé chercher la ks h1 avant de repartir vers le haut.

[Myrrdin]

Oui effectivement.
La différence n'était pas énorme, mais suffisante pour casser le stop.

Ceci dit dans mon cas l'histoire a une suite.
Je l'ai repris sur la Kijun, le trade, parce que... bah, mon plan était bon.

En revanche je me suis dégonflé, et suis sorti au niveau de la résistance H4... alors qu'elle a cassé assez rapidement, exactement comme prévu.

Bilan du second trade : +1,66% du capital

Bilan de la journée : +0,66% du capital

Je suis sorti pour raisons purement psycho et ce n'est pas la première fois. Des mesures sont nécessaires.

J'ai tendance à raisonner en journées ou en semaines, avec notamment l'envie que chaque semaine me ramène des gains. Le problème, c'est que cette façon de penser m'amène souvent à sur-sécuriser pour terminer ma journée/semaine en gain. Ce qui est contre-productif à long terme.

Nouvelle règle :
Cesser d'évaluer la performance par périodes, mais l'évaluer par nombre de trades. En d'autres termes : on calcule une moyenne de rentabilité des 5, 10, 20 derniers trades, plutôt qu'un gain par jour, semaine.

Au fait, quand on voit comme les prix ont reflué sous résistance, finalement c'est plutôt une bonne idée de ne plus être dans le marché...

La faute à la Chikou H4, d'après moi.

[Myrrdin]

Tiens, pour les gens qui aiment bien les indicateurs financiers (j'en fais partie), si l'on considère mon compte comme un placement (ce qui est mon cas).

En supposant un taux de placement sans risque de 4% annuel :

-Ratio de Sharpe brut = 3,00
-Ratio de Sharpe net = 1,71

-Ratio de Sortino brut = 11,84
-Ratio de Sortino net = 6,73

Pour les explications de ce que sont ces ratios, c'est ici ou aussi on peut aller là.